Индейская статистика. Часть 2.
При помощи разработанного индикатора (см. предыдущую статью цикла), давайте оценим частоту обнаружения паттерна «3 индейца» на истории. Для полноты картины проанализируем 3 валютных пары на 3 таймфреймах. Результаты исследований приведены в табл. 1. Для всех экспериментов использовались параметры: N=200, K=6, P=2, тестирование проводилось на произвольно выбранных участках в 2000 баров.
На основании полученных данных пока рано делать какие-либо выводы, однако обратим внимание, что для всех тестируемых пар наибольшее число «индейцев» встречается на наименьшем таймфрейме. Пока, однако, мы не знаем, насколько надежны данные сигналы. И есть основания полагать, что с этим у нас проблемы.
Рассмотрим рис. 1. Хотя 3-и точки паттернов «Три индейца» формально удовлетворяют условию полуфрактальности, несложно заметить, что во многих случаях данного критерия оказывается недостаточно и сигнал оказывается ложным.
Рассмотрим рис. 1. Хотя 3-и точки паттернов «Три индейца» формально удовлетворяют условию полуфрактальности, несложно заметить, что во многих случаях данного критерия оказывается недостаточно и сигнал оказывается ложным.
Рис. 1
В связи с этим целесообразно несколько ужесточить условие для 3-й точки. Сформулируем новое правило для бычьего полуфрактала: им теперь будет считаться бар, слева от которого находятся P баров, максимумы которых ниже максимума полуфрактального бара, а справа находится как минимум 1 бар, максимум которого ниже максимума полуфрактала. Соответственно, для медвежьего полуфрактала слева должно находиться P баров, минимум которых выше минимума полуфрактального бара, а справа должен находиться как минимум один бар, минимум которого выше минимума медвежьего полуфрактала. Другими словами, теперь мы будем входить в рынок, дождавшись некоторого подтверждения разворота после появления потенциального третьего индейца.
Приведем статистику обнаружений паттерна «3 индейца» на тех же валютах и тех же тестируемых участках с учетом пересмотренного критерия полуфрактальности. Результаты исследований приведены в табл. 2.
Приведем статистику обнаружений паттерна «3 индейца» на тех же валютах и тех же тестируемых участках с учетом пересмотренного критерия полуфрактальности. Результаты исследований приведены в табл. 2.
Видим, что по всем парам и таймфреймам общее число паттернов уменьшилось приблизительно в полтора раза, что, однако, компенсируется существенным повышением надежности оставшихся.
Рассматривая другие методы повышения надежности «индейцев», можно учесть фактор времени. Поскольку большинство сильных движений происходит во время европейской и особенно американской сессий, можно добавить условие, чтобы третий «индеец» учитывался только в том случае, если время его появления соответствует определенным временным рамкам.
Другой способ повышения надежности связан с попыткой автоматического определения периода низкой волатильности, когда цена колеблется в узком коридоре, формируя множество ложных сигналов. Для анализа волатильности можно использовать такие индикаторы, как ATR, Standard Deviation, вычислять ширину полос Боллинджера или канала Дончиана и т.д. Далее можно вводить пороговое значение, ниже которого волатильность не должна опускаться в момент завершения формирования паттерна «3 индейца». Данные пороговые значения можно подбирать опытным путем, либо использовать скользящую среднюю на графике волатильности.
Рассматривая другие методы повышения надежности «индейцев», можно учесть фактор времени. Поскольку большинство сильных движений происходит во время европейской и особенно американской сессий, можно добавить условие, чтобы третий «индеец» учитывался только в том случае, если время его появления соответствует определенным временным рамкам.
Другой способ повышения надежности связан с попыткой автоматического определения периода низкой волатильности, когда цена колеблется в узком коридоре, формируя множество ложных сигналов. Для анализа волатильности можно использовать такие индикаторы, как ATR, Standard Deviation, вычислять ширину полос Боллинджера или канала Дончиана и т.д. Далее можно вводить пороговое значение, ниже которого волатильность не должна опускаться в момент завершения формирования паттерна «3 индейца». Данные пороговые значения можно подбирать опытным путем, либо использовать скользящую среднюю на графике волатильности.
Рис. 2
Так, на рис. 2 можно видеть, что сразу несколько ложных паттернов «3 индейца» можно было бы отсеять, если ввести обязательное условие, например, StdDev(8) > MA(20).
Эти и другие методы усовершенствования индейских сетапов мы пока оставим за рамками статьи. Заинтересованные инвесторы могут обращаться в редакцию журнала и к автору статьи :), а мы продолжим рассмотрение паттерна «3 индейца» в его классическом виде.
Если обратиться к описанию данного сетапа, как он изложен в книге Линды Рашке, то нелишним будет напомнить, что обязательного условия, требующего, чтобы вершины всех трех индейцев находились на одной прямой, нет. На рис. 3 приведен пример паттерна «3 индейца» из книги Рашке.
Эти и другие методы усовершенствования индейских сетапов мы пока оставим за рамками статьи. Заинтересованные инвесторы могут обращаться в редакцию журнала и к автору статьи :), а мы продолжим рассмотрение паттерна «3 индейца» в его классическом виде.
Если обратиться к описанию данного сетапа, как он изложен в книге Линды Рашке, то нелишним будет напомнить, что обязательного условия, требующего, чтобы вершины всех трех индейцев находились на одной прямой, нет. На рис. 3 приведен пример паттерна «3 индейца» из книги Рашке.
Рис. 3
Мы считаем, однако, что алгоритм становится слишком плохо формализуемым для автоматической обработки, если отказаться от вышеуказанного условия. Тем не менее, мы можем позаимствовать у Рашке допущение о необязательности его строгого выполнения. Другими словами, мы введем допуск S пунктов, в пределах которого полуфрактальный индеец может не дотягивать до линии, которая проведены через две предыдущие вершины.
В табл. 3 приведены результаты поиска сетапов с учетом допуска в 20 пунктов (или 200 для ДЦ, использующих пятизначные котировки). Число найденных паттернов, как и следовало ожидать, возросло, за исключением USDJPY, для которого, вероятно, данный допуск слишком несущественен, чтобы повлиять на результаты.
В табл. 3 приведены результаты поиска сетапов с учетом допуска в 20 пунктов (или 200 для ДЦ, использующих пятизначные котировки). Число найденных паттернов, как и следовало ожидать, возросло, за исключением USDJPY, для которого, вероятно, данный допуск слишком несущественен, чтобы повлиять на результаты.
Продолжение следует…
Обсуждение на форуме
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
