Ложные пробои - основные и вспомогательные критерии
Проблемы важнее решения.
Решения могут устареть, а проблемы остаются.
Нильс Бор
Адаптируйся или умри!
Nick Stott
Решения могут устареть, а проблемы остаются.
Нильс Бор
Адаптируйся или умри!
Nick Stott
В этой статье мы рассмотрим некоторые приемы, помогающие сгладить слабые стороны нашей стратегии и повысить количество удачных входов по сигналам 2-го типа.
Тем не менее, можно ввести дополнительные элементы в нашу стратегию, позволяющую существенно отсеять процент ложных пробоев.
Первоначальный критерий, который использовался мной для определения достоверности пробоя, был предельно прост: закрытие пятнадцатиминутной свечи за пределами внешнего коридора. Чем дальше от уровня H4 или L4 закрывается свеча, тем надежнее сигнал. Пятнадцатиминутный таймфрейм выбран по принципу «золотой середины»: ждать закрытия, скажем, часовой свечи в ряде случаев означает слишком поздний вход, а пятиминутные свечи ненадежны.
На рис. 1 и 2 показаны примеры ложного пробоя внешнего коридора (зона 1).
Здравствуй, кризис!
В течение последних месяцев я стал замечать, что Camarilla Equation дает все больше ложных сигналов. Особенно огорчало то, что крайне ненадежным стали даже сигналы второго типа – пробой внешнего коридора, которые еще до Нового года в подавляющем большинстве случаев отрабатывали «как часы». Видимо, кризисные явления в банковской сфере серьезным образом отразились на поведении валют. Тем не менее, можно ввести дополнительные элементы в нашу стратегию, позволяющую существенно отсеять процент ложных пробоев.
Начальный критерий
Первоначальный критерий, который использовался мной для определения достоверности пробоя, был предельно прост: закрытие пятнадцатиминутной свечи за пределами внешнего коридора. Чем дальше от уровня H4 или L4 закрывается свеча, тем надежнее сигнал. Пятнадцатиминутный таймфрейм выбран по принципу «золотой середины»: ждать закрытия, скажем, часовой свечи в ряде случаев означает слишком поздний вход, а пятиминутные свечи ненадежны.
На рис. 1 и 2 показаны примеры ложного пробоя внешнего коридора (зона 1).
 Рис. 1. EURUSD за 10.03.09 |
Рис. 2. EURJPY за 06.03.09
|
В определенной степени этот критерий сохраняет свою актуальность и сейчас. Он является необходимым, но недостаточным показателем надежности пробоя. Это значит, что рассматривать вопрос открытия позиции по сигналам 2-го типа и анализировать иные, более надежные критерии имеет смысл только после того, как выполнен данный простейший критерий.
К сожалению, вышеописанного критерия определения достоверности пробоя недостаточно для надежной работы на рынке FOREX.
Рассмотрим рис. 3. Видим, что поведение валютной пары в зоне 1 полностью удовлетворяет начальному критерию достоверности пробоя: за пределами внешнего коридора закрылась не только пятнадцатиминутная свеча, но и часовая. Однако далее следует разворот и график движения цен достигает линии тенкан-сен, легко пройдя при этом через буферную зону и уровень L3. Далее вновь возможен разворот, но это уже не так важно – установка уровней стопов за пределами буфеной зоны смещает цену игры не в нашу пользу.
Основной критерий
К сожалению, вышеописанного критерия определения достоверности пробоя недостаточно для надежной работы на рынке FOREX.
Рассмотрим рис. 3. Видим, что поведение валютной пары в зоне 1 полностью удовлетворяет начальному критерию достоверности пробоя: за пределами внешнего коридора закрылась не только пятнадцатиминутная свеча, но и часовая. Однако далее следует разворот и график движения цен достигает линии тенкан-сен, легко пройдя при этом через буферную зону и уровень L3. Далее вновь возможен разворот, но это уже не так важно – установка уровней стопов за пределами буфеной зоны смещает цену игры не в нашу пользу.
Рис. 3. USDCHF за 10.09.09
Подобная ситуация повторяется на рынках валют с такой устойчивостью, что это позволило сформулировать основной критерий достоверности пробоя при работе с Camarilla Equation в комплексе с Advanced Ichimoku: линия тенкан-сен на часовом графике должна в момент пробоя находиться внутри буферной зоны.
На рис. 4 и 5 показаны примеры истинного пробоя внешнего коридора L4-H4 (зона 1), что в обоих случаях подтверждается заходом линии тенкан-сен в буферную зону (зона 2).
На рис. 4 и 5 показаны примеры истинного пробоя внешнего коридора L4-H4 (зона 1), что в обоих случаях подтверждается заходом линии тенкан-сен в буферную зону (зона 2).
Рис. 4. AUDUSD за 4.03.09
|
Рис. 5. USDCAD за 4.03.09
|
Выведенный эмпирическим путем, этот критерий, однако, совершенно очевиден и с логической точки зрения: линия тенкана представляет собой уровень ближайшего возможного отката, и потому в наших интересах, чтобы этот откат не вышел за пределы буферной зоны.
Как вы уже могли заметить, на рис. 4 и 5, кроме привычных уровней Camarilla Equation и Ichimoku, появляется RSI (8). В нашей системе сигналы RSI не имеют самостоятельного значения, однако могут рассматриваться как вспомогательный критерий в спорных случаях.
В случае истинного пробоя внешнего коридора, RSI (8) на часовых графиках практически всегда в момент пробоя или чуть раньше входит в зону перекупленности/перепроданности. На рис. 6 показано, как пробой уровня H4 (зона 1) сопровождается заходом RSI(8) в область перекупки (зона 2). Аналогичные примеры можно увидеть на рис. 4 и 6 (зона 3).
Рис. 6. EURJPY за 4.03.09
Рис. 7. USDCAD за 6.03.09
Вспомогательный критерий
Как вы уже могли заметить, на рис. 4 и 5, кроме привычных уровней Camarilla Equation и Ichimoku, появляется RSI (8). В нашей системе сигналы RSI не имеют самостоятельного значения, однако могут рассматриваться как вспомогательный критерий в спорных случаях.
В случае истинного пробоя внешнего коридора, RSI (8) на часовых графиках практически всегда в момент пробоя или чуть раньше входит в зону перекупленности/перепроданности. На рис. 6 показано, как пробой уровня H4 (зона 1) сопровождается заходом RSI(8) в область перекупки (зона 2). Аналогичные примеры можно увидеть на рис. 4 и 6 (зона 3).
Рис. 6. EURJPY за 4.03.09
Следовательно, можно сформулировать вспомогательный критерий истинности пробоя внешнего коридора: RSI (8) на часовых графиках в момент пробоя должен находиться в области перекупки/перепроданности. Использование этого критерия опционально, надежность его существенно ниже, чем основного критерия. Заметим, что для построения графика индикатора RSI в нашем случае лучше использовать не цену закрытия, а Typical Price, что позволяет учитывать, кроме цены закрытия, максимум и минимум свечи.
На рис. 7 показано, как использование вспомогательного критерия могло бы заставить трейдера воздержаться от открытия короткой позиции при пробое уровня L4. RSI(8) не заходит в область перепроданности, вместо этого можно наблюдать дивергенцию. С другой стороны, сам факт наличия границы облака Ишимоку на пути движения цены должен был бы заставить трейдера задуматься о целесообразности открытия позиции.
На рис. 7 показано, как использование вспомогательного критерия могло бы заставить трейдера воздержаться от открытия короткой позиции при пробое уровня L4. RSI(8) не заходит в область перепроданности, вместо этого можно наблюдать дивергенцию. С другой стороны, сам факт наличия границы облака Ишимоку на пути движения цены должен был бы заставить трейдера задуматься о целесообразности открытия позиции.
Рис. 7. USDCAD за 6.03.09
Вадим Шумилов, к.т.н.,
aka DrShumiloff
aka DrShumiloff
