Практическое применение уровней Мюррея
Теория уровней Мюррея: Законы рынка, Фракталы, Квадраты и ММ-линии, Время, Технический анализ… или фундаментальный?
Введение
На сегодняшний день, многие трейдеры используют в своей работе, эффективный инструмент для прогнозирования финансовых рынков - уровни Мюррея. В этом цикле статей будет освещен вопрос их практического применения.
Сразу хотелось бы отметить, что современное использование уровней практикующими трейдерами, довольно сильно отличается от предложенного самим создателем – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям, на многих Интернет - ресурсах трейдеры, в основном, используют уровни лишь для определения целей движения цены, оставляя существенную часть потенциала не раскрытым. Накапливаемые в процессе работы знания и наблюдения, позволяют охватить более широкий спектр возможностей. О них я и постараюсь рассказать.
Сразу хотелось бы отметить, что современное использование уровней практикующими трейдерами, довольно сильно отличается от предложенного самим создателем – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям, на многих Интернет - ресурсах трейдеры, в основном, используют уровни лишь для определения целей движения цены, оставляя существенную часть потенциала не раскрытым. Накапливаемые в процессе работы знания и наблюдения, позволяют охватить более широкий спектр возможностей. О них я и постараюсь рассказать.
Параметры
Для начала, хотелось бы разобраться с технической стороной вопроса, в частности с параметрами, для индикатора уровней Мюррея. Главным образом, нас интересует параметр Р. Поскольку цикл посвящен практическому использованию, а не теории, скажу лишь, что этот параметр используется для определения временного интервала, на котором будут вычисляться значения для построения уровней. В частности, на временном интервале в Р баров, вычисляется самый высокий максимум и самый низкий минимум, значения которых в последствии выступают в расчете актуальной октавы.
От параметра Р, зависит ширина и как следствие частота перестроений уровней, на том или ином участке графика, поэтому он существенно влияет на работу индикатора При слишком большом значении параметра Р, основная часть ценовых колебаний будет происходить между уровней, тем самым рассеивая смысл их использование. При слишком маленьком значении параметра Р, уровни будут слишком узкими и перестроения будут происходить довольно часто, усложняя работу. К тому же, такие уровни, гораздо реже будут выступать хорошей поддержкой/сопротивлением для цены (Об этом несколько позже).
Какое именно значение использовать? На этот вопрос, нет однозначного ответа. Но есть вполне конкретные варианты:
От параметра Р, зависит ширина и как следствие частота перестроений уровней, на том или ином участке графика, поэтому он существенно влияет на работу индикатора При слишком большом значении параметра Р, основная часть ценовых колебаний будет происходить между уровней, тем самым рассеивая смысл их использование. При слишком маленьком значении параметра Р, уровни будут слишком узкими и перестроения будут происходить довольно часто, усложняя работу. К тому же, такие уровни, гораздо реже будут выступать хорошей поддержкой/сопротивлением для цены (Об этом несколько позже).
Какое именно значение использовать? На этот вопрос, нет однозначного ответа. Но есть вполне конкретные варианты:
• Использовать предложенное Хеннингом Мюрреем значение P=64. Мюррей пользовался им, на дневных графиках.
• Методом подбора, определить значение, обеспечивающее приемлемую ширину уровней и кратное 8. (например 128, 256) При этом, желательно чтобы основные уровни (0/8, 4/8, 8/8), в прошлом оказывали цене поддержку/сопротивление.
• Использовать P=200. Значение эмпирически выведенное действующими трейдерами.
• Методом подбора, определить значение, обеспечивающее приемлемую ширину уровней и кратное 8. (например 128, 256) При этом, желательно чтобы основные уровни (0/8, 4/8, 8/8), в прошлом оказывали цене поддержку/сопротивление.
• Использовать P=200. Значение эмпирически выведенное действующими трейдерами.
Давайте посмотрим, как различаются эти три варианта, на примере. На рисунках 1-3, показан участок дневного графика евродоллара, в период с 4.09.08 по 4.09.09. На рисунке 1, индикатор, отображает историю перерисовок уровней Мюррея с параметром P=64.
Рисунок 1
На рисунке 2, история перерисовок с P=200…
Рисунок 2
На рисунке 3, история перерисовок с P=256…
Рисунок 3
Итак, на первом рисунке, мы видим довольно узкие уровни (небольшое расстояние между уровней), а так же 12 перестроений, в купе с местами, где вновь построенные уровни просуществовали буквально 1-3 бара, а затем последовало новое перестроение.
На втором рисунке, уровни перестраивались лишь 2 раза, при этом, ширина уровней в среднем была почти в 2 раза больше.
На третьем рисунке, уровни так же перестраивались 2 раза, но второе перестроение произошло на 56 баров позже, чем на втором рисунке.
Таким образом, можно заметить, что уровни Мюррея с параметром Р=200, реагируют на изменения быстрее, чем с параметром Р=256, но при этом перестраиваются гораздо реже уровней с параметром Р=64 и обеспечивают достаточную ширину. Хотя, в принципе, работать можно с любым из трех вариантов.
На втором рисунке, уровни перестраивались лишь 2 раза, при этом, ширина уровней в среднем была почти в 2 раза больше.
На третьем рисунке, уровни так же перестраивались 2 раза, но второе перестроение произошло на 56 баров позже, чем на втором рисунке.
Таким образом, можно заметить, что уровни Мюррея с параметром Р=200, реагируют на изменения быстрее, чем с параметром Р=256, но при этом перестраиваются гораздо реже уровней с параметром Р=64 и обеспечивают достаточную ширину. Хотя, в принципе, работать можно с любым из трех вариантов.
Перестроения уровней
Сразу хотелось бы отметить, что перестроения уровней, часто указывают на изменение волатильности и бывают нескольких видов:
Все три варианта перестроений уровней, изображены на рисунке 4. Также, при перестроении, очень часто бывает, что основные уровни (0/8, 4/8, 8/8) взаимозаменяются, к примеру уровень 8/8 – становится уровнем 4/8 или уровень 4/8 – становится уровнем 0/8, этот момент так же присутствует на рисунке 4 и его следует принять во внимание.
Рисунок 4
• Сужение, этот вид перестроения указывает на уменьшение волатильности.
• Расширение, этот вид перестроения указывает на увеличение волатильности, причиной для расширения уровней часто служит пробой уровней +2/8 и -2/8.
• Полное перестроение, указывает на новые цели. При таком перестроении, часто приходится полностью пересматривать торговые планы.
• Расширение, этот вид перестроения указывает на увеличение волатильности, причиной для расширения уровней часто служит пробой уровней +2/8 и -2/8.
• Полное перестроение, указывает на новые цели. При таком перестроении, часто приходится полностью пересматривать торговые планы.
Все три варианта перестроений уровней, изображены на рисунке 4. Также, при перестроении, очень часто бывает, что основные уровни (0/8, 4/8, 8/8) взаимозаменяются, к примеру уровень 8/8 – становится уровнем 4/8 или уровень 4/8 – становится уровнем 0/8, этот момент так же присутствует на рисунке 4 и его следует принять во внимание.
Рисунок 4
