RSI как трендовый индикатор
RSI как трендовый индикатор
Большинству трейдеров индекс относительной силы известен как один из лучших и старейших осцилляторов. Значительно меньше среди них тех, кто знает, что RSI может использоваться и в качестве индикатора тренда. В этой статье мы кратко рассмотрим основные принципы работы с индикатором RSI для определения текущего тренда, а также несколько наиболее очевидных трендовых сигналов RSI на вход.
Принято считать, что выход RSI из области перекупки является сигналом на продажу, а выход RSI из области перепродажи является сигналом на покупку. Это верно для ситуации, когда рынок находится во флете. Для RSI обычно принимают величину 70 за уровень перекупленности, а 30 – за уровень перепроданности. Подробнее данные сигналы рассматриваются в первой статье данного цикла.
Однако было замечено, что RSI может быть полезным индикатором и на трендовых участках рынка, однако при этом уровни перекупленности и перепроданности смещаются вверх (для бычьего рынка) или вниз (для медвежьего). Справедливо и обратное: если диапазон колебания индекса относительной силы смещается вверх, то рынок является бычьим, а если диапазон колебания RSI сместился вниз, то рынок является медвежьим.
Переходя от качественной модели к количественной, в первом приближении можно сказать, что рынок является бычьим, если RSI(14) колеблется в диапазоне от 40 до 80, и медвежьим, если RSI(14) колеблется в диапазоне от 20 до 60. В случае чистого флета RSI(14) чаще всего будет колебаться в диапазоне 40 – 60.
Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих сказанное выше. На рис. 1 можно видеть 2 трендовых участка, отмеченных на ценовом графике прямоугольниками 1 и 2. Несложно заметить, что эти трендовые участки соответствуют колебаниям графика RSI точно в определенных ранее областях 40-80 (область 1) и 20-60 (область 2).
Принято считать, что выход RSI из области перекупки является сигналом на продажу, а выход RSI из области перепродажи является сигналом на покупку. Это верно для ситуации, когда рынок находится во флете. Для RSI обычно принимают величину 70 за уровень перекупленности, а 30 – за уровень перепроданности. Подробнее данные сигналы рассматриваются в первой статье данного цикла.
Однако было замечено, что RSI может быть полезным индикатором и на трендовых участках рынка, однако при этом уровни перекупленности и перепроданности смещаются вверх (для бычьего рынка) или вниз (для медвежьего). Справедливо и обратное: если диапазон колебания индекса относительной силы смещается вверх, то рынок является бычьим, а если диапазон колебания RSI сместился вниз, то рынок является медвежьим.
Переходя от качественной модели к количественной, в первом приближении можно сказать, что рынок является бычьим, если RSI(14) колеблется в диапазоне от 40 до 80, и медвежьим, если RSI(14) колеблется в диапазоне от 20 до 60. В случае чистого флета RSI(14) чаще всего будет колебаться в диапазоне 40 – 60.
Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих сказанное выше. На рис. 1 можно видеть 2 трендовых участка, отмеченных на ценовом графике прямоугольниками 1 и 2. Несложно заметить, что эти трендовые участки соответствуют колебаниям графика RSI точно в определенных ранее областях 40-80 (область 1) и 20-60 (область 2).
Рис. 1
На рис. 2 мы можем проанализировать трендовый участок рынка и убедиться, что график RSI при этом колеблется в «бычьем коридоре» 40-80.
Рис. 2
На рис. 3 ситуация противоположная. Поскольку RSI убедительно движется в «медвежьем коридоре» 20-60, то, даже не заглядывая в ценовой график, мы можем утверждать, что рынок находится в нисходящем тренде.
Рис. 3
На рис. 4 мы можем видеть классический флетовый участок. Все время, пока рынок находится в боковом движении, график RSI колеблется в интервале 40-60. Правда, перед тем, как рынок упал, RSI показал выход индекса относительной силы в бычий коридор, т.к. уровень 60 был преодолен. Однако сам по себе выход RSI в трендовый коридор еще не является сигналом на открытие позиции. Кроме того, если длинная позиция и была бы открыта, то появившееся вскоре бычье расхождение ценового графика с графиком RSI недвусмысленно предупредило бы трейдера о скором развороте.
Рис. 4
Кстати, о сигналах на вход. Поскольку RSI, как мы выяснили, совмещает в себе функции как осциллятора, так и трендового индикатора, мы приходим к выводу, что RSI может являться самодостаточным инструментом для работы практически на любом рынке.
На рис. 5 мы видим рынок, находящийся в восходящем тренде. Как и следовало ожидать, RSI при этом находится в «бычьем коридоре» 40-80. Зная, что рынок является трендовым, нам следовало бы искать возможности для входа только в направлении основного тренда. Это значит, что нам следует игнорировать классические осцилляторные сигналы RSI на продажу, когда график индекса относительной силы выходит из области перекупленности. Напротив, нам следовало бы искать возможность открыть длинную позицию в направлении тренда. В данном случае длинные позиции можно было бы открыть, например, на основании отскока RSI от скользящей средней. Сигналы данного типа были рассмотрены в прошлой статье данного цикла и мы не будем вновь касаться здесь этого вопроса. Далее мы видим формирование дивергенции, после чего рынок начинает падать и в области 1 график RSI пробивает «бычий коридор» и заходит в область перепроданности. В сочетании с дивергенцией, это серьезный признак смены тенденции. С этого момента мы ищем только сигналы на продажу.
На рис. 5 мы видим рынок, находящийся в восходящем тренде. Как и следовало ожидать, RSI при этом находится в «бычьем коридоре» 40-80. Зная, что рынок является трендовым, нам следовало бы искать возможности для входа только в направлении основного тренда. Это значит, что нам следует игнорировать классические осцилляторные сигналы RSI на продажу, когда график индекса относительной силы выходит из области перекупленности. Напротив, нам следовало бы искать возможность открыть длинную позицию в направлении тренда. В данном случае длинные позиции можно было бы открыть, например, на основании отскока RSI от скользящей средней. Сигналы данного типа были рассмотрены в прошлой статье данного цикла и мы не будем вновь касаться здесь этого вопроса. Далее мы видим формирование дивергенции, после чего рынок начинает падать и в области 1 график RSI пробивает «бычий коридор» и заходит в область перепроданности. В сочетании с дивергенцией, это серьезный признак смены тенденции. С этого момента мы ищем только сигналы на продажу.
Рис. 5
Поскольку мы ищем сигнал на продажу, мы открываем короткую позицию при отскоке RSI от уровня перекупленности 60 (см. рис. 6, область 2), что является значимым сигналом для случая медвежьего тренда. Как видно из дальнейшего развития событий, рынок действительно стремительно падает сразу после данного сигнала. Обратите внимание, что, хотя рынок в интервале от зоны 1 до зоны 2 фактически был боковым, мы ожидаем, что медвежья тенденция остается актуальной, поскольку в зоне 1 рынок зашел в область перепроданности.
Рис. 6
На рис. 7 мы также можем легко диагностировать бычий тренд по нахождению RSI в «бычьей зоне». Соответственно, мы рассматриваем только сигналы на вход. В данном случае прекрасным вариантом такого сигнала на вход может являться пробой линии сопротивления, проведенный по двум значимым ближайшим максимумам RSI (см. рис. 7, область 1).
Рис. 7
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
