Индейская статистика. Часть 1.
Сегодня нет недостатка в литературе по техническому анализу рынков. И тем более, нет недостатка в технических средствах, помогающих трейдеру проводить анализ. Тем не менее, вряд ли можно сказать, что трейдинг сейчас стал проще, чем раньше. Доступнее – да. Но явно не проще.
Одна из главных проблем, встающих перед начинающим трейдером, связана с несоответствием упрощенных «книжных» знаний реальной ситуации на рынке. Любой начинающий трейдер, например, знает, что такое скользящая средняя или индекс относительной силы, а также имеет представление о том, какие сигналы генерируют эти индикаторы. И наверное, все читатели журнала проходили через фазу разочарований, когда убеждались, что использование этих сигналов не приводит к успеху. Реальный рынок быстро дает понять, что простые (а тем более примитивные) решения здесь не работают.
Что из этого следует? Много чего. Важность умения анализировать рынок, опираясь сразу на несколько разноплановых показателей и индикаторов, важность опыта, профессионализма, умения постоянно учиться на своих ошибках и т.д.
Но помимо этого, отсюда следует обязательная осторожность, с которой трейдеру следует подходить к сведениями по торговле, полученным из книг и статей. Не составляет сложности подобрать красивые иллюстрации на истории, подтверждающие работоспособность любого индикатора или торговой системы. Вопрос, который встает перед каждым трейдером при чтении подобного материала: «Как много подводных камней оставил автор за рамками своей статьи»?
В данной серии статей мы попробуем оценить работоспособность хорошо известного из книги Линды Рашке сетапа под названием «Три маленьких индейца». Действительно ли можно доверять данному сигналу? В каком проценте случаев он действительно сигнализирует о развороте? Можно ли разработать торговую систему на базе «индейцев», которая стабильно переигрывала бы рынок? Вот некоторые из вопросов, рассмотрением которых мы займемся.
Недостаточно ограничиться визуальным рассмотрением графиков. Из-за особенностей нашего восприятия, мы замечаем преимущественно ту информацию, которую желаем увидеть. К тому же, анализируя историю, мы невольно забегаем в будущее.
Например, на рис. 1 легко увидеть 3 вершины, образующие сетап «3 маленьких индейца». Однако менее очевидно, что на том же участке истории есть еще как минимум один схожий сетап (см. рис. 2, точки 1а-2а-3а), который в реальном режиме работы вполне мог быть воспринят трейдером как корректный паттерн «3 индейца».
Действительно, мы наблюдаем в точке 3а пересечение наклонной линии, проходящей через вершины 1а-2а, нижней тенью свечи. Затем следует еще одна нисходящая свеча, после чего следуют две бычьи. Казалось бы, это оптимальный момент для покупки. Однако вскоре после этого цена начинает колебаться, затем следует мощный гэп, а после его закрытия – продолжение нисходящего движения.
Смысл данного примера, однако, не в том, чтобы показать ненадежность паттерна, а в том, чтобы продемонстрировать ограничения визуального тестирования.
Рис. 1
Отсюда следует первая задача: выработка формальных условий, при соблюдении которых советник будет считать, что обнаружил сетап.
Мы остановились на следующем наборе условий:
1. Максимальная длина паттерна составляет N баров, где N – переменная, задаваемая извне. Под длиной паттерна будем понимать расстояние между точками 1 и 3 (см. рис. 1). Примем для определенности N=200.
2. Минимальное расстояние между двумя соседними вершинами (т. е. 1-2 или 2-3 ) составляет K баров, где К – переменная, задаваемая извне. Примем K=6. Отсюда следует, что минимальная длина паттерна составляет 12 баров.
3. Вершины 1 и 2 должны являться, в терминологии Б. Вильямса, фракталами степени P. Мы также можем назвать их TD-точками порядка P, если использовать терминологию Т. Демарка. Иначе говоря, для бычьего фрактала максимум свечи должен быть больше, чем максимумы P соседних свечей справа и P свечей слева от него. Аналогично, для медвежьего фрактала минимум свечи должен быть меньше, чем минимумы P соседних свечей справа и слева от него. Величина P задается извне. Примем P=2.
4. Вершина 3 должна являться «полуфракталом». Это несколько неуклюжий термин, которым мы вынуждены пользоваться ввиду отсутствия более подходящих названий. Полуфракталом мы будем называть бар, слева от которого находятся P баров, удовлетворяющих условию фрактала, а справа находится бар, цена открытия которого находится ниже максимума бычьего полуфрактала или выше минимума медвежьего полуфрактала. Дело в том, что если мы будем дожидаться формирования в точке 3 полноценного фрактала степени P, то во многих случаях мы при этом упустим существенную часть ценового движения (см. рис. 3). Далеко не всегда после «индейцев» тренд меняет направление движения, часто следует лишь небольшой откат в 2-3 бара. Поэтому мы в дальнейшем будем открывать позицию сразу на открытии следующей свечи, если ее цена открытия удовлетворяет описанному выше условию. Тест на истории покажет, оправдает ли себя такая тактика, либо нужно будет ужесточить условие 3-й точки.
6. Наконец, последнее условие – в интервалах между точками 1, 2 и 3 не должно быть пересечений линии другими свечами.
На основании данных условий, с целью оценки их корректности и адекватности был разработан индикатор, автоматически находящий паттерны «3 индейца» и проводящий сигнальную линию через вершины 1-2-3. Результат работы такого индикатора можно посмотреть на рис. 4, а сам индикатор скачать на форуме.
Продолжение следует…
Одна из главных проблем, встающих перед начинающим трейдером, связана с несоответствием упрощенных «книжных» знаний реальной ситуации на рынке. Любой начинающий трейдер, например, знает, что такое скользящая средняя или индекс относительной силы, а также имеет представление о том, какие сигналы генерируют эти индикаторы. И наверное, все читатели журнала проходили через фазу разочарований, когда убеждались, что использование этих сигналов не приводит к успеху. Реальный рынок быстро дает понять, что простые (а тем более примитивные) решения здесь не работают.
Что из этого следует? Много чего. Важность умения анализировать рынок, опираясь сразу на несколько разноплановых показателей и индикаторов, важность опыта, профессионализма, умения постоянно учиться на своих ошибках и т.д.
Но помимо этого, отсюда следует обязательная осторожность, с которой трейдеру следует подходить к сведениями по торговле, полученным из книг и статей. Не составляет сложности подобрать красивые иллюстрации на истории, подтверждающие работоспособность любого индикатора или торговой системы. Вопрос, который встает перед каждым трейдером при чтении подобного материала: «Как много подводных камней оставил автор за рамками своей статьи»?
В данной серии статей мы попробуем оценить работоспособность хорошо известного из книги Линды Рашке сетапа под названием «Три маленьких индейца». Действительно ли можно доверять данному сигналу? В каком проценте случаев он действительно сигнализирует о развороте? Можно ли разработать торговую систему на базе «индейцев», которая стабильно переигрывала бы рынок? Вот некоторые из вопросов, рассмотрением которых мы займемся.
Недостаточно ограничиться визуальным рассмотрением графиков. Из-за особенностей нашего восприятия, мы замечаем преимущественно ту информацию, которую желаем увидеть. К тому же, анализируя историю, мы невольно забегаем в будущее.
Например, на рис. 1 легко увидеть 3 вершины, образующие сетап «3 маленьких индейца». Однако менее очевидно, что на том же участке истории есть еще как минимум один схожий сетап (см. рис. 2, точки 1а-2а-3а), который в реальном режиме работы вполне мог быть воспринят трейдером как корректный паттерн «3 индейца».
Действительно, мы наблюдаем в точке 3а пересечение наклонной линии, проходящей через вершины 1а-2а, нижней тенью свечи. Затем следует еще одна нисходящая свеча, после чего следуют две бычьи. Казалось бы, это оптимальный момент для покупки. Однако вскоре после этого цена начинает колебаться, затем следует мощный гэп, а после его закрытия – продолжение нисходящего движения.
Смысл данного примера, однако, не в том, чтобы показать ненадежность паттерна, а в том, чтобы продемонстрировать ограничения визуального тестирования.
Рис. 1
Рис. 2
Поэтому мы пришли к необходимости создания торгового робота – «советника», при помощи которого процесс поиска паттернов «три индейца» можно свести к набору простых и однозначных условий, а надежность «индейцев» оценить прогоном советника по истории на различных валютах и таймфреймах. Отсюда следует первая задача: выработка формальных условий, при соблюдении которых советник будет считать, что обнаружил сетап.
Мы остановились на следующем наборе условий:
1. Максимальная длина паттерна составляет N баров, где N – переменная, задаваемая извне. Под длиной паттерна будем понимать расстояние между точками 1 и 3 (см. рис. 1). Примем для определенности N=200.
2. Минимальное расстояние между двумя соседними вершинами (т. е. 1-2 или 2-3 ) составляет K баров, где К – переменная, задаваемая извне. Примем K=6. Отсюда следует, что минимальная длина паттерна составляет 12 баров.
3. Вершины 1 и 2 должны являться, в терминологии Б. Вильямса, фракталами степени P. Мы также можем назвать их TD-точками порядка P, если использовать терминологию Т. Демарка. Иначе говоря, для бычьего фрактала максимум свечи должен быть больше, чем максимумы P соседних свечей справа и P свечей слева от него. Аналогично, для медвежьего фрактала минимум свечи должен быть меньше, чем минимумы P соседних свечей справа и слева от него. Величина P задается извне. Примем P=2.
4. Вершина 3 должна являться «полуфракталом». Это несколько неуклюжий термин, которым мы вынуждены пользоваться ввиду отсутствия более подходящих названий. Полуфракталом мы будем называть бар, слева от которого находятся P баров, удовлетворяющих условию фрактала, а справа находится бар, цена открытия которого находится ниже максимума бычьего полуфрактала или выше минимума медвежьего полуфрактала. Дело в том, что если мы будем дожидаться формирования в точке 3 полноценного фрактала степени P, то во многих случаях мы при этом упустим существенную часть ценового движения (см. рис. 3). Далеко не всегда после «индейцев» тренд меняет направление движения, часто следует лишь небольшой откат в 2-3 бара. Поэтому мы в дальнейшем будем открывать позицию сразу на открытии следующей свечи, если ее цена открытия удовлетворяет описанному выше условию. Тест на истории покажет, оправдает ли себя такая тактика, либо нужно будет ужесточить условие 3-й точки.
Рис. 3
5. Полуфрактальный бар должен тенью свечи пересекать линию, проходящую через вершины 1 и 2. 6. Наконец, последнее условие – в интервалах между точками 1, 2 и 3 не должно быть пересечений линии другими свечами.
На основании данных условий, с целью оценки их корректности и адекватности был разработан индикатор, автоматически находящий паттерны «3 индейца» и проводящий сигнальную линию через вершины 1-2-3. Результат работы такого индикатора можно посмотреть на рис. 4, а сам индикатор скачать на форуме.
Рис. 4
Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
a.k.a DrShumiloff
