3. Черепаший Суп.
Часть вторая. Суп
Когда мы говорим о стратегии, основанной на правилах Черепах, мы неизбежно должны упомянуть о методах работы, которые являются обратными к классическим пробойным входам. Благодаря исследованиям Линды Рашке, у группы этих методов появилось своё обозначение, и трейдеры во всём мире знают их под названием «Черепаший Суп».
В классическом виде способы входа по методике Супа заслужили своё признание, и доподлинно известно, что в составе своих стратегий их использовали многие маститые трейдеры, такие как, например, Александр Ермаченко, более известный русскому сообществу как ataman.
В своей работе «Супу» я отводил особое место, и постоянно повторял, что наибольших успехов при работе по методам Черепах можно добиться только в случае, когда методы входа будут комбинированы: часть заимствована из классической стратегии, часть – из обратной, но от того не менее классической.
На данный момент правила для открытия позиций по методике «Черепаший Суп» не претерпели значительных изменений, однако, как и в прошлый раз, мы должны сделать поправку на современные реалии валютного рынка Forex, на котором отработка обратных методов проявляется особенно хорошо и позволяет извлекать прибыль из самых неожиданных ситуаций.
Одно из важнейших свойств валютного рынка (о чем я не переставал повторять и делал на этом акцент при каждом удобном случае), это то, что рынок Forex большую часть своего времени находится в коррекциях. В противовес трендовым рынкам (фондовому и товарно-сырьевому), валютный рынок является оптимальным местом для применения контр-трендовых стратегий и любых методов, основанных на флетовой, диапазонной торговле. Как уже было сказано в предыдущих статьях, если здесь и работают пробойные системы и методы – то только в случае применения очень жестких фильтров. На валютном рынке мощный тренд – явление редкое, и чем быстрее это осознает трейдер, тем быстрее он придёт к пониманию необходимости подстроить свою торговлю под правила рынка Forex.
В этом смысле обратные методы «Супа» на валютном рынке – являются намного более приемлемыми для торговли валютными парами или валютными фьючерсами. Правила работы по данным методам просты, точно также, как просты классические способы входа на пробой. Ниже будут подробно рассмотрены правила открытия позиций «Черепашьего супа» на валютных парах.
Первый способ входа
Первый способ входа использовался мною еще до того, как я узнал о работах Линды Рашке. После продолжительных наблюдений за тем, как ведёт себя цена после пробоя канала на разных временных фреймах, я сделал интересный вывод, который два года спустя продолжал подтверждаться, принося значительную прибыль при его использовании.
Дело в том, что в классическом понимании пробоя, черепахи использовали закрепление над или под 20 (или 55) дневным минимумом или максимумом, high или low цены. Поскольку в те годы основной упор в анализе делался именно на максимумы и минимумы дня, то и вход совершался именно при установлении нового максимума или минимума.
Исследуя поведение цены на валютных парах, я пришел к замечательному выводу – классический метод входа Черепах не подходит для пробоя (поэтому я предложил входить на пробой при закрытие цены close над или под 20 и 550-дневным максимумом или минимумом), зато он отлично подходит для входа на отскок. На рисунке ниже показан пример сигналов на вход.
Обратите внимание на рисунок 4. На нём я стрелками отметил место принятия решения о входе в сделку, но целью которой являлось бы не пробитие канала, а, наоборот, возвращении цены внутрь канала, и тестирование его противоположной границы.
Правила входа в этом случае просты:
- Если цена пробивает границу канала тенью, но цена закрытия свечи/бара остаётся внутри канала, то принимается решение о входе в сделку на отскок
Никаких сложностей данный вход в себе не содержит. Если вы наблюдаете, что свеча/бар тенью пробила границу канала (образовав тем самым новый максимум/минимум), необходимо входить в сделку на открытии новой свечи в сторону, противоположную проколу.
Я очень люблю метод входа на отскок, поскольку вы сами можете убедиться, в том числе и по рисунку 4 – просадка практически отсутствует. Не смотря на необходимость выставления стоп-лосса (каким способом – решать только вам), в случае хорошей технической ситуации просадка практически будет отсутствовать, либо будет минимальна.
Важно отметить, что для всех типов сигналов на отскок, оптимальным временем появления сигнала является период промежутка между европейской и американской сессией, и период, когда подключаются площадки Тихоокеанского региона. Именно в это время появляются самые чёткие сигналы внутридневного («внутриночного» разворота).
Попробуйте самостоятельно поискать данные сигналы на графике, и вы убедитесь, насколько они потрясающе отрабатываются флетовым валютным рынком.
Я стабильно делаю деньги при помощи этих сигналов на протяжении всего времени использования данного сигнала. Причем он появляется вне зависимости от таймфрейма – с той же самой отработкой он может образоваться и на дневном графике, и на недельном.
Обратите внимание на рисунок 5. Первый тип входа отлично показал себя на дневном графике GBP/USD, без существенной просадки цена проходила в сторону отскока значительное количество прибыльных пунктов.
Как и любой другой тип сигнала, этот не избежал участи быть отфильтрованным. На примере квалификаторов, которые были представлены в предыдущей статье, каждый может самостоятельно выбрать приемлемый квалификатор. На вход.
Одним из самых оптимальных способов фильтрации я считаю наличие расхождения показаний цены с показаниями осцилляторов. Для этого типа входа наличие дивергенции или конвергенции является весомым поводом открытия позиции, причем появление этого фильтра обусловлено ещё и тем, что любой из разворотов, пусть даже краткосрочный, согласно моему видению ТА просто не может произойти без расхождения или схождения. Пример такого уточнения представлен на рисунке 6.
Внимательный читатель статьи может задать правильный вопрос: что произойдет, если встав на отскок, мы будем наблюдать, как цена снова вернулась к границе канала и закрепилась под или над ним.
В данном случае так же нет никаких проблем, и если вы наблюдаете, что цена, сформировав сигнал на отскок, отменила его, пробив канал – закройте эту позицию. Тем самым вы понесёте небольшой убыток, в виду того, что в таких ситуациях пробой, зачастую не бывает сильным. А если не хотите уходить из сделки с убытком – моментально отреагируйте на отмену сигнала и обратите внимание на новый – но уже пробойный.
Второй способ входа
Выше мы рассмотрели первый способ входа по современному «Супу», и уже одного использование этого метода может значительно увеличить наши шансы на отличный вход в рынок с высокой степенью потенциальной прибыли. Как вы можете убедиться, после «отскока» от канала цена нередко проходит расстояние, равное полному диапазону, и тестирует противоположную границу.
Однако первый тип входа не является единственным, на который обязательно необходимо обратить внимание при использовании методов «Супа». Существует ещё один вариант входа, более классический в понимание обратных методик, но от того не менее сильный в прогностическом плане.
Данный тип сигнала появляется реже предыдущего, однако по силе и по методу отработки эти сигналы являются близнецами. Пример появления данного сигнала представлен на рисунке 7.
Правила входа в этом случае просты:
- Если цена close свечи закрывается над или под каналом, а цена close следующей свечи закрывается внутри канала, то принимается решение о входе в сделку на отскок
Данный тип сигнала известен так же, как «рельсы». Однако, рельсы должны появиться не в любом месте на графике, а именно в области, где пролегает верхняя или нижняя граница канала.
Как уже было сказано, данный тип сигнала очень похож на первый, так как, в случае, если мы наложим одну свечу на другую – у нас получиться тень, пробивающая канал, а цена закрытия останется внутри. Следовательно – это классический метод входа по первому правилу.
На рисунке 8 сигнал второго типа можно наблюдать на кросс курсе AUD/JPY. Как правило, этот сигнал сопровождает сигнал первого типа, и их совместно нахождение в одной области вдвойне сильнее указывает на то, что отработка произойдет. «Пакеты» сигналов представлены на рисунке 9.
Специфика сигнала второго типа интересна тем, что если в первом случае цель отработки – граница противоположного канала, то при появлении «рельс», то есть сигнала второго типа – цена отрабатывает его настолько сильно, что бы достижении противоположной границы очень часто пробивает её, формирую классический пробойный сигнал.
Особенно хочется отметить, что граница канала является своего рода магнитом для цены. Это свойство необходимо использовать в работе, поскольку цена всегда будет стремиться либо к противоположной границе канала, если находится внутри него, либо, если она пробила канал, цена будет пытаться вернуться в него, и ей это, безусловно, удастся.
Продолжение следует
Когда мы говорим о стратегии, основанной на правилах Черепах, мы неизбежно должны упомянуть о методах работы, которые являются обратными к классическим пробойным входам. Благодаря исследованиям Линды Рашке, у группы этих методов появилось своё обозначение, и трейдеры во всём мире знают их под названием «Черепаший Суп».
В классическом виде способы входа по методике Супа заслужили своё признание, и доподлинно известно, что в составе своих стратегий их использовали многие маститые трейдеры, такие как, например, Александр Ермаченко, более известный русскому сообществу как ataman.
В своей работе «Супу» я отводил особое место, и постоянно повторял, что наибольших успехов при работе по методам Черепах можно добиться только в случае, когда методы входа будут комбинированы: часть заимствована из классической стратегии, часть – из обратной, но от того не менее классической.
На данный момент правила для открытия позиций по методике «Черепаший Суп» не претерпели значительных изменений, однако, как и в прошлый раз, мы должны сделать поправку на современные реалии валютного рынка Forex, на котором отработка обратных методов проявляется особенно хорошо и позволяет извлекать прибыль из самых неожиданных ситуаций.
Одно из важнейших свойств валютного рынка (о чем я не переставал повторять и делал на этом акцент при каждом удобном случае), это то, что рынок Forex большую часть своего времени находится в коррекциях. В противовес трендовым рынкам (фондовому и товарно-сырьевому), валютный рынок является оптимальным местом для применения контр-трендовых стратегий и любых методов, основанных на флетовой, диапазонной торговле. Как уже было сказано в предыдущих статьях, если здесь и работают пробойные системы и методы – то только в случае применения очень жестких фильтров. На валютном рынке мощный тренд – явление редкое, и чем быстрее это осознает трейдер, тем быстрее он придёт к пониманию необходимости подстроить свою торговлю под правила рынка Forex.
В этом смысле обратные методы «Супа» на валютном рынке – являются намного более приемлемыми для торговли валютными парами или валютными фьючерсами. Правила работы по данным методам просты, точно также, как просты классические способы входа на пробой. Ниже будут подробно рассмотрены правила открытия позиций «Черепашьего супа» на валютных парах.
Первый способ входа
Первый способ входа использовался мною еще до того, как я узнал о работах Линды Рашке. После продолжительных наблюдений за тем, как ведёт себя цена после пробоя канала на разных временных фреймах, я сделал интересный вывод, который два года спустя продолжал подтверждаться, принося значительную прибыль при его использовании.
Дело в том, что в классическом понимании пробоя, черепахи использовали закрепление над или под 20 (или 55) дневным минимумом или максимумом, high или low цены. Поскольку в те годы основной упор в анализе делался именно на максимумы и минимумы дня, то и вход совершался именно при установлении нового максимума или минимума.
Исследуя поведение цены на валютных парах, я пришел к замечательному выводу – классический метод входа Черепах не подходит для пробоя (поэтому я предложил входить на пробой при закрытие цены close над или под 20 и 550-дневным максимумом или минимумом), зато он отлично подходит для входа на отскок. На рисунке ниже показан пример сигналов на вход.
Рисунок 4. Первый способ входа на валютной паре EUR/USD
Обратите внимание на рисунок 4. На нём я стрелками отметил место принятия решения о входе в сделку, но целью которой являлось бы не пробитие канала, а, наоборот, возвращении цены внутрь канала, и тестирование его противоположной границы.
Правила входа в этом случае просты:
- Если цена пробивает границу канала тенью, но цена закрытия свечи/бара остаётся внутри канала, то принимается решение о входе в сделку на отскок
Никаких сложностей данный вход в себе не содержит. Если вы наблюдаете, что свеча/бар тенью пробила границу канала (образовав тем самым новый максимум/минимум), необходимо входить в сделку на открытии новой свечи в сторону, противоположную проколу.
Я очень люблю метод входа на отскок, поскольку вы сами можете убедиться, в том числе и по рисунку 4 – просадка практически отсутствует. Не смотря на необходимость выставления стоп-лосса (каким способом – решать только вам), в случае хорошей технической ситуации просадка практически будет отсутствовать, либо будет минимальна.
Важно отметить, что для всех типов сигналов на отскок, оптимальным временем появления сигнала является период промежутка между европейской и американской сессией, и период, когда подключаются площадки Тихоокеанского региона. Именно в это время появляются самые чёткие сигналы внутридневного («внутриночного» разворота).
Попробуйте самостоятельно поискать данные сигналы на графике, и вы убедитесь, насколько они потрясающе отрабатываются флетовым валютным рынком.
Я стабильно делаю деньги при помощи этих сигналов на протяжении всего времени использования данного сигнала. Причем он появляется вне зависимости от таймфрейма – с той же самой отработкой он может образоваться и на дневном графике, и на недельном.
Обратите внимание на рисунок 5. Первый тип входа отлично показал себя на дневном графике GBP/USD, без существенной просадки цена проходила в сторону отскока значительное количество прибыльных пунктов.
Рисунок 5. Первый тип входа на GBP/USD, Daily
Как и любой другой тип сигнала, этот не избежал участи быть отфильтрованным. На примере квалификаторов, которые были представлены в предыдущей статье, каждый может самостоятельно выбрать приемлемый квалификатор. На вход.
Одним из самых оптимальных способов фильтрации я считаю наличие расхождения показаний цены с показаниями осцилляторов. Для этого типа входа наличие дивергенции или конвергенции является весомым поводом открытия позиции, причем появление этого фильтра обусловлено ещё и тем, что любой из разворотов, пусть даже краткосрочный, согласно моему видению ТА просто не может произойти без расхождения или схождения. Пример такого уточнения представлен на рисунке 6.
Рисунок 6. Расхождение/Схождение и сигнал на отскок
Внимательный читатель статьи может задать правильный вопрос: что произойдет, если встав на отскок, мы будем наблюдать, как цена снова вернулась к границе канала и закрепилась под или над ним.
В данном случае так же нет никаких проблем, и если вы наблюдаете, что цена, сформировав сигнал на отскок, отменила его, пробив канал – закройте эту позицию. Тем самым вы понесёте небольшой убыток, в виду того, что в таких ситуациях пробой, зачастую не бывает сильным. А если не хотите уходить из сделки с убытком – моментально отреагируйте на отмену сигнала и обратите внимание на новый – но уже пробойный.
Второй способ входа
Выше мы рассмотрели первый способ входа по современному «Супу», и уже одного использование этого метода может значительно увеличить наши шансы на отличный вход в рынок с высокой степенью потенциальной прибыли. Как вы можете убедиться, после «отскока» от канала цена нередко проходит расстояние, равное полному диапазону, и тестирует противоположную границу.
Однако первый тип входа не является единственным, на который обязательно необходимо обратить внимание при использовании методов «Супа». Существует ещё один вариант входа, более классический в понимание обратных методик, но от того не менее сильный в прогностическом плане.
Данный тип сигнала появляется реже предыдущего, однако по силе и по методу отработки эти сигналы являются близнецами. Пример появления данного сигнала представлен на рисунке 7.
Рисунок 7. Второй тип входа, EUR/USD, 1H
Правила входа в этом случае просты:
- Если цена close свечи закрывается над или под каналом, а цена close следующей свечи закрывается внутри канала, то принимается решение о входе в сделку на отскок
Данный тип сигнала известен так же, как «рельсы». Однако, рельсы должны появиться не в любом месте на графике, а именно в области, где пролегает верхняя или нижняя граница канала.
Как уже было сказано, данный тип сигнала очень похож на первый, так как, в случае, если мы наложим одну свечу на другую – у нас получиться тень, пробивающая канал, а цена закрытия останется внутри. Следовательно – это классический метод входа по первому правилу.
Рисунок 8. Сигнал второго типа, AUD/JPY, Daily
На рисунке 8 сигнал второго типа можно наблюдать на кросс курсе AUD/JPY. Как правило, этот сигнал сопровождает сигнал первого типа, и их совместно нахождение в одной области вдвойне сильнее указывает на то, что отработка произойдет. «Пакеты» сигналов представлены на рисунке 9.
Рисунок 9. Пакеты сигналов первого и второго типа, USD/CHF, Daily
Специфика сигнала второго типа интересна тем, что если в первом случае цель отработки – граница противоположного канала, то при появлении «рельс», то есть сигнала второго типа – цена отрабатывает его настолько сильно, что бы достижении противоположной границы очень часто пробивает её, формирую классический пробойный сигнал.
Особенно хочется отметить, что граница канала является своего рода магнитом для цены. Это свойство необходимо использовать в работе, поскольку цена всегда будет стремиться либо к противоположной границе канала, если находится внутри него, либо, если она пробила канал, цена будет пытаться вернуться в него, и ей это, безусловно, удастся.
Продолжение следует
Виктор Першиков
