Параметризация индикатора Parabolic SAR
На страницах нашего журнала мы рассмотрели целый ряд популярных индикаторов. Однако один из интереснейших индикаторов технического анализа, Parabolic SAR, был обойден вниманием. Пришла пора исправить эту ситуацию.
Индикатор Parabolic SAR (далее – просто Параболик) был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Тем самым Уилдером, который создал индикаторы RSI и DMI. Первоначальное название индикатора – «остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR) достаточно емко выражает его суть. В то время, как практически все индикаторы дают сигналы на открытие позиции, основное предназначение Параболика состоит как раз в том, чтобы сигнализировать о необходимости закрытия позиции. Этим данный индикатор уникален. Закрытие позиции происходит при пересечении линии Параболика графиком цены.
(По законам жанра, здесь следовало бы вставить для наглядности график валютной пары с наложенным на него Параболиком, однако автор слишком уважает читателя, чтобы полагать, будто он никогда не видел этого индикатора ранее и нуждается в подобной иллюстрации.)
Индикатор Parabolic SAR (далее – просто Параболик) был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Тем самым Уилдером, который создал индикаторы RSI и DMI. Первоначальное название индикатора – «остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR) достаточно емко выражает его суть. В то время, как практически все индикаторы дают сигналы на открытие позиции, основное предназначение Параболика состоит как раз в том, чтобы сигнализировать о необходимости закрытия позиции. Этим данный индикатор уникален. Закрытие позиции происходит при пересечении линии Параболика графиком цены.
(По законам жанра, здесь следовало бы вставить для наглядности график валютной пары с наложенным на него Параболиком, однако автор слишком уважает читателя, чтобы полагать, будто он никогда не видел этого индикатора ранее и нуждается в подобной иллюстрации.)
Расчет индикатора Parabolic SAR
Классическая формула для расчета индикатора Параболик имеет следующий вид [1].
Для длинных позиций:
(1) Для коротких позиций:
(2) где SARi – значение индикатора Параболик для периода i;HIGHi-1 – наибольшее значение цены предыдущего периода;
LOWi-1 – наименьшее значение цены предыдущего периода;
SARi-1 – значение Parabolic SAR предыдущего периода;
AF – фактор ускорения, шаг изменения цены закрытия позиции, рекомендуемое значение 0,02.
Посмотрим внимательно на формулы (1) и (2). Из них следует, что для расчета Параболика необходим всего лишь один внешний параметр – т.н. фактор ускорения AF, по сути, эмпирический коэффициент.
Однако, если мы возьмем клиентский терминал MetaTrader и выберем индикатор Parabolic SAR, то мы увидим, что система спрашивает у нас не один, а два параметра (см. рис. 1). В дополнение к шагу изменения цены появляется еще один параметр – «максимум». Что же это за параметр и для чего он нужен?
Рис. 1
Ответ на этот вопрос заключается в том, что фактор ускорения AF в практических расчетах определяется по несколько более сложной формуле. Для начального периода фактор ускорения AF обычно принимается равным 0.02, а затем вычисляется по формуле [см. 2]:
AF = 0.2 + i x 0.02, (3) где i - число периодов после начала расчета,
0.02 – шаг изменения цены,
0.2 – тот самый максимум.
Параметризация индикатора Parabolic SAR
Мы не стали бы утомлять читателя изложением приведенных ранее технических деталей, если бы правильная параметризация Параболика не была бы столь важной. В отличие от, скажем, индикатора RSI, график которого не очень существенно меняется в зависимости от входного параметра, внешний вид (а следовательно, и генерируемые сигналы) Параболика сильно зависят от входных параметров.
Рассмотрим рис. 2. На нем приведены три Параболика, у которых шаг изменения цены взят постоянным и равен 0.02, а величина максимума различна. Для синего Параболика это 0.2, для красного – 0.1 и для зеленого – 0.05. Несложно заметить, что изменение данного параметра существенно изменило наклон огибающей линии Параболика, вследствие чего сигналы на закрытие позиции (обозначены красными крестиками) наступили в совершенно разные моменты.
Рассмотрим рис. 2. На нем приведены три Параболика, у которых шаг изменения цены взят постоянным и равен 0.02, а величина максимума различна. Для синего Параболика это 0.2, для красного – 0.1 и для зеленого – 0.05. Несложно заметить, что изменение данного параметра существенно изменило наклон огибающей линии Параболика, вследствие чего сигналы на закрытие позиции (обозначены красными крестиками) наступили в совершенно разные моменты.
Рис. 2
Наиболее очевидна неудачность зеленого Параболика с параметром максимума 0.05. Параболики с максимумом 0.2 и 0.1 дают примерно схожие результаты, но синий Параболик (стандартный максимум 0.2) направлен на более быстрый выход, а красный (максимум 0.1) в ряде случаев позволяет не реагировать на кратковременные откаты в рамках общей восходящей или нисходящей тенденции. Впрочем, и зеленый Параболик не стоит полностью сбрасывать со счетов. Он вполне может быть использован в качестве, например, индикатора определения тренда.
На рис. 3 мы вновь видим 3 Параболика. На этот раз у них одинаковый максимум – 0.2, но различны величины шага. Для зеленого это 0.04, для синего 0.02 и для красного 0.01.
На рис. 3 мы вновь видим 3 Параболика. На этот раз у них одинаковый максимум – 0.2, но различны величины шага. Для зеленого это 0.04, для синего 0.02 и для красного 0.01.
Рис. 3
Несложно заметить, что при уменьшении величины шага Параболик отодвигается от ценового графика (в этом случае сигналы выхода будут сильно запаздывать), в то время как при увеличении – напротив, прижимается к нему (вследствие чего возможно большое количество ложных сигналов).
Отсюда можно сделать вывод, что стандартные величины максимума и шага изменения цены – то есть, 0.2 и 0.02 соответственно – достаточно корректным образом подходят для большинства рыночных ситуаций и близки к золотой середине между консервативным и агрессивным подходом к торговле. Если мы хотим работать с «близкими стопами», то должны немного увеличить параметры максимума и/или величины шага, и напротив, если мы нацелены на ловлю больших и сильных движений, то имеет смысл несколько уменьшить величины параметров максимума и/или величины цены, чтобы сигнал на выход не поступил слишком рано.
В следующей статье мы рассмотрим методы практического использования индикатора Parabolic SAR в торговле, а сейчас я позволю себе небольшое лирическое отступление (да простит меня редактор).
Когда я пишу эти строки, на улице буйствует долгожданная весна, и всего несколько часов осталось до того момента, когда наступит главный праздник весны – Пасха. Мы ждем весну как символ обновления и возрождения жизни, и когда она наконец наступает, мы порой чувствуем, будто проснулись после долгой зимней спячки. Природа оживает, и мы оживаем вместе с ней. В такие дни мы чувствуем, что жизнь продолжается. Возможно, в Пасху мы даже чувствуем, что не только слитый депозит, но даже и смерть – это еще не конец. А значит –
Отсюда можно сделать вывод, что стандартные величины максимума и шага изменения цены – то есть, 0.2 и 0.02 соответственно – достаточно корректным образом подходят для большинства рыночных ситуаций и близки к золотой середине между консервативным и агрессивным подходом к торговле. Если мы хотим работать с «близкими стопами», то должны немного увеличить параметры максимума и/или величины шага, и напротив, если мы нацелены на ловлю больших и сильных движений, то имеет смысл несколько уменьшить величины параметров максимума и/или величины цены, чтобы сигнал на выход не поступил слишком рано.
В следующей статье мы рассмотрим методы практического использования индикатора Parabolic SAR в торговле, а сейчас я позволю себе небольшое лирическое отступление (да простит меня редактор).
Когда я пишу эти строки, на улице буйствует долгожданная весна, и всего несколько часов осталось до того момента, когда наступит главный праздник весны – Пасха. Мы ждем весну как символ обновления и возрождения жизни, и когда она наконец наступает, мы порой чувствуем, будто проснулись после долгой зимней спячки. Природа оживает, и мы оживаем вместе с ней. В такие дни мы чувствуем, что жизнь продолжается. Возможно, в Пасху мы даже чувствуем, что не только слитый депозит, но даже и смерть – это еще не конец. А значит –
Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
