Критерии истинности сигналов 1-го типа
Как известно из предыдущих статей нашего цикла, при работе с уровнями Camarilla Equation трейдер отслеживает 2 вида сигналов (см. напр. [1]).
Сигналы первого типа заключаются в том, что при касании ценой какого-либо из уровней внутреннего коридора L3-H4 открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3. При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса.
Сигналы второго типа заключаются в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Целевой уровень L5 или H5 в этом случае является точкой фиксации прибыли.
В статье [2] нами были подробно разобраны основные и вспомогательные критерии, которые могут быть использованы трейдером для определения достоверности пробоя. Однако достоверность сигналов первого типа до настоящего времени нами не рассматривалась, несмотря на то, что в практике трейдера, работающего с уровнями Camarilla Equation эти сигналы встречаются значительно чаще. Постараемся восполнить этот пробел.
Индикатор Relative Strength Index, уже упоминавшийся нами ранее (см. [2]) и использующийся в качестве вспомогательного критерия истинности пробоев, является достаточно популярным индикатором. Трейдеры часто используют такие сигналы RSI, как вход в зону перекуплености/перепроданности или выход из нее, пересечение графиком RSI скользящей средней, отслеживание дивергенций и т.д. Но для наших целей мы будем использовать другой сигнал.
Рис. 1. USDCHF за 26.03.09
Рис. 2. GBPUSD за 26.03.09
Рис. 3. AUDUSD за 26.03.09
Рис. 4. USDCHF
Сигналы первого типа заключаются в том, что при касании ценой какого-либо из уровней внутреннего коридора L3-H4 открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3. При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса.
Сигналы второго типа заключаются в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Целевой уровень L5 или H5 в этом случае является точкой фиксации прибыли.
В статье [2] нами были подробно разобраны основные и вспомогательные критерии, которые могут быть использованы трейдером для определения достоверности пробоя. Однако достоверность сигналов первого типа до настоящего времени нами не рассматривалась, несмотря на то, что в практике трейдера, работающего с уровнями Camarilla Equation эти сигналы встречаются значительно чаще. Постараемся восполнить этот пробел.
Индикатор Relative Strength Index, уже упоминавшийся нами ранее (см. [2]) и использующийся в качестве вспомогательного критерия истинности пробоев, является достаточно популярным индикатором. Трейдеры часто используют такие сигналы RSI, как вход в зону перекуплености/перепроданности или выход из нее, пересечение графиком RSI скользящей средней, отслеживание дивергенций и т.д. Но для наших целей мы будем использовать другой сигнал.
Рис. 1. USDCHF за 26.03.09
Рассмотрим рис. 1. В зонах 1 и 2 цена отскакивала от уровня H3, что является сигналом для открытия короткой позиции. Значимость сигнала усиливается тем, что за уровнем H3 находятся линии Kijun-sen (24) и Kijun-sen (60), а также нижняя граница облака Ишимоку. Однако в обоих случаях сигналы оказываются ложными.
Если на графике RSI(8) построить линию поддержки через ближайшие минимумы, то пробитие данной линии графиком RSI в момент отскока цены будет являться подтверждением истинности сигнала первого типа. Сигнал отскока в зоне 1 должен был подтвердиться пробоем черной линии поддержки на графике RSI, а сигнал отскока в зоне 2 должен был подтвердиться пробоем красной линии поддержки. Оба сигнала не были подтверждены, поэтому противоположная стенка внутреннего коридора не была достигнута.
Рассмотрим теперь рис. 2. Хотя в зоне 1 уровень H3 не был достигнут, сочетание Kijun-sen (24), Kijun-sen (60) и верхней границы облака Ишимоку вполне может рассматриваться как альтернативный вариант внутренней стенки коридора. Разворот цены в области 1 сопровождается пробоем линии поддержки на графике RSI (зона 2), проведенной через ближайшие минимумы. Цена успешно доходит до противоположной стенки L3.
Если на графике RSI(8) построить линию поддержки через ближайшие минимумы, то пробитие данной линии графиком RSI в момент отскока цены будет являться подтверждением истинности сигнала первого типа. Сигнал отскока в зоне 1 должен был подтвердиться пробоем черной линии поддержки на графике RSI, а сигнал отскока в зоне 2 должен был подтвердиться пробоем красной линии поддержки. Оба сигнала не были подтверждены, поэтому противоположная стенка внутреннего коридора не была достигнута.
Рассмотрим теперь рис. 2. Хотя в зоне 1 уровень H3 не был достигнут, сочетание Kijun-sen (24), Kijun-sen (60) и верхней границы облака Ишимоку вполне может рассматриваться как альтернативный вариант внутренней стенки коридора. Разворот цены в области 1 сопровождается пробоем линии поддержки на графике RSI (зона 2), проведенной через ближайшие минимумы. Цена успешно доходит до противоположной стенки L3.
Рис. 2. GBPUSD за 26.03.09
А вот отскок в зоне 3 не сопровождается пробитием черной линии сопротивления на графике RSI, поэтому открывать длинную позицию в этом случае рискованно.
Заметим также, что лучше, чтобы пересечение линии поддержки или сопротивления на графике RSI было в области ниже 50 для сигналов на покупку и выше 50 для сигналов на продажу. На рис. 3 проиллюстрировано, как сигнал на покупку, сопровождающийся пробоем линии сопротивления на графике RSI намного выше 50 (зона 2), не завершился достижением противоположной границы внутреннего коридора. RSI в этом случае имел слишком мало пространства для роста и почти сразу зашел в область перекупки, что для сигналов первого типа весьма опасно. В таких случаях выход графика RSI из области перекупки является сигналом к фиксации прибыли.
Заметим также, что лучше, чтобы пересечение линии поддержки или сопротивления на графике RSI было в области ниже 50 для сигналов на покупку и выше 50 для сигналов на продажу. На рис. 3 проиллюстрировано, как сигнал на покупку, сопровождающийся пробоем линии сопротивления на графике RSI намного выше 50 (зона 2), не завершился достижением противоположной границы внутреннего коридора. RSI в этом случае имел слишком мало пространства для роста и почти сразу зашел в область перекупки, что для сигналов первого типа весьма опасно. В таких случаях выход графика RSI из области перекупки является сигналом к фиксации прибыли.
Рис. 3. AUDUSD за 26.03.09
Данный критерий работает как для дневных, так и для недельных уровней Camarilla Equation. На рис. 4 мы можем наблюдать сигнал первого типа в зоне 1, который сопровождается классическим пробоем линии сопротивления на графике RSI (зона 2). Открыв длинную позицию в этот момент, мы могли бы успешно снять прибыль в зоне 3, при касании графиком уровня H3.
Рис. 4. USDCHF
И последнее, что остается напомнить нашим читателям. Даже самые лучшие критерии подтверждения не дают стопроцентную гарантию результата. Подтверждение сигнала не означает, что сделка непременно будет удачной, а отсутствие подтверждения не всегда означает, что сделка безнадежна. Однако выполнение критериев достоверности пробоя или отскока существенно повышает количество удачных сделок.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
aka DrShumiloff
aka DrShumiloff
Литература:
1. Вадим Шумилов. Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX - Часть 1 // The Ignat Post №50 от 22.12.08, http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850
2. Вадим Шумилов. Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX - Часть 3. Ложные пробои. // The Ignat Post от 16.03.2009, http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1144
1. Вадим Шумилов. Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX - Часть 1 // The Ignat Post №50 от 22.12.08, http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850
2. Вадим Шумилов. Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX - Часть 3. Ложные пробои. // The Ignat Post от 16.03.2009, http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1144
