Подходы к применению в торговле индикатора Parabolic SAR
В предыдущей статье мы начали рассматривать индикатор Parabolic SAR. В данной статье мы продолжим изучение этого интересного индикатора и его применение в торговле.
Одна точка зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Данная точка зрения является наиболее распространенной. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка. В этом случае, график Parabolic SAR рассматривается как оптимальный уровень для установки защитных стопов, которые можно подтягивать вслед за движением цены. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов и т.д.
Данный пример проиллюстрирован на рис. 1. Открытие позиции показано красной стрелкой. Позиция открывается на основании отскока от EMA(50), выступившей в качестве линии сопротивления, в направлении основного тренда. Закрывается позиция на основании классического сигнала Параболика – пересечения его ценовой свечой.
Другая точка зрения состоит в том, что торговля по индикатору Parabolic SAR является разворотной, то есть пересечение ценовым графиком Параболика есть сигнал на закрытие открытой позиции и на открытие позиции в противоположном направлении. Пример подобной торговли приведен на рис. 2.
Критики данной точки зрения справедливо замечают, что в большинстве случаев подобный подход неизбежно приводит к большому количеству ложных сигналов и убыткам. Особенно верно это в периоды консолидации рынка, когда рынок не имеет четкого направления движения и колеблется в небольшом диапазоне.
На рис. 3 приведен пример такого участка рынка, когда Параболик генерирует множество ложных сигналов. Мы не стали загромождать график большим количеством стрелок или крестиков для обозначения моментов входа и выхода, т.к. их легко определить просто по смене местоположения графика Параболика относительно графика ценовой пары. Несложно заметить, что практически все сделки в центральной флетовой части на данном рисунке, которые были бы открыты по сигналам Параболика, привели бы к убыткам.
Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный, на наш взгляд, подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уилдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).
На рис. 4 мы можем видеть пример фильтрации точек входа при помощи индикатора ADMI/ADX. Поскольку статья посвящена индикатору Parabolic SAR, мы не будем сейчас подробно останавливаться на вопросах использования индикатора ADMI/ADX. Скажем лишь, что линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения – например, 25, как на данном рисунке. Примем также, что ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.
Видим, что наиболее бесперспективные сделки, которые были бы открыты по сигналам в областях 1, 2 и 3, были отсеяны системой фильтрации. Продажа в зоне 1 была отфильтрована, поскольку ADMI/ADX показывал бычий тренд. Покупка в зоне 3 была отфильтрована по причине слишком слабого тренда (ADX ниже порогового уровня). Наконец, продажа в зоне 2 была отфильтрована по причине падающего ADX.
Еще более наглядно отсев множества проигрышных сделок можно увидеть на рис. 5.
Впрочем, не стоит идеализировать индикатор ADMI/ADX. У него есть ряд собственных недостатков, среди которых важнейшим является запаздывание. Поэтому трейдер, разрабатывающий собственную торговую систему на базе индикатора Parabolic SAR, не должен ограничивать свой выбор фильтров только индикатором ADMI/ADX – по крайней мере, в его классической версии.
Продолжение следует…
Одна точка зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Данная точка зрения является наиболее распространенной. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка. В этом случае, график Parabolic SAR рассматривается как оптимальный уровень для установки защитных стопов, которые можно подтягивать вслед за движением цены. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов и т.д.
Данный пример проиллюстрирован на рис. 1. Открытие позиции показано красной стрелкой. Позиция открывается на основании отскока от EMA(50), выступившей в качестве линии сопротивления, в направлении основного тренда. Закрывается позиция на основании классического сигнала Параболика – пересечения его ценовой свечой.
Рис. 1
Другая точка зрения состоит в том, что торговля по индикатору Parabolic SAR является разворотной, то есть пересечение ценовым графиком Параболика есть сигнал на закрытие открытой позиции и на открытие позиции в противоположном направлении. Пример подобной торговли приведен на рис. 2.
Рис. 2.
Критики данной точки зрения справедливо замечают, что в большинстве случаев подобный подход неизбежно приводит к большому количеству ложных сигналов и убыткам. Особенно верно это в периоды консолидации рынка, когда рынок не имеет четкого направления движения и колеблется в небольшом диапазоне.
На рис. 3 приведен пример такого участка рынка, когда Параболик генерирует множество ложных сигналов. Мы не стали загромождать график большим количеством стрелок или крестиков для обозначения моментов входа и выхода, т.к. их легко определить просто по смене местоположения графика Параболика относительно графика ценовой пары. Несложно заметить, что практически все сделки в центральной флетовой части на данном рисунке, которые были бы открыты по сигналам Параболика, привели бы к убыткам.
Рис. 3
Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный, на наш взгляд, подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уилдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).
На рис. 4 мы можем видеть пример фильтрации точек входа при помощи индикатора ADMI/ADX. Поскольку статья посвящена индикатору Parabolic SAR, мы не будем сейчас подробно останавливаться на вопросах использования индикатора ADMI/ADX. Скажем лишь, что линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения – например, 25, как на данном рисунке. Примем также, что ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.
Видим, что наиболее бесперспективные сделки, которые были бы открыты по сигналам в областях 1, 2 и 3, были отсеяны системой фильтрации. Продажа в зоне 1 была отфильтрована, поскольку ADMI/ADX показывал бычий тренд. Покупка в зоне 3 была отфильтрована по причине слишком слабого тренда (ADX ниже порогового уровня). Наконец, продажа в зоне 2 была отфильтрована по причине падающего ADX.
Рис. 4
Еще более наглядно отсев множества проигрышных сделок можно увидеть на рис. 5.
Рис. 5
Впрочем, не стоит идеализировать индикатор ADMI/ADX. У него есть ряд собственных недостатков, среди которых важнейшим является запаздывание. Поэтому трейдер, разрабатывающий собственную торговую систему на базе индикатора Parabolic SAR, не должен ограничивать свой выбор фильтров только индикатором ADMI/ADX – по крайней мере, в его классической версии.
Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a DrShumiloff
a.k.a DrShumiloff
