Торговые системы
В последней статье нашего цикла, посвященного стохастическому осциллятору, мы кратко рассмотрим две другие торговые системы, которые основаны на данном индикаторе. Это система «OzFx» и система «АНТИ».
Прелесть этой системы – в ее предельной простоте. Суть метода заключается в кластеризации сигналов стандартного стохастика с параметрами (5,3,3) и индикатора Билла Вильямса Accelerator Oscillator (AC).
Итак, открываем дневной график EUR/JPY (система работает и на других графиках, однако хуже). Открываем Accelerator Oscillator (AC) и стохастик с настройками (5,3,3) в одном окне.
По нашим наблюдениям, желательно, чтобы АО и стохастик пересекали центральную линию одновременно, или, по крайней мере, чтобы стохастик находился поблизости от центральной линии. Если же он находится в перекупке или перепроданности либо около этих областей, то такая сделка становится высокорискованной.
Сигнал на выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:
Торговля производится 5-ю лотами либо 5-ю равными частями другого объема, первоначальный стоп-лосс на уровне 100 пунктов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пунктах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пунктах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку торговля производится на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутридневных, это соотношение риска к прибыли, по утверждению автора системы, работает достаточно хорошо.
Рассмотрим пример на рис. 1. Из всех сигналов на вход (см. вертикальные линии 1-7) только 2 являются действительно надежными: 1 и 4. В обоих случаях можно видеть, что АО пересекает ноль, а стохастик при этом находится вблизи 50%. Именно эти входы оказываются и наиболее удачными.
Что касается остальных сигналов, то они не внушают доверия. Второй сигнал сопровождается разворотом стохастика возле области перепроданности. Третий выглядит неплохим сигналом, если не считать горизонтального движения стохастика – ситуация неоднозначна, лучше воздержаться. Пятый сигнал – однозначно нет, стохастик в перекупленности, шестой – в перепроданности, седьмой – снова в перекупленности.
Система «АНТИ» описана Линдой Рашке в «Биржевых секретах». Она столь же проста, как и предыдущая, но при этом, на наш взгляд, более надежна. Позиция открывается в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. Основной принцип системы заключается в тезисе, что краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда.
Для работы по системе «АНТИ» достаточно одного стохастика с параметрами (7, 10, 4), то есть %К=7, %D=10, замедление 4. Интересно, что для определения тренда используется этот же стохастический осциллятор, который трудно отнести к трендовым индикаторам. Тренд определяется наклоном медленного стохастика %D.
Сигнал на покупку:
Для продажи правила аналогичны.
Несколько примеров для восходящего и нисходящего тренда приведены на рис. 2 и 3. Область «крюка» выделена прямоугольником 1.
Линия тренда может быть прочерчена через вершины модели (фигуры) скопления или восстановления. Пробой этой линии будет подтверждением сигнала на открытие позиции (см. рис. 4).
Важно помнить, что среднее время держания позиции составляет три-четыре бара. Если Вы входите после того, как крюк уже сформировался, будьте готовы выходить в пределах двух дней.
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем сильно рисковать в первоначальной сделке. Вероятность срабатывания стопа в хороших сделках невелика. Как только Ваша сделка начинает выигрывать, готовьтесь выходить на кульминации покупки или продажи в пределах трех - четырех баров.
Торговая система «OzFx»
Прелесть этой системы – в ее предельной простоте. Суть метода заключается в кластеризации сигналов стандартного стохастика с параметрами (5,3,3) и индикатора Билла Вильямса Accelerator Oscillator (AC).
Итак, открываем дневной график EUR/JPY (система работает и на других графиках, однако хуже). Открываем Accelerator Oscillator (AC) и стохастик с настройками (5,3,3) в одном окне.
Сигнал на покупку: зеленый АС пересек вверх 0, стохастик выше 50.
Сигнал на продажу: красный АС пересек вниз 0, стохастик ниже 50.
По нашим наблюдениям, желательно, чтобы АО и стохастик пересекали центральную линию одновременно, или, по крайней мере, чтобы стохастик находился поблизости от центральной линии. Если же он находится в перекупке или перепроданности либо около этих областей, то такая сделка становится высокорискованной.
Сигнал на выход: при противоположном длинном/коротком сигнале или по правилам управления капиталом.
Управление капиталом:
Торговля производится 5-ю лотами либо 5-ю равными частями другого объема, первоначальный стоп-лосс на уровне 100 пунктов от входа.
Фиксируем прибыль по лоту 1 на 50 пунктах, передвигаем стоп на уровень безубыточности.
Фиксируем прибыль по лоту 2 на 100 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 3 на 150 пунктах.
Фиксируем прибыль по лоту 4 на 200 пунктах.
Удерживаем позицию по лоту 5 до того момента, как не поступит противоположный сигнал на вход.
Соотношение риска к прибыли 1:1, хотя в значительной степени оно зависит от 5-го лота. Однако поскольку торговля производится на дневных графиках, где входы более надежны, чем на внутридневных, это соотношение риска к прибыли, по утверждению автора системы, работает достаточно хорошо.
Рассмотрим пример на рис. 1. Из всех сигналов на вход (см. вертикальные линии 1-7) только 2 являются действительно надежными: 1 и 4. В обоих случаях можно видеть, что АО пересекает ноль, а стохастик при этом находится вблизи 50%. Именно эти входы оказываются и наиболее удачными.
Что касается остальных сигналов, то они не внушают доверия. Второй сигнал сопровождается разворотом стохастика возле области перепроданности. Третий выглядит неплохим сигналом, если не считать горизонтального движения стохастика – ситуация неоднозначна, лучше воздержаться. Пятый сигнал – однозначно нет, стохастик в перекупленности, шестой – в перепроданности, седьмой – снова в перекупленности.
Рис. 1
Система «АНТИ»
Система «АНТИ» описана Линдой Рашке в «Биржевых секретах». Она столь же проста, как и предыдущая, но при этом, на наш взгляд, более надежна. Позиция открывается в направлении долгосрочного тренда после отката в том же тренде. Основной принцип системы заключается в тезисе, что краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда.
Для работы по системе «АНТИ» достаточно одного стохастика с параметрами (7, 10, 4), то есть %К=7, %D=10, замедление 4. Интересно, что для определения тренда используется этот же стохастический осциллятор, который трудно отнести к трендовым индикаторам. Тренд определяется наклоном медленного стохастика %D.
Сигнал на покупку:
1. Медленная линия определяет четко выраженный восходящий тренд,
2. Быстрая линия начала повышаться вместе с медленной линией,
3. Консолидация или восстановление цены заставляет быструю линию подтягиваться к медленной линии. Лучшие сделки появляются, когда %К. корректирует назад по крайней мере на два-три бара.
4. Входите, когда поведение цены заставляет быструю линию снова поворачивать в направлении медленной линии (образуя крюк).
Для продажи правила аналогичны.
Несколько примеров для восходящего и нисходящего тренда приведены на рис. 2 и 3. Область «крюка» выделена прямоугольником 1.
Рис. 2
Рис. 3
Линия тренда может быть прочерчена через вершины модели (фигуры) скопления или восстановления. Пробой этой линии будет подтверждением сигнала на открытие позиции (см. рис. 4).
Рис. 4
Важно помнить, что среднее время держания позиции составляет три-четыре бара. Если Вы входите после того, как крюк уже сформировался, будьте готовы выходить в пределах двух дней.
Установка стопов
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем сильно рисковать в первоначальной сделке. Вероятность срабатывания стопа в хороших сделках невелика. Как только Ваша сделка начинает выигрывать, готовьтесь выходить на кульминации покупки или продажи в пределах трех - четырех баров.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
a.k.a DrShumiloff
