1. Квалификаторы.

Предисловие

Современные рынки, нервные и, в большей степени, искусственные, к сожалению, не дают возможности плодотворно применять методы, которые отлично работали в прошлом. Можно, разумеется, сослаться на затертую до дыр фразу, что «рынки меняются», и «методы нужно подстраивать под современные ценовые реалии», но никакого облегчения эти обороты не приносят, и, ко всему прочему, вгоняют трейдера в уныние. Ровно, как и товарно-сырьевые, и фондовые площадки, «фиктивный» рынок Forex требует от трейдера формирования уникальных методов работы, которые могли бы полностью удовлетворять современному рыночному состоянию. И здесь вполне уместен вопрос: стоит ли при создании этих методов опираться на проверенные, и отлично работающие в прошлом, методы.

Каждый должен на этот вопрос ответить для себя сам. Если конечно ему это надо. Некоторые в принципе не заморачиваются на разнообразные методы анализа и оценки ценовых изменений, а просто торгуют. Но о них надо писать отдельно.

Глубокоуважаемые и применяемые мною Черепашьи Методы, которые я уже описывал ранее в журнале, по сей день остаются высоко ценимы трейдерами по всему миру, даже учитывая, что они не заимели широкую популярность по обе стороны океана. Знакомясь с ними, обыватели испытывают в начале радость, потому как обнаружили Грааль, а чуть позже – разочарование, потому как через 2-3 сделки эти методы начинают приносить их пользователю убытки.

Мне повезло больше. Я, пережив череду неудач, не отказался от Черепашьих стратегий, которые действительно являются одними из самых прибыльных методов работы на современном рынке (здесь и далее речь идет о международном финансовом рынке Forex), а смог превратить их в полигон для создания большого количества побочных методов торговли, основывающихся на принципах, которые применяли Черепахи. По сути, все, что нужно трейдеру, что бы зарабатывать – это добавить в любую старую систему свою индивидуальность. И, как любой вновь запущенный механизм, данный метод получит новую жизнь. Не забывайте, что эти методы использовали люди. Люди ушли – методы остались. Без человека метод не будет работать. Значит нужно, что бы человек был.

Если мы возьмем, очищенные от шелухи Черепашьи Стратегии, то для полноценного их использования нам необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Каковы Квалификаторы входа в рынок?
2. Как усовершенствовать выход из сделки прибылью?
3. Какие факторы влияют на вход, и как повысить вероятность удачного входа?

На все остальные вопросы Черепашьи Методы отвечают наилучшим образом. Мы имеем четкие правила входа, использования стоп-лосса, расчета вовлеченности в сделки и пр. Не имеем мы лишь ответы на описанные выше вопросы, ответив на которые – мы подойдем вплотную к созданию законченной системы, уникальной и прибыльной настолько, что все остальные методы станут нам в принципе не интересны.

Эта и последующие статьи являются результатом исследований, и вряд ли могу быть не нацелены на обучение, либо применение данных методов в работе. Описанные пошаговые рассуждения и методы торговли являются личным опытом автора, и за их действенность отвечает он один.

Часть первая. Квалификаторы

Классический сигнал на вход по методу Черепах на протяжении трех десятилетий остается ахиллесовой пятой данной пробойной системы. Исходя из классического описанного метода, не трудно сделать вывод, что в случае открытия сделки в большинстве случаев мы рискуем вначале получить ход цены против нас, а только потом, в лучшем случае, цена вернется на точку, откуда мы входили в рынок. Возвратного движения мы можем избежать только в случае зарождения мощного тренда в нашу сторону, причем данное зарождение очень сложно идентифицировать на первом этапе.

В данном случае одна из причин такого проблемного входа – специфика фиктивного рынка «Forex», который не являются рынком трендовым с базисной точки зрения. Поскольку 80 процентов времени валюты находятся в коррекциях, нам довольно сложно пользоваться методами, заточенными под трендовые рынки.

К слову сказать, данная проблема специфична не только для Черепашьей Стратегии. Ложные пробои на валютном рынке сопровождают любую пробойную систему, начиная с классических методов работы, основанных на Полосах Боллинджера. Я не случайно упомянул в контексте данный технический индикатор, ведь дальше мы увидим интересные возможности для его использования через призму Черепах.

К примеру, на моем любимом товарном фьючерсе на FCOJ вы редко встретите, что бы цена, совершив пробой 20- или 55-дневного канала, возвращалась в него, порождая убытки. А даже в том случае, если такое произойдет, некоторое время спустя вам снова представится отличная возможность выхватить из рынка неплохой кусок.

Некоторые технические аналитики, сталкиваясь с такой проблемой на спот-валюте или валютных фьючерсах, убеждены в том, что её не решить, и поэтому постепенно переходят на более удобоваримые для пробойных систем фининструменты. К примеру, на фонды или завораживающий какао-фьючерс.

Конечно, можно было бы закончить данную статью призывом всем переходить с валютного рынка на другие площадки, и не забивать себе голову проблемами, однако я хочу напомнить, что работа с валютным рынком представляется мне самым прибыльным и оптимальным вариантом, нежели торговля на других площадках. И если кто-то не согласен со мной – далее статью вы можете не читать.

С точки зрения большинства пробойных систем, основанных на каналах, мы можем выделить несколько основных. К ним относятся Черепашьи Методы (работа с каналами Дончиана), пробой волатильности (использование Полос Боллинджера) и следование тренду (применение Каналов Кельтнера). Последний метод работы представляется мне исключительно невыгодным и трудно адаптируемым к валютному рынку, потому как представляет собой способ торговли, основанный на не слишком доработанном индикаторе, даже при условии того, что Линда Рашке постаралась его модернизировать. Ввиду этого я не рекомендую опираться на Каналы Кельтнера при торговле, при наличии таких замечательных альтернатив.

Если мы говорим о Каналах Дончиана и Полосах Боллинджера, то, не смотря на сходные методы работы, оба этих индикатора имеют свои плюсы и минусы. Основным плюсом «Полос», в отличие от каналов, является четкий сетап на вход, который содержит в себе фильтр. Мы будем входить в рынок на пробое «Полос» после сужения границ, которое должно последовать за мощным ценовым всплеском.


Обратите внимание, что на рисунке выше мы можем наблюдать отличный вход в месте под цифрой «1», потому как пробой совершен после сужение, которое последовало за всплеском цены и расширением полос. В области, отмеченной как «2» так же совершен пробой границы, однако сужение перед ним в течение суток не сопровождалось мощным расширением полос, поэтому входить было опасно. И действительно, после прорыва цена снова вернулась в канал, убив все мыслимые стопы, которые бы стоило ставить по этой системе.



Теперь обратите внимание, что почти после каждого входа по Каналам Дончиана, у нас следовал противоход цены от точки открытия позиции. Причем в момент входа мы не были уверены, что цена будет продолжать развивать нисходящее ценовое движение, поэтому входы обязательно должны были сопровождаться выставлением защитных стоп-ордеров, ввиду того, что в любой момент времени противоход мог бы стать нормальным ростом, который бы похоронил наши надежды на медвежий рынок.

Сужение Канала Дончиана так же имеет место быть, однако оно наименее заметно в свете того, что Канал не учитывает волатильность, а всего лишь отмечает максимумы и минимумы за n-период времени.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что Полосы Боллинджера выглядят интереснее и предпочтительнее с точки зрения торговли, ввиду того, что представляют из себя четко сформулированный метод работы на вход, в то время как при использовании Канала мы должны просто реагировать на пробой одной из его границ (причем напоминаю, что в классической системе реакция должна была быть не на закрытие тела над или под границей, а на пробой Канала тенью).

Количество сигналов, которые подают Каналы, превосходит количество сигналов Полос Боллинджера. Ввиду этого, если мы хотим применять Черепашьи Методы, нам необходимы способы фильтрации сигналов, при которых мы бы могли не обращать внимания на пробои, за которыми последует противоход, и вставать только когда сигнал может принести нам прибыль без потенциальных потерь (по крайней мере, без сильного движения против нас).

Поиск метода фильтрации – иллюзия, над которой трейдеры бьются по нескольку лет, и в итоге не приходят ни к чему толковому. По сути, все попытки фильтрации сигналов сводятся к совмещению нескольких индикаторов, и попытке фильтрации одного через другого. Я не думаю, что существует некая комбинация индикаторов, при которой один вдруг начинает работать лучше, чем до того, как мы совместим их. Если бы такой вариант существовал – он был бы уже давно обнаружен, и рынки превратились бы в источник постоянного дохода для любого человека.

Квалификаторы, как метод фильтрации входов, подразумевают под собой отнюдь не попытку поиска идеального пробоя. Под этим понятием кроется модель торговли, при которой любая совершаемая сделка на пробой, к примеру, по Черепашьему методу, заканчивается получением прибыли в том или ином размере. По сути, логическая цепочка при получении сигнала на вход, выстраивается в следующем порядке:

- при получении сигнала мы должны оценить его обратную силу, то есть возможность отработки данного сигнала против направления его формирования;
- в случае, если обратная сила велика, мы должны скоординировать свои действия на вход так, что бы учесть возможность посидеть в минусах какое-то время. Так же необходимо рассмотреть возможность открытия позиции не по сигналу, а после формирования обратного хода. Мы уже наблюдали, что цена, после пробоя границы, часто уходит против нас, но если в пробой было заложено достаточное усилие, то после разгона цена все равно проходит в ране выбранную область;
- в случае, если мы не наблюдаем наличия обратной силы, мы должны отреагировать на сигнал в полной мере, соблюдая правила работы, включающие ММ, вовлеченность, срок удержания позиции и т.п.

Для того, что бы мы подошли к формированию квалификаторов, нам необходимо пройти путь, который проходит каждый, стремясь отфильтровать сигнал на вход. Не смотря на то, что данный путь – есть иллюзия, у нас с вами имеется неплохое преимущество: мы четко знаем, что мы ищем.

Продолжение следует…