4. Совершенствуя выход.
В предыдущей статье, где речь шла о методах «Черепаший суп», основной упор был сделан на принятие решений, относительно 20-периодного канала. Я испытываю уверенность в том, что Торговая Система, использующая типы сигналов Черепах, должна базироваться именно на этом типе канала. Период 55, не смотря на то, что является классическим периодом для Канала Дончиана, малоприменим в работе на современном валютном рынке, поскольку он является широкодиапазонным, и цене надо затратить слишком большое усилие, что бы преодолеть его, которое в большей степени свойственно трендовым рынкам. Однако, если у Вас возникнет желание использовать его в работе, и вы увидите принципиальную пользу данного периода Канала при принятии решения, я буду только рад.
Совершенствуя выход
Выход из сделки с прибылью – уязвимое место не только в стратегии Черепах, но и во всех алгоритмических стратегиях, заточенных под Технический анализ.
Исходя из классических правил выхода из сделки, можно сделать однозначный вывод: в современных рыночных условиях этот выход не позволит добиться стабильного прироста средств, и если и будет потенциально прибыльным, то количество таких сделок будет существенно ниже сделок, которые при таком типе выхода будут заканчиваться убытком.
Исходя из этого, как классический пробойный метод входа, так и обратные методы входа «Черепаший суп», требуют модернизации системы выхода из сделки с прибылью: выставления определённого тейк профита, либо фиксация сделки «по рынку», исходя из определённых условий.
Если мы говорим о методах входа «Черепаший суп», то с одной стороны, способ выхода довольно прост - необходимо дождаться, пока цена не протестирует противоположную границу канала, и закрывать на ней прибыль. Либо, если цена пробила противоположную границу – вести сделку далее, среагировав на сигнал пробоя.
Однако зачастую мы можем столкнуться с тем, что цена, сформировав сигнал у границы канала, развивает своё ценовое движение и разворачивается, не дойдя до противоположной границы. Примерное количество таких случаев приближается, а порою, даже превышает количество случаев, когда цена доходит до своей цели. Это не слишком приятная черта ценовых изменений, и в этом случае мы рискуем остаться без существенной части прибыли, либо без прибыли вообще.
Одним из моих любимых способов, который позволяет закрыться с безусловной прибылью, является метод фиксации на срединной линии выбранного нами диапазона. На рисунке 10 мы можем наблюдать такой вариант.
Обратите внимание, что в этом случае нам нет смысла ожидать тестирования противоположной границы канала. Мы будем фиксировать прибыль при тестировании ценою срединной линии, и, не смотря на то, что такой вариант взятия прибыли будет уменьшать наш потенциальный заработок, мы не попадем в ситуацию, когда цена просто не решится доходить до противоположной границы, а будет, достигая срединной линии, отскакивать. Особенно ярко на рисунке 10 это видно в правой части графика.
Поскольку средняя линия диапазона, по своим свойствам, является мощной линией сопротивления и поддержки (чего нельзя сказать о самих границах канала), то при прохождении её, цена может испытать на себе некое, подчас довольно сильное давление, что может затормозить ход цены дальше. И в этом случае мы останемся с синицей в руках, а журавлей в небе оставим другим.
Немного сложнее ситуация обстоит, когда мы говорим о выходе с прибылью из сделки, которая открывалась «на пробой» границы канала. Здесь вариативность выхода с прибылью настолько велика, что все способы просто не уместятся в несколько статей. Однако, одни из самых, на мой взгляд, интересных, я всё же разберу.
Один из трендовых методов, который я пользуюсь в том случае, если вход осуществляется на низких значениях волатильности – это способ ведения сделки в коридоре из двух скользящих средних. Обычно, я использую простые скользящие средние с параметром 3, построенные по максимумам и минимум цены. Но с тем же самым успехом, это могут быть и конверты, и полосы Боллинджера и пр.
Рисунок 11 даёт представление о том, как необходимо действовать в случае, если после входа развивается стремительное ценовое движение в нашем направлении. В том случае, если цена мощно двигается в направления пробоя, то большую часть времени она находится в границах такого искусственного канала. И выход из сделки лучше всего совершать в тот момент, когда цена из канала выйдет.
В случае если цена пробивает канал вниз, то закрытие сделки с прибылью происходит, когда цена close превышает MA(3), построенную по хаям.
А в случае, если цена пробивает канал вверх, то закрытие сделки с прибылью происходит, когда цена close превышает MA(3), построенную по ценам лоу.
Этот метод очень хорош в случае, если происходит стремительное развитие ценового движения. Если цена растёт или падает очень сильно, то таким каналом из скользящих средних мы, как бы ведём цену на всем пути её движения, и закрываемся только в случае последнего мощного рывка, прорывающего малый канал, за которым неизбежно следует спад волатильности. Особенно хорош этот метод на краткосрочных фреймах и на сильноволатильных валютных парах, таких как EUR, CHF, GBP/JPY и EUR/CHF.
Еще один интересный метод выхода из сделки с прибылью, это метод выхода на основании волатильности. Я уже много раз касался этого показателя, в том числе и в статьях, посвященных техническому анализу волатильности, поэтому не буду еще раз пересказывать, как сильно нам может помочь этот показатель в работе.
Выход из сделки по волатильности похож на выставление стопа при входе, с той лишь разницей, что когда мы выставляем стоп, мы делаем это (согласно классическим методам черепах), на расстоянии, равном 2N, а в случае выставления нами тейк-профита по волатильности, оптимальным значением будет 4N.
Однако в том случае, если вы входите в сделку на высокой волатильности, что в принципе не слишком правильно, то тейк-профит в данном случае лучше всего выставлять на расстоянии, равном 1N, и в этом случае он будет в два раза меньше, чем стоп-лосс.
Согласно этому, вы можете догадаться, что я не состою в лагере любителей, что бы профит в два раза превышал стоп лосс. Да, конечно, когда тейк профи в два раза больше стоп лосса – то есть вероятность заработать в два раза больше, чем потерять. Однако! В том случае, если тейк профит расположен ближе к точке входа, чем стоп-лосс, то вероятность того, что тейк-профит будет исполнен раньше – значительно выше!
Пример такого выхода на рисунке 12. После пробоя канала вниз, на низкой волатильности, цена прошла в нашу сторону, преодолев расстояние в 4N, тем самым, зафиксировав наш take-profit.
Исследую этот метод на прочность, я не отметил не только отличную выполняемость тейк-профита при низкой возможности схлопотать стоп (об этом я рассказывал в начале цикла «Быть Черепахой»), но и то, что в большинстве ситуация, уровень стоп-лосса является своеобразным уровнем сопротивления и поддержки, и, при достижении него, цена может краткосрочно развернуться. Мне ещё придется исследовать данный факт, и на данный момент я могу сказать лишь то, что это удивительное свойство имеет место быть.
Мне нравится Быть Черепахой. Пусть даже меня учили и не Рич Деннис с Уильямом Экхардом. Но я, тем не менее, могу причислить себя к ним, поскольку основная суть философии, которая свойственна всем, кто с панцирем, проста, и я выполняю её безукоризненно. А основные постулаты просты:
- Торгуй
- Зарабатывай
- Не усложняй
Чего и вам желаю.
Совершенствуя выход
Выход из сделки с прибылью – уязвимое место не только в стратегии Черепах, но и во всех алгоритмических стратегиях, заточенных под Технический анализ.
Исходя из классических правил выхода из сделки, можно сделать однозначный вывод: в современных рыночных условиях этот выход не позволит добиться стабильного прироста средств, и если и будет потенциально прибыльным, то количество таких сделок будет существенно ниже сделок, которые при таком типе выхода будут заканчиваться убытком.
Исходя из этого, как классический пробойный метод входа, так и обратные методы входа «Черепаший суп», требуют модернизации системы выхода из сделки с прибылью: выставления определённого тейк профита, либо фиксация сделки «по рынку», исходя из определённых условий.
Если мы говорим о методах входа «Черепаший суп», то с одной стороны, способ выхода довольно прост - необходимо дождаться, пока цена не протестирует противоположную границу канала, и закрывать на ней прибыль. Либо, если цена пробила противоположную границу – вести сделку далее, среагировав на сигнал пробоя.
Однако зачастую мы можем столкнуться с тем, что цена, сформировав сигнал у границы канала, развивает своё ценовое движение и разворачивается, не дойдя до противоположной границы. Примерное количество таких случаев приближается, а порою, даже превышает количество случаев, когда цена доходит до своей цели. Это не слишком приятная черта ценовых изменений, и в этом случае мы рискуем остаться без существенной части прибыли, либо без прибыли вообще.
Одним из моих любимых способов, который позволяет закрыться с безусловной прибылью, является метод фиксации на срединной линии выбранного нами диапазона. На рисунке 10 мы можем наблюдать такой вариант.
Обратите внимание, что в этом случае нам нет смысла ожидать тестирования противоположной границы канала. Мы будем фиксировать прибыль при тестировании ценою срединной линии, и, не смотря на то, что такой вариант взятия прибыли будет уменьшать наш потенциальный заработок, мы не попадем в ситуацию, когда цена просто не решится доходить до противоположной границы, а будет, достигая срединной линии, отскакивать. Особенно ярко на рисунке 10 это видно в правой части графика.
Поскольку средняя линия диапазона, по своим свойствам, является мощной линией сопротивления и поддержки (чего нельзя сказать о самих границах канала), то при прохождении её, цена может испытать на себе некое, подчас довольно сильное давление, что может затормозить ход цены дальше. И в этом случае мы останемся с синицей в руках, а журавлей в небе оставим другим.
Рисунок 10. Выход из сделки при достижении цены срединной линии
Немного сложнее ситуация обстоит, когда мы говорим о выходе с прибылью из сделки, которая открывалась «на пробой» границы канала. Здесь вариативность выхода с прибылью настолько велика, что все способы просто не уместятся в несколько статей. Однако, одни из самых, на мой взгляд, интересных, я всё же разберу.
Один из трендовых методов, который я пользуюсь в том случае, если вход осуществляется на низких значениях волатильности – это способ ведения сделки в коридоре из двух скользящих средних. Обычно, я использую простые скользящие средние с параметром 3, построенные по максимумам и минимум цены. Но с тем же самым успехом, это могут быть и конверты, и полосы Боллинджера и пр.
Рисунок 11 даёт представление о том, как необходимо действовать в случае, если после входа развивается стремительное ценовое движение в нашем направлении. В том случае, если цена мощно двигается в направления пробоя, то большую часть времени она находится в границах такого искусственного канала. И выход из сделки лучше всего совершать в тот момент, когда цена из канала выйдет.
В случае если цена пробивает канал вниз, то закрытие сделки с прибылью происходит, когда цена close превышает MA(3), построенную по хаям.
А в случае, если цена пробивает канал вверх, то закрытие сделки с прибылью происходит, когда цена close превышает MA(3), построенную по ценам лоу.
Этот метод очень хорош в случае, если происходит стремительное развитие ценового движения. Если цена растёт или падает очень сильно, то таким каналом из скользящих средних мы, как бы ведём цену на всем пути её движения, и закрываемся только в случае последнего мощного рывка, прорывающего малый канал, за которым неизбежно следует спад волатильности. Особенно хорош этот метод на краткосрочных фреймах и на сильноволатильных валютных парах, таких как EUR, CHF, GBP/JPY и EUR/CHF.
Рисунок 11. Выход из сделки при закреплении цены выше MA(3)
Еще один интересный метод выхода из сделки с прибылью, это метод выхода на основании волатильности. Я уже много раз касался этого показателя, в том числе и в статьях, посвященных техническому анализу волатильности, поэтому не буду еще раз пересказывать, как сильно нам может помочь этот показатель в работе.
Выход из сделки по волатильности похож на выставление стопа при входе, с той лишь разницей, что когда мы выставляем стоп, мы делаем это (согласно классическим методам черепах), на расстоянии, равном 2N, а в случае выставления нами тейк-профита по волатильности, оптимальным значением будет 4N.
Однако в том случае, если вы входите в сделку на высокой волатильности, что в принципе не слишком правильно, то тейк-профит в данном случае лучше всего выставлять на расстоянии, равном 1N, и в этом случае он будет в два раза меньше, чем стоп-лосс.
Согласно этому, вы можете догадаться, что я не состою в лагере любителей, что бы профит в два раза превышал стоп лосс. Да, конечно, когда тейк профи в два раза больше стоп лосса – то есть вероятность заработать в два раза больше, чем потерять. Однако! В том случае, если тейк профит расположен ближе к точке входа, чем стоп-лосс, то вероятность того, что тейк-профит будет исполнен раньше – значительно выше!
Пример такого выхода на рисунке 12. После пробоя канала вниз, на низкой волатильности, цена прошла в нашу сторону, преодолев расстояние в 4N, тем самым, зафиксировав наш take-profit.
Исследую этот метод на прочность, я не отметил не только отличную выполняемость тейк-профита при низкой возможности схлопотать стоп (об этом я рассказывал в начале цикла «Быть Черепахой»), но и то, что в большинстве ситуация, уровень стоп-лосса является своеобразным уровнем сопротивления и поддержки, и, при достижении него, цена может краткосрочно развернуться. Мне ещё придется исследовать данный факт, и на данный момент я могу сказать лишь то, что это удивительное свойство имеет место быть.
Рисунок 12. Выход по тейк профиту, равному 4N
Мне нравится Быть Черепахой. Пусть даже меня учили и не Рич Деннис с Уильямом Экхардом. Но я, тем не менее, могу причислить себя к ним, поскольку основная суть философии, которая свойственна всем, кто с панцирем, проста, и я выполняю её безукоризненно. А основные постулаты просты:
- Торгуй
- Зарабатывай
- Не усложняй
Чего и вам желаю.
Виктор Першиков. Санкт-Петербург 2011
При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна =)
При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна =)
