Woodies CCI: последние штрихи
Последние штрихи
В этой заключительной статье мы рассмотрим те аспекты системы Woodies CCI, которые не были рассмотрены ранее. Это правила закрытия противотрендовой сделки.
Выход из сделки
Рассмотрим полный список правил, которые в системе Woodies CCI говорят о необходимости закрыть открытую ранее сделку:
1. CCI делает крюк или идет плоско, без тенденцииНекоторые из этих правил, а именно – 1, 2 и 3, были рассмотрены в 4 статье нашего цикла [см. 1], поскольку относятся в первую очередь к тем сделкам, которые были открыты по тренду. Это, впрочем, не значит, что их нельзя применять для противотрендовых сделок.
2. CCI делает крюк из зоны экстремумов (вне+/-200)
3. TCCI пересекает CCI во внутрь
4. CCI пересекает ZL
5. CCI не двигается, нет прогресса
6. CCI пробивает линию тренда не в нашу сторону
7. LSMA показывает противоположное нашей позиции движение
Остальные правила (4-7) относятся только к противотрендовым паттернам. Кратко рассмотрим их ниже.
CCI пересекает ZL
Суть этого правила проста. Движение CCI в положительной или отрицательной области выражает тенденцию движения цен – вверх или вниз. При росте цен CCI будет находиться в области выше нулевой линии, при падении – ниже. Данного критерия еще недостаточно для однозначного определения тренда, поэтому в первой статье цикла мы вводили жесткое требование для тренда: 6 или более баров выше или ниже нулевой линии. Однако, при работе против тренда мы находимся в очень уязвимом положении, поэтому не может быть и речи о том, чтобы ждать 6 баров, чтобы убедиться в том, что тренд направлен не в нашу сторону.
На рис. 1 показан пример выход из сделки на основании данного сигнала. В области 1 мы открываем противотрендовую сделку на основании паттерна «CCI делает крюк из зоны экстремумов», а выход из нее мы осуществляем в зоне 2, когда CCI возвращается в область отрицательных значений. Несложно заметить, что данный сигнал существенно запаздывает и в большинстве случаев трейдер сможет закрыть позицию на 1, а то и 2 бара раньше, пользуясь другими правилами выхода (для данного рисунка, например, правилом «TCCI пересекает CCI во внутрь»).
На рис. 1 показан пример выход из сделки на основании данного сигнала. В области 1 мы открываем противотрендовую сделку на основании паттерна «CCI делает крюк из зоны экстремумов», а выход из нее мы осуществляем в зоне 2, когда CCI возвращается в область отрицательных значений. Несложно заметить, что данный сигнал существенно запаздывает и в большинстве случаев трейдер сможет закрыть позицию на 1, а то и 2 бара раньше, пользуясь другими правилами выхода (для данного рисунка, например, правилом «TCCI пересекает CCI во внутрь»).
Рис. 1
CCI не двигается, нет прогресса
Woodies CCI – скальпирующая система. Это накладывает определенные особенности на работу трейдера. Когда движение цены на рынке сильно замедляется или прекращается, это говорит о том, что импульс движения иссяк и возможен скорый разворот. Конечно, совсем необязательно, что этот разворот действительно случится, и трейдер, работающий по другой системе, возможно, предпочел бы в данном случае подтянуть защитные стопы и спокойно ждать, что будет дальше. Но Вуди подчеркивает: «мы – быстрые трейдеры». Его система рассчитана на ловлю краткосрочных движений и немедленное снятие прибыли.
Достаточно сложно, если вообще возможно, проиллюстрировать динамическое поведение CCI при отработке данного правила на статическом рисунке. Поэтому нам придется пойти на некоторые допущения.
На рис. 2 мы можем видеть открытие противотрендовой позиции по паттерну «CCI делает крюк из зоны экстремумов» в области 1. Далее предположим, что движение графика продолжалось до области 2, где график CCI, немного поколебавшись, как бы замер в размышлении. В этом случае мы можем закрыть сделку, поскольку мы видим отсутствие прогресса (а также, что немаловажно, TCCI делает крюк в сторону нулевой линии – можно рассматривать это в качестве вспомогательного подтверждения).
Достаточно сложно, если вообще возможно, проиллюстрировать динамическое поведение CCI при отработке данного правила на статическом рисунке. Поэтому нам придется пойти на некоторые допущения.
На рис. 2 мы можем видеть открытие противотрендовой позиции по паттерну «CCI делает крюк из зоны экстремумов» в области 1. Далее предположим, что движение графика продолжалось до области 2, где график CCI, немного поколебавшись, как бы замер в размышлении. В этом случае мы можем закрыть сделку, поскольку мы видим отсутствие прогресса (а также, что немаловажно, TCCI делает крюк в сторону нулевой линии – можно рассматривать это в качестве вспомогательного подтверждения).
Рис. 2
Следует заметить, что если предыдущее правило (CCI пересекает ZL) зачастую является запаздывающим, то данное правило (CCI не двигается, нет прогресса) явно рассчитано на самых быстрых и нетерпеливых трейдеров. На мой взгляд, данное правило слишком субъективно и требует подтверждения от других сигналов выхода.
CCI пробивает линию тренда не в нашу сторону
Вероятно, одно из лучших и наиболее надежных правил выхода из противотрендовых позиций – это выходить при пробое трендовой линии в противоположном нашему входу направлении. На рис. 3 показан пример выхода по данному правилу. Мне кажется, особых пояснений тут не требуется.
Рис. 3
LSMA показывает противоположное нашей позиции движение
Наконец, последний случай, когда система Woodies CCI рекомендует закрывать позицию, относится к ситуации, когда скользящая средняя показывает направление движения в противоположную сторону, чем та, в которую у нас открыта противотрендовая позиция.
Рис. 4
На рис. 4 мы видим противотрендовый вход при пробое линии тренда в области 1. Далее в течение нескольких баров CCI двигается в нужном направлении, однако скользящая средняя направлена вниз, а график цены последовательно продолжает находиться ниже скользящей средней (см. область 2). В этом случае нам явно следует задуматься, стоит ли держать сделку дальше. Наконец, в области 3 появляется «золотой бар» и немедленно формируется паттерн «Отскок от нулевой линии». Если мы почему-то не закрыли сделку до этого времени, то дальше уже ждать бессмысленно и теперь нам придется выходить с небольшим убытком.
Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
Литература:
1. Вадим Шумилов. Индекс товарного канала (индикатор CCI) - часть 1.
// The Ignat Post №86, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=2132
2. Вадим Шумилов. Индекс товарного канала (индикатор CCI) - часть 4. Сигналы выхода.
// The Ignat Post №89, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=2261
3. Джеймс Л. О'Коннелл. Торговая стратегия Woodie’s CCI. Описание.
// www.woodiescciclub.com/Trading-Woodies-CCI-System.pdf
