Индейская статистика. Часть 3.
В предыдущих статьях цикла «Индейская статистика» мы рассмотрели формальные условия, благодаря которым стало возможным находить на истории паттерны «3 маленьких индейца». В данной статье мы проанализируем некоторые подходы к разработке стратегий торговли по паттерну «3 индейца», а также проверим работоспособность этих стратегий.
Первая же сложность, которая встречается на этом пути, связана с отсутствием четких критериев закрытия сделки. Паттерн «3 индейца» - это сетап на открытие позиции, но из него никоим образом не следуют прогнозируемые целевые уровни или формальные условия для снятия прибыли.
Единственное, что нам сообщает Линда Рашке, это уровень защитных стопов. Начальный стоп устанавливается на уровне максимума третьего индейца. При первой же возможности его следует переместить в безубыток.
Сложнее с точкой снятия прибыли. Для начала мы попробуем 2 подхода. Первый заключается в том, чтобы установить у ордера тейк-профит на уровне цены открытия + N пунктов, где N выбирается по статистическим соображениям или путем подбора в тестере стратегий. Второй подход заключается в том, чтобы закрывать позицию через такой интервал времени, когда в большинстве случаев позиция успевает выйти в плюс.
Для реализации первого подхода мы выберем следующие параметры:
• Валютная пара – EURUSD,
• Начальный депозит – 10000 USD, фиксированный лот,
• Период – 1 час,
• Стоп-лосс (SL) – максимум или минимум третьего индейца. Если расстояние до него менее 30 пунктов, уровень стоп-лосса принудительно устанавливается в 30 пунктов,
• Тейк-профит (TP) – 60 пунктов,
• Если TP или SL не сработали в течение 12 часов, позиция закрывается принудительно.
Очевидно, что для использования на пятизначных котировках уровни TP и SL необходимо увеличить в 10 раз. Величина SL=30п взята исходя из рекомендаций ряда авторов, пишущих о внутридневной торговле. Позиция открывается при открытии следующей свечи после формирования третьего индейца-полуфрактала, то есть через 1 свечу после максимума или минимума третьего индейца.
Результаты приблизительного (по контрольным точкам) тестирования стратегии с начала 2009 года по настоящее время с данными параметрами представлены на рис. 1.
Первая же сложность, которая встречается на этом пути, связана с отсутствием четких критериев закрытия сделки. Паттерн «3 индейца» - это сетап на открытие позиции, но из него никоим образом не следуют прогнозируемые целевые уровни или формальные условия для снятия прибыли.
Единственное, что нам сообщает Линда Рашке, это уровень защитных стопов. Начальный стоп устанавливается на уровне максимума третьего индейца. При первой же возможности его следует переместить в безубыток.
Сложнее с точкой снятия прибыли. Для начала мы попробуем 2 подхода. Первый заключается в том, чтобы установить у ордера тейк-профит на уровне цены открытия + N пунктов, где N выбирается по статистическим соображениям или путем подбора в тестере стратегий. Второй подход заключается в том, чтобы закрывать позицию через такой интервал времени, когда в большинстве случаев позиция успевает выйти в плюс.
Для реализации первого подхода мы выберем следующие параметры:
• Валютная пара – EURUSD,
• Начальный депозит – 10000 USD, фиксированный лот,
• Период – 1 час,
• Стоп-лосс (SL) – максимум или минимум третьего индейца. Если расстояние до него менее 30 пунктов, уровень стоп-лосса принудительно устанавливается в 30 пунктов,
• Тейк-профит (TP) – 60 пунктов,
• Если TP или SL не сработали в течение 12 часов, позиция закрывается принудительно.
Очевидно, что для использования на пятизначных котировках уровни TP и SL необходимо увеличить в 10 раз. Величина SL=30п взята исходя из рекомендаций ряда авторов, пишущих о внутридневной торговле. Позиция открывается при открытии следующей свечи после формирования третьего индейца-полуфрактала, то есть через 1 свечу после максимума или минимума третьего индейца.
Результаты приблизительного (по контрольным точкам) тестирования стратегии с начала 2009 года по настоящее время с данными параметрами представлены на рис. 1.
Рис. 1
Прибыльность системы без какой-либо оптимизации составила 1.34, математическое ожидание выигрыша 52.52, относительная просадка 24.26%, чистая прибыль 7563 USD.
Если увеличить TP до 100п, а SL уменьшить до 20п., то величина просадки упадет до 15.8%, в то время как остальные параметры изменятся незначительно: математическое ожидание выигрыша 49.95, прибыльность 1.29. Чистая прибыль, однако, тоже незначительно уменьшается до 7193 USD. График работы советника с такими параметрами показан на рис. 2.
Если увеличить TP до 100п, а SL уменьшить до 20п., то величина просадки упадет до 15.8%, в то время как остальные параметры изменятся незначительно: математическое ожидание выигрыша 49.95, прибыльность 1.29. Чистая прибыль, однако, тоже незначительно уменьшается до 7193 USD. График работы советника с такими параметрами показан на рис. 2.
Рис. 2
Интересен случай, когда мы устанавливаем TP=SL=30п. Математическое ожидание в этом случае принимает значение 52.03, прибыльность 1.48, относительная просадка 17,6%. Чистая прибыль при этом возрастает до 7637 USD. График работы советника с такими параметрами показан на рис. 3.
Рис. 3
Конечно, 140 сделок недостаточно для того, чтобы сделать вывод о работоспособности торговой системы, однако приведенные выше данные, на наш взгляд, говорят о перспективности работы в данном направлении.
Наконец, рассмотрим вариант задания параметров, когда TP=100п., SL=20п., а время принудительного закрытия позиции увеличено до 50 часов. В этом случае чистая прибыль возрастает до 8793 USD, прибыльность составляет 1.49, математическое ожидание выигрыша 95.58. Относительная просадка в этом случае составит 17.7%.
Рассмотрим кратко второй вариант закрытия сделки – выход по истечении определенного интервала времени. На рис. 4 можно видеть распространенную ситуацию, когда появление третьего индейца означает не разворот тренда, а всего лишь незначительный откат в пределах нескольких баров. Можно заметить, что нередко при этом движение против действующего тренда длится хотя бы 3 или 4 бара. Поэтому, если мы пронумеруем третьего индейца цифрой 1, а следующий после него бар, подтверждающий полуфрактальность индейца, цифрой 2, то бар с цифрой 3 может теоретически быть тем баром, на котором с большой вероятностью противотрендовое движение все еще будет продолжаться (см. рис. 4).
Наконец, рассмотрим вариант задания параметров, когда TP=100п., SL=20п., а время принудительного закрытия позиции увеличено до 50 часов. В этом случае чистая прибыль возрастает до 8793 USD, прибыльность составляет 1.49, математическое ожидание выигрыша 95.58. Относительная просадка в этом случае составит 17.7%.
Рассмотрим кратко второй вариант закрытия сделки – выход по истечении определенного интервала времени. На рис. 4 можно видеть распространенную ситуацию, когда появление третьего индейца означает не разворот тренда, а всего лишь незначительный откат в пределах нескольких баров. Можно заметить, что нередко при этом движение против действующего тренда длится хотя бы 3 или 4 бара. Поэтому, если мы пронумеруем третьего индейца цифрой 1, а следующий после него бар, подтверждающий полуфрактальность индейца, цифрой 2, то бар с цифрой 3 может теоретически быть тем баром, на котором с большой вероятностью противотрендовое движение все еще будет продолжаться (см. рис. 4).
Рис. 4
Конкретная величина противотрендового движения в этом случае не важна. Она может быть сколь угодно мала, важно лишь добиться, чтобы число прибыльных сделок было выше числа проигрышных. Тогда данную стратегию можно будет использовать, например, для автоматической торговли на беттинг-счетах.
Но данная стратегия себя не оправдала. Принудительное закрытие через 1 час после открытия сделки, так же, как и через 2 часа, и через 3, и через 4 дает нам график, подобный изображенному на рис. 5.
Но данная стратегия себя не оправдала. Принудительное закрытие через 1 час после открытия сделки, так же, как и через 2 часа, и через 3, и через 4 дает нам график, подобный изображенному на рис. 5.
Рис. 5
Что же, теперь мы, по крайней мере, знаем, что это не работает. Следовательно, имеет смысл подумать над доработками первого варианта стратегии, чем мы и займемся в следующей статье. Файл советника, использованного в данной работе, как всегда, можно скачать на форуме.
Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
a.k.a DrShumiloff
