Вершины и тренды
В предыдущих статьях мы рассмотрели некоторые паттерны теории стохастических нитей. Рассмотрим теперь варианты применения этих паттернов на практике.
Во время выраженного тренда вершины (под вершинами будем понимать как максимальные, так и минимальные значения) стохастиков лежат обычно в областях перекупленности или перепроданности в тех случаях, когда:
Следует уточнить, что слова «наибольшая» или «наименьшая» цена надо понимать не в том смысле, что именно в данной точке будет ценовой экстремум, но это будет близкое к нему значение.
В идеальном случае (хотя и не всегда) эти вершины будут сформированы паттернами «Веревка». На рис. 1 можно видеть области 1 и 2, где вершины в области перепроданности сигнализируют об окончании коррекции и возобновлении восходящего тренда.
Во время выраженного тренда вершины (под вершинами будем понимать как максимальные, так и минимальные значения) стохастиков лежат обычно в областях перекупленности или перепроданности в тех случаях, когда:
1) Вершина стохастиков находится в перепроданности при восходящем тренде – значит, на ценовом графике сформирована наименьшая цена закрытия, что может означать окончание нисходящей коррекции;
2) Вершина стохастиков находится в перекупленности при нисходящем тренде – значит, на ценовом графике сформирована наибольшая цена закрытия, что может означать окончание нисходящей коррекции.
Следует уточнить, что слова «наибольшая» или «наименьшая» цена надо понимать не в том смысле, что именно в данной точке будет ценовой экстремум, но это будет близкое к нему значение.
В идеальном случае (хотя и не всегда) эти вершины будут сформированы паттернами «Веревка». На рис. 1 можно видеть области 1 и 2, где вершины в области перепроданности сигнализируют об окончании коррекции и возобновлении восходящего тренда.
Рис. 1
Аналогично, на рис. 2 мы можем наблюдать, что при нисходящем тренде вершины в областях перекупленности 1 и 2 сигнализируют об окончании коррекции и возобновлении тренда.
Рис. 2
Таковы общие правила, но секрет успеха содержится во внимании к деталям. Очевидно, что сильный и длинный тренд выявить относительно просто, когда он уже набрал определенную силу. Однако, куда сложнее определить тренд в самом его начале. Именно здесь возможно наибольшее число ложных сигналов. Ниже излагается взгляд Спуда на поиск трендов.
На графике цены найдем трендовый участок и построим трендовую линию через пиковые значения. В случае правильного построения мы увидим, что практически всегда эти пики совпадают с пиками в области перекупленности или перепроданности стохастических нитей (см. рис. 3). Совпадение выбранных точек для построения трендовой линии и экстремумов в областях перекупленности или перепроданности на графиках стохастиков является веским фактом в пользу того, что данные точки выбраны правильно.
На графике цены найдем трендовый участок и построим трендовую линию через пиковые значения. В случае правильного построения мы увидим, что практически всегда эти пики совпадают с пиками в области перекупленности или перепроданности стохастических нитей (см. рис. 3). Совпадение выбранных точек для построения трендовой линии и экстремумов в областях перекупленности или перепроданности на графиках стохастиков является веским фактом в пользу того, что данные точки выбраны правильно.
Рис. 3
Итак, мы нашли текущий тренд, например, восходящий, как на рисунке выше. Теперь мы ищем либо возможность открыть сделку при окончании коррекции, либо будем искать признаки разворота. Разумеется, мы заинтересованы в присоединении к действующему тренду, так как это безопаснее, поэтому обращаем внимание на сигналы только из области перепроданности. При этом мы считаем, что тренд продолжается, пока мы находимся выше трендовой линии в случае возрастающего тренда (и, соответственно, ниже ее - при нисходящем).
При соблюдении вышеописанного, когда есть пик в области перепроданности, мы покупаем. Обычно при этом у нас формируется паттерн «Веревка». Для продажи, соответственно, все с точностью до наоборот. Таков сигнал на вход.
Теперь о выходе. Автор системы делится несколькими условиями, которые сигнализируют о закрытии позиции. Эти условия следующие:
Спуд никак не комментирует данное правило, но понять его, тем не менее, несложно. Данное важное эмпирическое условие связанно со среднедневной волатильностью большинства валютных пар – около 100 пунктов. Дальнейший рост слишком ненадежен, поэтому мы выходим при первых признаках разворота после 95 пипсов.
Для наглядности приведем иллюстрации. На рис. 4 и 5 веревка начала формироваться в области 1. Через область 1 проведем вертикальную линию. Через минимум (для вершины в перекупленности) или максимум (для вершины в перепроданости) этого бара проведем горизонтальную линию. Достижение данной линии (зона 2) будет являться сигналом закрытия позиции. Добавим, что сам по себе этот сигнал не является сильным, однако если предыдущее движение составило 95 пунктов или более, то к нему стоит отнестись очень серьезно.
При соблюдении вышеописанного, когда есть пик в области перепроданности, мы покупаем. Обычно при этом у нас формируется паттерн «Веревка». Для продажи, соответственно, все с точностью до наоборот. Таков сигнал на вход.
Теперь о выходе. Автор системы делится несколькими условиями, которые сигнализируют о закрытии позиции. Эти условия следующие:
1) Ценовое движение после ближайшей вершины, на которой мы открыли позицию, составляет 95 пунктов или более.
Спуд никак не комментирует данное правило, но понять его, тем не менее, несложно. Данное важное эмпирическое условие связанно со среднедневной волатильностью большинства валютных пар – около 100 пунктов. Дальнейший рост слишком ненадежен, поэтому мы выходим при первых признаках разворота после 95 пипсов.
2) Движение цены достигло того уровня, на котором начинала формироваться веревка.
Для наглядности приведем иллюстрации. На рис. 4 и 5 веревка начала формироваться в области 1. Через область 1 проведем вертикальную линию. Через минимум (для вершины в перекупленности) или максимум (для вершины в перепроданости) этого бара проведем горизонтальную линию. Достижение данной линии (зона 2) будет являться сигналом закрытия позиции. Добавим, что сам по себе этот сигнал не является сильным, однако если предыдущее движение составило 95 пунктов или более, то к нему стоит отнестись очень серьезно.
Рис. 4
Рис. 5
3) LTFS (мелкопериодные стохастики) достигли области перекупленности/перепроданности и начинают формировать разворотные паттерны.
Формирование «Стены», особенно если движение до этого было достаточно сильным, также является сигналом опасности. При первых признаках пробоя следует закрыть позицию.
Но как быть, если график неоднозначен и мы можем построить как восходящую, так и нисходящую линии тренда? Что это, откат или смена тренда? Ситуация может усложняться тем, что менее высокий/низкий ценовой экстремум может сопровождаться и менее высоким/низким экстремумом стохастиков.
Проведем дополнительную линию, и это станет нашей второй линией тренда. Теперь мы имеем тенденцию в рамках тренда. Пример такой ситуации приведен на рис. 6. Напомним, что основной тренд считается действующим, пока цена остается выше (для восходящего тренда) или ниже (для нисходящего тренда) трендовой линии.
Но как быть, если график неоднозначен и мы можем построить как восходящую, так и нисходящую линии тренда? Что это, откат или смена тренда? Ситуация может усложняться тем, что менее высокий/низкий ценовой экстремум может сопровождаться и менее высоким/низким экстремумом стохастиков.
Проведем дополнительную линию, и это станет нашей второй линией тренда. Теперь мы имеем тенденцию в рамках тренда. Пример такой ситуации приведен на рис. 6. Напомним, что основной тренд считается действующим, пока цена остается выше (для восходящего тренда) или ниже (для нисходящего тренда) трендовой линии.
Рис. 6
Есть несколько возможных вариантов действий, которые мы можем предпринять в этой ситуации.
Во-первых, мы по-прежнему искать только варианты открытия позиции в направлении основного тренда. В этом случае нам следует искать возможности открытия позиции при пробитии второй линии тренда.
Второй вариант заключается в торговле в обоих направлениях, в зависимости от того, какие разворотные паттерны формируют стохастики.
Конечно, можно сделать ставку и только на ловлю противотрендовых сигналов, но это слишком рискованно, пока линия основного тренда не пробита.
Во-первых, мы по-прежнему искать только варианты открытия позиции в направлении основного тренда. В этом случае нам следует искать возможности открытия позиции при пробитии второй линии тренда.
Второй вариант заключается в торговле в обоих направлениях, в зависимости от того, какие разворотные паттерны формируют стохастики.
Конечно, можно сделать ставку и только на ловлю противотрендовых сигналов, но это слишком рискованно, пока линия основного тренда не пробита.
Продолжение следует…
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
