Дивергенции, конвергенции и скользящие средние
Дивергенции, конвергенции и скользящие средние
В этой статье мы рассмотрим еще несколько популярных методик использования индикатора RSI – анализ дивергенций/конвергенций и использование скользящих средних.
Сигналом дивергенции или конвергенции называется несоответствие соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике RSI новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает расхождение показаний осциллятора и цены. Это сигнал к продаже. Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку. В то время, как многие индикаторы запаздывают, именно это свойство считается одним из немногих опережающих сигналов для открытия позиции. В некоторых источниках утверждается при этом, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком "сырая" (если меньше 7) или уже "перегоревшая" (если более 50).
На рис. 1 приведен пример сигнала дивергенции на растущем тренде. Такой сигнал носит название «бычье расхождение» и возникает тогда, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком осциллятора, т.е. последующий пик цены выше предыдущего, а следующий пик осциллятора ниже предыдущего [1].
Сигналом дивергенции или конвергенции называется несоответствие соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике RSI новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает расхождение показаний осциллятора и цены. Это сигнал к продаже. Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку. В то время, как многие индикаторы запаздывают, именно это свойство считается одним из немногих опережающих сигналов для открытия позиции. В некоторых источниках утверждается при этом, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком "сырая" (если меньше 7) или уже "перегоревшая" (если более 50).
На рис. 1 приведен пример сигнала дивергенции на растущем тренде. Такой сигнал носит название «бычье расхождение» и возникает тогда, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком осциллятора, т.е. последующий пик цены выше предыдущего, а следующий пик осциллятора ниже предыдущего [1].
Рис. 1
На рис. 2 и 3 приведены примеры возникновения конвергенции, называемой также «медвежье схождение». Данный сигнал возникает, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом осциллятора, что свидетельствует о слабости медвежьего тренда и возможном развороте [2].
Рис. 2
Рис. 3
Однако, как при наличии бычьего расхождения, так и при наличии медвежьего схождения, не рекомендуется открывать позицию против тренда на основании одной лишь дивергенции или конвергенции. Необходимо использовать более веские подтверждения разворота, такие, отскок от сильного уровня поддержки или сопротивления, соответствующие свечные комбинации, достижение важных уровней Фибоначчи и т.д.
Еще одним удобным методом работы с индикатором RSI является использование разнообразных скользящих средних, применяемых непосредственно к графику RSI.
Как и при использовании скользящих средних для ценового графика, возможны самые различные варианты периодов и типов скользящих средних. Понятно, что чем выше период средней, тем реже будут генерироваться сигналы и тем больше будет их запаздывание, но тем меньше среди них будет ложных. Автор данной статьи предпочитает скользящую среднюю с периодом 33, смещением 3 и методом усреднения Linear Weighted. На рис. 4 можно видеть, как эффективно скользящая средняя с этими параметрами выполняет функции линии поддержки и сопротивления.
Сигналы индикатора RSI со скользящей средней очевидны. Позиция может открываться либо при пересечении графиком RSI линии скользящей средней, либо при касании графиком RSI скользящей средней и отскоке от нее. Соответственно, мы получим либо противотрендовую, либо трендовую стратегию.
На рис. 4 можно видеть противотрендовые сигналы в точках 3, 5, 7 и 9, а трендовые – в точках 1, 2, 4 и 8. Противотрендовые сигналы в точках 3 и 7 позволили бы поймать достаточно сильные движения. В то же время входы в точках 5 и 6 были бы убыточными. При трендовой стратегии удачными были бы входы 1, 2, 4, а 8 закрылся бы с небольшим минусом.
Еще одним удобным методом работы с индикатором RSI является использование разнообразных скользящих средних, применяемых непосредственно к графику RSI.
Как и при использовании скользящих средних для ценового графика, возможны самые различные варианты периодов и типов скользящих средних. Понятно, что чем выше период средней, тем реже будут генерироваться сигналы и тем больше будет их запаздывание, но тем меньше среди них будет ложных. Автор данной статьи предпочитает скользящую среднюю с периодом 33, смещением 3 и методом усреднения Linear Weighted. На рис. 4 можно видеть, как эффективно скользящая средняя с этими параметрами выполняет функции линии поддержки и сопротивления.
Сигналы индикатора RSI со скользящей средней очевидны. Позиция может открываться либо при пересечении графиком RSI линии скользящей средней, либо при касании графиком RSI скользящей средней и отскоке от нее. Соответственно, мы получим либо противотрендовую, либо трендовую стратегию.
На рис. 4 можно видеть противотрендовые сигналы в точках 3, 5, 7 и 9, а трендовые – в точках 1, 2, 4 и 8. Противотрендовые сигналы в точках 3 и 7 позволили бы поймать достаточно сильные движения. В то же время входы в точках 5 и 6 были бы убыточными. При трендовой стратегии удачными были бы входы 1, 2, 4, а 8 закрылся бы с небольшим минусом.
Рис. 4
Не следует забывать известный факт, что на флетовых участках рынка скользящие средние работают плохо. Скользящие средние, построенные на графике RSI - не исключение. Добавим к сказанному только, что мы не рекомендуем использовать скользящие средние с малыми периодами. Хотя некоторые авторы рекомендуют использовать скользящие средние с периодом 10 и ниже, несложно заметить, что такие скользящие средние, особенно при отсутствии смещения, генерируют слишком много ложных сигналов (см. рис. 5, зеленая линия).
Рис. 5
Окончание следует…
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumilof
a.k.a. DrShumilof
