Стохастический осциллятор: основы
Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) был разработан Джорджем К. Лэйном в конце 1950-х. Таким образом, стохастический осциллятор (или просто «стохастик») имеет достаточно внушительный для индикатора возраст. В то время, как ежедневно появляются десятки новых индикаторов, стохастик по-прежнему остается одним из наиболее популярных инструментов трейдера.
Известный трейдер и портфельный управляющий В. Якимкин в своей монографии «Как начать зарабатывать на валютном рынке Forex» рассматривает стохастический осциллятор как наиболее важный индикатор, использование которого в торговле является обязательным [1]. Вероятно, столь категоричное мнение является некоторой крайностью – множество успешных трейдеров торгуют при помощи совсем других инструментов. Однако данное мнение может помочь нам понять, насколько важным считают этот индикатор многие профессионалы финансовых рынков.
Формула для расчета стохастического осциллятора имеет следующий вид [2]:
К = [(C-L) / (H-L)] * 100,
Известный трейдер и портфельный управляющий В. Якимкин в своей монографии «Как начать зарабатывать на валютном рынке Forex» рассматривает стохастический осциллятор как наиболее важный индикатор, использование которого в торговле является обязательным [1]. Вероятно, столь категоричное мнение является некоторой крайностью – множество успешных трейдеров торгуют при помощи совсем других инструментов. Однако данное мнение может помочь нам понять, насколько важным считают этот индикатор многие профессионалы финансовых рынков.
Формула для расчета стохастического осциллятора имеет следующий вид [2]:
К = [(C-L) / (H-L)] * 100,
где К – стохастический осциллятор,
С - последняя цена закрытия,
L - самая низкая цена за период n,
Н - самая высокая цена за период n.
Дополнительно, согласно методике Лэйна требуется, чтобы К был сглажен дважды с помощью 3-периодной простой скользящей средней. После первого сглаживания мы получаем «быстрый стохастик» %К, после второго – «медленный стохастик» %D.
Современная версия стохастического осциллятора, входящая в стандартную поставку терминала MetaTrader4, имеет несколько измененный метод расчета, однако внешний вид такого стохастика в сравнении с классическим меняется незначительно. Современная версия стохастика также дает возможность пользователю самостоятельно задавать период n, а также периоды и тип сглаживания. Наиболее популярные параметры для расчета стохастика – (5, 3, 3). Впрочем, ряд авторов рекомендует другие параметры, например, (8, 3, 3), (14, 3, 3) или даже (39, 1, 1) [2].
Что же показывает стохастический осциллятор? Фактически он позволяет установить в процентном выражении место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени. Если полученное значение выше 80 (область перекупленности), то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20 (область перепроданности), то, соответственно, вблизи нижней.
Исходя из этого, становится очевидным простейший способ торговли при помощи стохастического осциллятора. Необходимо дождаться, чтобы быстрый и медленный стохастики зашли в область перекупленности или перепроданности, а затем вышли из нее с одновременным пересечением медленного стохастика быстрым (рис. 1). Выход осуществляется по противоположному сигналу.
Современная версия стохастического осциллятора, входящая в стандартную поставку терминала MetaTrader4, имеет несколько измененный метод расчета, однако внешний вид такого стохастика в сравнении с классическим меняется незначительно. Современная версия стохастика также дает возможность пользователю самостоятельно задавать период n, а также периоды и тип сглаживания. Наиболее популярные параметры для расчета стохастика – (5, 3, 3). Впрочем, ряд авторов рекомендует другие параметры, например, (8, 3, 3), (14, 3, 3) или даже (39, 1, 1) [2].
Что же показывает стохастический осциллятор? Фактически он позволяет установить в процентном выражении место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени. Если полученное значение выше 80 (область перекупленности), то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20 (область перепроданности), то, соответственно, вблизи нижней.
Исходя из этого, становится очевидным простейший способ торговли при помощи стохастического осциллятора. Необходимо дождаться, чтобы быстрый и медленный стохастики зашли в область перекупленности или перепроданности, а затем вышли из нее с одновременным пересечением медленного стохастика быстрым (рис. 1). Выход осуществляется по противоположному сигналу.
Рис. 1
Важно учитывать, что два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорят о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены [3].
Нет необходимости напоминать, что данная стратегия (как и все стратегии, использующие лишь осцилляторный анализ) более-менее приемлемо будет работать лишь на боковом движении рынка. Так, на рис. 1 мы видим хорошую отработку данных сигналов в зонах 1, 2, 3 и 4, пока рынок можно считать находящимся в коридоре. Однако как только начинается трендовое движение, стратегия перестает работать и в зоне 5 мы несем убыток. На рис. 2 можно видеть, что большинство таких сигналов стохастика на трендовом рынке являются ложными.
Нет необходимости напоминать, что данная стратегия (как и все стратегии, использующие лишь осцилляторный анализ) более-менее приемлемо будет работать лишь на боковом движении рынка. Так, на рис. 1 мы видим хорошую отработку данных сигналов в зонах 1, 2, 3 и 4, пока рынок можно считать находящимся в коридоре. Однако как только начинается трендовое движение, стратегия перестает работать и в зоне 5 мы несем убыток. На рис. 2 можно видеть, что большинство таких сигналов стохастика на трендовом рынке являются ложными.
Рис. 2
Другим популярным сигналом стохастика является поиск бычьих расхождений и медвежьих схождений. Предполагается, что если график цены делает новый максимум, а стохастик при этом формирует вершину, которая ниже предыдущей, то это говорит о скором падении цен (см. рис. 3).
Рис. 3
Аналогично, если график цен формирует новый локальный минимум ниже предыдущего, а стохастик – нет, то это сигнализирует о возможном скором росте (см. рис. 4). 
Рис. 4
Продолжение следует...
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
a.k.a DrShumiloff
