4. Система в наши дни.
В сегодняшней последней статье цикла мы рассмотрим большой блок вопросов, касающихся Системы Черепах, применительно к нашему времени. К сожалению, я просто не в силах рассказать о всех аспектах системы, поскольку сам подход Черепах к рынку гораздо глубже, нежели кажется на первый взгляд. Всем, кто заинтересовался этой темой, я рекомендую самостоятельно пройти свой путь, который проходит каждый человек, изучающий Систему Черепах, или любую другую методику трейдинга.
Что насчет Forex?
Человек, впервые нанёсший на график торгового инструмента Каналы Дончиана, с целью попытаться торговать как Черепахи, может испытать разочарование. Классический пробой 20- или 55-дневного максимума, с последующим сильным движением, встречается в нынешней торговле, крайней редко (последним ярким примером «хорошего» поведения цены является кризисный обвал 2008-2009 годов: торгующие по пробойной системе за это небольшое время смогли сделать громадные состояния, просто четко соблюдая правила, сформированные Ричардом Деннисом). Гораздо чаще цена, пробивая канал, ненадолго остается выше максимума, а затем возвращается в канал и направляется к противоположной его границе. Чаще всего такое случается во время затяжных боковых движений. В этой ситуации упряжка переходит в руки сторонников античерепашьего подхода, которые торгуют с применением системы «черепаховый суп». В такие моменты те, кто соблюдают простые правила Рича, как правило, терпят убытки.
На рынке Forex систему Черепах можно применять ровно с тем же успехом, с каким это она применяется на фьючерсных рынках. Исследования , проводимые группой независимых трейдеров, показали, что валютные пары так же можно использовать для торговли. Лучше всего на Систему черепах откликнулись евро-доллар, фунт-доллар и японская йена. Аутсайдером тестирования оказались Новозеландский и Австралийский доллары (из-за большого количества ложных прорывов в период тестирования). Это тестирование показало, что Система Черепах, в её классическом виде, применима для рынка Forex в том числе.
Как насчет дейтрейдинга?
Как вы могли заметить все скрины в этом цикле делались на основании дневного таймфрейма, и это не случайно. Черепахи торговали на Дневном и Недельном таймфрейме, в ту пору популярность внутридневной торговли была мала. Появляется вопрос: Можно ли использовать эту систему в дейтрейдинге? Давайте рассмотрим пример.
Как вы видите, основные правила работают на любом таймфрейме без исключения. Здесь за полтора дня было проведено 2 сделки на пробой канала, и при мощном движении обе сделки принесли прибыль.
Основной вопрос в Системе при дейтрейдинге заключается в пересчете волатильности. Напоминаю, что N рассчитывается на основе дневной волатильности. Соответственно при внутридневной торговле N нужно пересчитывать, основываясь на внутридневной волатильности.
Предпочтительные таймфреймы для торговли системой Черепах внутри дня - M15, H1 и H4.
Усложнять или нет?
На заре знакомства с системой Черепах я слышал большое количество критики в адрес системы на предмет выхода из сделок. С точками входа все ясно, а вот точка выхода, как и во всех системах следования тренду, оставляет много вопросов.
Рич Деннис делал упор на простоту. Усложнять подход к торгам или нет – исключительно ваше дело. Отмечу лишь, что для себя оптимальным вариантом я выбрал использование Каналов в совокупности с Индикатором Ишимоку и собственным осциллятором. Эта связка даёт мне более полную картину происходящего и является своеобразным фильтром входов, нацеленным на выбор оптимальной точки, после которой может начаться мощное движение.
Вы можете попробовать торговать по Системе Черепах, основываясь на Анализе Волн, Анализе Фибоначчи, или любом другом анализе, который вы используете в торговле. Главное понимать, что чем больше инструментов анализа вы будете использовать, тем больше у вас будет появляться дополнительных точек, на которые вы будете отвлекаться, забывая об основном подходе – новом максимуме или минимуме около 20- или 55 – дневного канала. Именно он должен являться для вас первостепенным сигналом к открытию позиции.
С1 или С2?
На вопрос, какую систему вы будете использовать, кратко- или долгосрочную, вы должны ответить сами для себя. В первую очередь этот выбор будет основным для вашей торговли системой Черепах. Либо вы будете дожидаться появления нового 20-дневного максимума, и выходить при образовании нового 10-дневного минимума, либо вы будете обращать внимание на прорыв 55-дневного канала, и выходить, соответственно на прорыве 20-дневного.
Важно помнить, что если вы решитесь совмещать обе системы, необходимо не забыть про фильтр: если сделка С1 оказалась удачной, то следующий сигнал пропускается и открываться нужно при появлении сигнала С2.
Часто у меня спрашивают: возможно ли входить в сделку при каждом появлении сигнала от С1 или С2. Практика показывает, что малый процент движений после прорыва оборачивается в сильное движение. Соответственно увеличение количества входов ведет к увеличению процента возможных потерь.
В таких ситуациях я рекомендую обращать внимание на методы античерепашьей работы. Проще говоря, совмещать работу на прорыв канала с работой на отскок от него(т.н. «черепаший суп»). Практика показывает, что грамотное совмещение этих двух тактик является более прибыльной стратегией, нежели отдельная работа на прорыв и на отскок. Но об этом в другом цикле статей.
Грааль или не Грааль?
Разумеется, нет =) Грааль находится в каждом из вас и свой Грааль нужно искать в себе. Надеюсь, что Система Черепах окажется вам настолько же полезной, насколько полезной она оказалась для меня.
Обсуждение на форуме
Что насчет Forex?
Человек, впервые нанёсший на график торгового инструмента Каналы Дончиана, с целью попытаться торговать как Черепахи, может испытать разочарование. Классический пробой 20- или 55-дневного максимума, с последующим сильным движением, встречается в нынешней торговле, крайней редко (последним ярким примером «хорошего» поведения цены является кризисный обвал 2008-2009 годов: торгующие по пробойной системе за это небольшое время смогли сделать громадные состояния, просто четко соблюдая правила, сформированные Ричардом Деннисом). Гораздо чаще цена, пробивая канал, ненадолго остается выше максимума, а затем возвращается в канал и направляется к противоположной его границе. Чаще всего такое случается во время затяжных боковых движений. В этой ситуации упряжка переходит в руки сторонников античерепашьего подхода, которые торгуют с применением системы «черепаховый суп». В такие моменты те, кто соблюдают простые правила Рича, как правило, терпят убытки.
На рынке Forex систему Черепах можно применять ровно с тем же успехом, с каким это она применяется на фьючерсных рынках. Исследования , проводимые группой независимых трейдеров, показали, что валютные пары так же можно использовать для торговли. Лучше всего на Систему черепах откликнулись евро-доллар, фунт-доллар и японская йена. Аутсайдером тестирования оказались Новозеландский и Австралийский доллары (из-за большого количества ложных прорывов в период тестирования). Это тестирование показало, что Система Черепах, в её классическом виде, применима для рынка Forex в том числе.
Как насчет дейтрейдинга?
Как вы могли заметить все скрины в этом цикле делались на основании дневного таймфрейма, и это не случайно. Черепахи торговали на Дневном и Недельном таймфрейме, в ту пору популярность внутридневной торговли была мала. Появляется вопрос: Можно ли использовать эту систему в дейтрейдинге? Давайте рассмотрим пример.
Как вы видите, основные правила работают на любом таймфрейме без исключения. Здесь за полтора дня было проведено 2 сделки на пробой канала, и при мощном движении обе сделки принесли прибыль.
Основной вопрос в Системе при дейтрейдинге заключается в пересчете волатильности. Напоминаю, что N рассчитывается на основе дневной волатильности. Соответственно при внутридневной торговле N нужно пересчитывать, основываясь на внутридневной волатильности.
Предпочтительные таймфреймы для торговли системой Черепах внутри дня - M15, H1 и H4.
Усложнять или нет?
На заре знакомства с системой Черепах я слышал большое количество критики в адрес системы на предмет выхода из сделок. С точками входа все ясно, а вот точка выхода, как и во всех системах следования тренду, оставляет много вопросов.
Рич Деннис делал упор на простоту. Усложнять подход к торгам или нет – исключительно ваше дело. Отмечу лишь, что для себя оптимальным вариантом я выбрал использование Каналов в совокупности с Индикатором Ишимоку и собственным осциллятором. Эта связка даёт мне более полную картину происходящего и является своеобразным фильтром входов, нацеленным на выбор оптимальной точки, после которой может начаться мощное движение.
Вы можете попробовать торговать по Системе Черепах, основываясь на Анализе Волн, Анализе Фибоначчи, или любом другом анализе, который вы используете в торговле. Главное понимать, что чем больше инструментов анализа вы будете использовать, тем больше у вас будет появляться дополнительных точек, на которые вы будете отвлекаться, забывая об основном подходе – новом максимуме или минимуме около 20- или 55 – дневного канала. Именно он должен являться для вас первостепенным сигналом к открытию позиции.
С1 или С2?
На вопрос, какую систему вы будете использовать, кратко- или долгосрочную, вы должны ответить сами для себя. В первую очередь этот выбор будет основным для вашей торговли системой Черепах. Либо вы будете дожидаться появления нового 20-дневного максимума, и выходить при образовании нового 10-дневного минимума, либо вы будете обращать внимание на прорыв 55-дневного канала, и выходить, соответственно на прорыве 20-дневного.
Важно помнить, что если вы решитесь совмещать обе системы, необходимо не забыть про фильтр: если сделка С1 оказалась удачной, то следующий сигнал пропускается и открываться нужно при появлении сигнала С2.
Часто у меня спрашивают: возможно ли входить в сделку при каждом появлении сигнала от С1 или С2. Практика показывает, что малый процент движений после прорыва оборачивается в сильное движение. Соответственно увеличение количества входов ведет к увеличению процента возможных потерь.
В таких ситуациях я рекомендую обращать внимание на методы античерепашьей работы. Проще говоря, совмещать работу на прорыв канала с работой на отскок от него(т.н. «черепаший суп»). Практика показывает, что грамотное совмещение этих двух тактик является более прибыльной стратегией, нежели отдельная работа на прорыв и на отскок. Но об этом в другом цикле статей.
Грааль или не Грааль?
Разумеется, нет =) Грааль находится в каждом из вас и свой Грааль нужно искать в себе. Надеюсь, что Система Черепах окажется вам настолько же полезной, насколько полезной она оказалась для меня.
Обсуждение на форуме
Виктор Першиков aka Старший Оператор
