Заторы, как место для входа в рынок - часть 2
В этой статье мы продолжим разговор о заторах, начатый в прошлый раз. Сегодня мы подробно рассмотрим что такое «полка».
Итак, «полка» возникает во время тренда или в заторе, как место временной консолидации цены. По сути это тот же затор (рис.1), в котором имеются два бара с одинаковыми максимумами и два бара с одинаковыми минимумами.
На рисунке я выделил прямоугольником затор, в котором мы имеем бары с одинаковыми максимумами (бары 6 и 10) и бары с одинаковыми минимумами (бары 8 и 11). Вскоре после образования «полки» цена вышла из затора и продолжила своё движение.
Не самый лучший пример, т.к. сам затор начался ещё до первого бара «полки», однако, характерно то, что почти сразу после «полки» цена перестала колебаться и начала направленное движение.
Точное определение «полки» гласит:
В заторах, или бесформенных флетах «полка» часто формируется возле одной из границ флета, тем самым как-бы подсказывая нам, в какую сторону будет пробит флет. Однако, не менее часто бывает и обратная ситуация, когда цена вырывается из полки в каком-либо направлении, затем разворачивается и идёт в противоположную сторону уже окончательно (как и случилось на рис.1).
Но, опять-таки уточним, что это случается в основном в заторах и флетах, т.е. при отсутствии тренда. Когда тренд налицо, то прорыв чаще всего наступает в направлении тренда.
Возникновение «полки» внутри флета и на его границе — это вовсе не одно и то же. Возле границ диапазона или на уровнях поддержки/сопротивления очень часто можно наблюдать образование «полки» или пробоя. Это происходит перед пробоем или попыткой пробоя. Причём «полка» говорит о том, что попытка пробоя скорее всего будет будет успешной и приведёт к дальнейшему значительному движению цены. Если же, вместо полки возникает затор, да ещё и разрастающийся в бесформенный флет, то лучше умерить аппетиты.
Если затор или флет уплотняется, то это приводит к выходу из консолидации и началу нового тренда. Если же затор наоборот расширяется, то пробой будет слабым и движение вялым.
Возникновение «полки» внутри диапазона нередко приводит к тому, что цена, после выходя из «полки» начинает беспорядочно метаться, расширяя границы диапазона.
Почему я столько времени уделяю именно заторам? Ну, давайте посмотрим на это вот как.
Все знают утверждения авторов учебников по техническому анализу о том, что уровни поддержки/сопротивления возникают благодаря человеческой памяти или психологическим установкам. Якобы, определённые уровни для многих трейдеров являются психологически важными, или же трейдеры помнят места, где цена останавливалась в прошлый раз. Поэтому и в этот раз мы ожидаем, что она не сможет так просто преодолеть эти области.
Давайте продолжим эти рассуждения с учётом новых знаний.
1. Затор является таким же важным событием, которое способно отложиться в памяти. Затор говорит о том, что цена испытывает трудности с дальнейшим движением. Часто после прорыва границы флета цена возвращается назад, оставляя трейдеров ни с чем. Затор не всегда имеет чёткие границы, он может возникать чуть выше или чуть ниже предыдущего на этом уровне. Он может быть меньше чем раньше, или наоборот намного больше. Предыдущая «полка» может стать бесформенным флетом, а бесформенный флет переродится в «полку». Это рынок и он нам ничего не должен. Нам надо просто учитывать эти особенности и ставить стоп-ордер на вход в направлении предыдущего затора с большой осторожностью, а ещё лучше и вовсе избегать таких входов.
2. Неоднократность возникновения заторов на том же уровне формирует зоны сопротивления/поддержки. Т.е. мы можем сказать, что зоны поддержки/сопротивления являются частным случаем заторов. Даже если цена прорывает уровень, то часто на более низком таймфрейме цена формирует затор или полку. Правило не открываться в направлении недавних заторов стоит выполнять ещё и потому, что от недавнего затора цена может отпрыгнуть в направлении, обратном первоначальному.
3. Часто перед выходом из диапазона цена образует полку на одной из его границ. Многие ждут этого момента, чтобы войти в тренд в самом начале и с малым риском. Дело в том, что входить на пробое границы диапазона можно только со стопом на противоположной его границе. «Полка» на границе диапазона позволяет подтянуть стоп на одну из границ «полки», т.е. намного ближе. Однако, образования «полки» ждать вовсе необязательно. Перед выходом цена может образовать и затор меньшего размера или откатить. Откат может принять форму затора, а после выхода из диапазона цена может образовать ещё один затор. И это вполне понятно, если мы опять обратимся к пункту 1. Полезность последнего утверждения состоит в том, что вместо жёсткого требования ждать наступления того или иного события (например, образования «полки» или отката) можно попытаться опередить события. Допустим, нет на графике чётких и красивых откатов или пиков, как быть?
4. Многие могут указать на несколько другую ситуацию, когда цена перед выходом вверх собирается на дне. Объяснить это можно следующим образом. Обычно, перед тем как выйти, цена собирается около пробиваемой границы, однако, во время этого собирания, трейдеры, двигающие цену, могут и передумать толкать её в выбранном направлении. Это чрезвычайно упрощенное объяснение, но более точного, или подробного нам пока не требуется. В указанном случае цена развернётся и пойдёт внутрь диапазона. Также возможно, что этому будет предшествовать ложный прорыв, а может даже и не один. Нужно иметь ввиду, что при сужении диапазона или образовании «полки», намерения участников рынка определились, и скоро последует «взрыв». Воздействие уровня затора закончилось, характер рынка поменялся и теперь осталось только выйти. Чаще всего в том же направлении, но иногда бывает, что и в обратном.
Проиллюстрируем это на графиках.
Мы видим, что по ходу движения цены образовались три затора, обозначенные нами цифрами 1, 2 и 3. Смотрим дальше (рис.3).
Мы видим, что цена, выйдя из диапазона 3, цена, немного поразмышляв, возвращается назад и образует затор 4 как раз на уровне затора 3. Затем начинается неопределённое метание цены, рискну предположить, что вышла какая-то новость. Причём нижняя точка этого метания лишь ненамного выходит ниже основания, образованного после выхода из диапазона 3. Чуть поколебавшись, цена образует ещё один диапазон (5). После чего начинается бесформенное сползание цены вниз, остановившееся на верхней границе диапазона 4. Можно предположить, что происходит борьба между «быками» и «медведями», закончившаяся победой первых, что выразилось в резком рывке вверх. За ним последовала фиксация прибыли, выразившаяся в диапазоне 6 как раз на уровне диапазона 1.
Как видим, графики подтверждают то, что диапазоны образуются не где попало, и что заторы являются важными ценовыми образованиями.
Продолжение следует...
Итак, «полка» возникает во время тренда или в заторе, как место временной консолидации цены. По сути это тот же затор (рис.1), в котором имеются два бара с одинаковыми максимумами и два бара с одинаковыми минимумами.
Рис.1
На рисунке я выделил прямоугольником затор, в котором мы имеем бары с одинаковыми максимумами (бары 6 и 10) и бары с одинаковыми минимумами (бары 8 и 11). Вскоре после образования «полки» цена вышла из затора и продолжила своё движение.
Не самый лучший пример, т.к. сам затор начался ещё до первого бара «полки», однако, характерно то, что почти сразу после «полки» цена перестала колебаться и начала направленное движение.
Точное определение «полки» гласит:
• совпадающие верхи и низы не должны находиться на соседних барах. Между ними должен быть хотя бы один бар (может быть несколько). Этот бар может быть любым, даже внешним и широкодиапазонным;Кстати, одинаковые верхи и низы вовсе не обязательно должны чередоваться. Они просто не должны быть смежными, а всё остальное не критично.
• «полка» должна быть плотной и прямоугольной. Чем плотнее и прямоугольнее, тем лучше;
• количество баров, формирующих «полку» не должно превышать 10.
В заторах, или бесформенных флетах «полка» часто формируется возле одной из границ флета, тем самым как-бы подсказывая нам, в какую сторону будет пробит флет. Однако, не менее часто бывает и обратная ситуация, когда цена вырывается из полки в каком-либо направлении, затем разворачивается и идёт в противоположную сторону уже окончательно (как и случилось на рис.1).
Но, опять-таки уточним, что это случается в основном в заторах и флетах, т.е. при отсутствии тренда. Когда тренд налицо, то прорыв чаще всего наступает в направлении тренда.
Возникновение «полки» внутри флета и на его границе — это вовсе не одно и то же. Возле границ диапазона или на уровнях поддержки/сопротивления очень часто можно наблюдать образование «полки» или пробоя. Это происходит перед пробоем или попыткой пробоя. Причём «полка» говорит о том, что попытка пробоя скорее всего будет будет успешной и приведёт к дальнейшему значительному движению цены. Если же, вместо полки возникает затор, да ещё и разрастающийся в бесформенный флет, то лучше умерить аппетиты.
Если затор или флет уплотняется, то это приводит к выходу из консолидации и началу нового тренда. Если же затор наоборот расширяется, то пробой будет слабым и движение вялым.
Возникновение «полки» внутри диапазона нередко приводит к тому, что цена, после выходя из «полки» начинает беспорядочно метаться, расширяя границы диапазона.
Заторы, общие замечания.
Почему я столько времени уделяю именно заторам? Ну, давайте посмотрим на это вот как.
Все знают утверждения авторов учебников по техническому анализу о том, что уровни поддержки/сопротивления возникают благодаря человеческой памяти или психологическим установкам. Якобы, определённые уровни для многих трейдеров являются психологически важными, или же трейдеры помнят места, где цена останавливалась в прошлый раз. Поэтому и в этот раз мы ожидаем, что она не сможет так просто преодолеть эти области.
Давайте продолжим эти рассуждения с учётом новых знаний.
1. Затор является таким же важным событием, которое способно отложиться в памяти. Затор говорит о том, что цена испытывает трудности с дальнейшим движением. Часто после прорыва границы флета цена возвращается назад, оставляя трейдеров ни с чем. Затор не всегда имеет чёткие границы, он может возникать чуть выше или чуть ниже предыдущего на этом уровне. Он может быть меньше чем раньше, или наоборот намного больше. Предыдущая «полка» может стать бесформенным флетом, а бесформенный флет переродится в «полку». Это рынок и он нам ничего не должен. Нам надо просто учитывать эти особенности и ставить стоп-ордер на вход в направлении предыдущего затора с большой осторожностью, а ещё лучше и вовсе избегать таких входов.
2. Неоднократность возникновения заторов на том же уровне формирует зоны сопротивления/поддержки. Т.е. мы можем сказать, что зоны поддержки/сопротивления являются частным случаем заторов. Даже если цена прорывает уровень, то часто на более низком таймфрейме цена формирует затор или полку. Правило не открываться в направлении недавних заторов стоит выполнять ещё и потому, что от недавнего затора цена может отпрыгнуть в направлении, обратном первоначальному.
3. Часто перед выходом из диапазона цена образует полку на одной из его границ. Многие ждут этого момента, чтобы войти в тренд в самом начале и с малым риском. Дело в том, что входить на пробое границы диапазона можно только со стопом на противоположной его границе. «Полка» на границе диапазона позволяет подтянуть стоп на одну из границ «полки», т.е. намного ближе. Однако, образования «полки» ждать вовсе необязательно. Перед выходом цена может образовать и затор меньшего размера или откатить. Откат может принять форму затора, а после выхода из диапазона цена может образовать ещё один затор. И это вполне понятно, если мы опять обратимся к пункту 1. Полезность последнего утверждения состоит в том, что вместо жёсткого требования ждать наступления того или иного события (например, образования «полки» или отката) можно попытаться опередить события. Допустим, нет на графике чётких и красивых откатов или пиков, как быть?
4. Многие могут указать на несколько другую ситуацию, когда цена перед выходом вверх собирается на дне. Объяснить это можно следующим образом. Обычно, перед тем как выйти, цена собирается около пробиваемой границы, однако, во время этого собирания, трейдеры, двигающие цену, могут и передумать толкать её в выбранном направлении. Это чрезвычайно упрощенное объяснение, но более точного, или подробного нам пока не требуется. В указанном случае цена развернётся и пойдёт внутрь диапазона. Также возможно, что этому будет предшествовать ложный прорыв, а может даже и не один. Нужно иметь ввиду, что при сужении диапазона или образовании «полки», намерения участников рынка определились, и скоро последует «взрыв». Воздействие уровня затора закончилось, характер рынка поменялся и теперь осталось только выйти. Чаще всего в том же направлении, но иногда бывает, что и в обратном.
Проиллюстрируем это на графиках.
Рис.2
Мы видим, что по ходу движения цены образовались три затора, обозначенные нами цифрами 1, 2 и 3. Смотрим дальше (рис.3).
Рис.3
Мы видим, что цена, выйдя из диапазона 3, цена, немного поразмышляв, возвращается назад и образует затор 4 как раз на уровне затора 3. Затем начинается неопределённое метание цены, рискну предположить, что вышла какая-то новость. Причём нижняя точка этого метания лишь ненамного выходит ниже основания, образованного после выхода из диапазона 3. Чуть поколебавшись, цена образует ещё один диапазон (5). После чего начинается бесформенное сползание цены вниз, остановившееся на верхней границе диапазона 4. Можно предположить, что происходит борьба между «быками» и «медведями», закончившаяся победой первых, что выразилось в резком рывке вверх. За ним последовала фиксация прибыли, выразившаяся в диапазоне 6 как раз на уровне диапазона 1.
Как видим, графики подтверждают то, что диапазоны образуются не где попало, и что заторы являются важными ценовыми образованиями.
Продолжение следует...
Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)
