Установка скользящих средних
Возможно, кто-то из постоянных читателей журнала The Ignat Post подумал, что я устал от статей про систему Murrey Math и решил переключиться на что-то более простое. А именно, на старые добрые скользящие средние. Но нет – мы все еще изучаем книгу Т. Мюррея «Murrey Math Trading System For All Markets» и как раз перешли ко второй ее главе, которая именно так и называется – «Установка скользящих средних». Эта глава небольшая, так что данной статьи будет достаточно, чтобы кратко изложить ее суть.
Дадим слово Мюррею: «Мы включили четыре наиболее популярные скользящие средние для получения сигнала, когда разворот тренда близок. Четырьмя наиболее популярными скользящими средними являются 1) 5-дневная (недельная), 2) 20-дневная (месячная), 3) 50-дневная (среднесрочная) и 4) 89-дневная (долгосрочная).
Разворот одной из этих средних сигнализирует о развороте тренда. Мы должны наблюдать все четыре скользящие средние, каждый день.
5-дневная средняя сигнализирует о краткосрочном развороте, и как только она падает ниже соседней средней, это сигнал к продаже.
И если она падает ниже более чем одной средней и находится ниже средней достаточно долго, то это говорит нам, что тренд развернулся, и это более надежный сигнал. Это предупреждает нас, что надо снять прибыль, прежде чем мы сможем наблюдать, как рынок упадет туда, где мы открыли наши позиции.
Никто никогда не знает, как далеко вверх или вниз от скользящих средних убежит наш рынок. Но мы должны продолжать наблюдать за пересечениями скользящих средних, которые сигнализируют нам о продолжении движения или развороте цены».
Мюррей предупреждает: «Пожалуйста, не воспринимайте слепо эти четыре средние как абсолютную истину, и не придавайте неоправданное значение важности этих сигналов.»
Хотя Мюррей пишет, что не хочет вдаваться в дискуссии о том, какой тип скользящих средних лучше, он все же сообщает, что, по его мнению, экспоненциальные скользящие средние дают лучшие результаты.
Мюррей утверждает: «Скользящие средние должны быть включены в наши 64 правила для успешной торговли». Вместе с тем он предупреждает, что скользящие средние всегда запаздывают в индикации разворота.
Приведя несколько примеров ложного срабатывания сигналов, основанныхна пересечении скользящей средней, Мюррей предлагает обратить внимание на более надежный сигнал «касание и отскок». Этот сигнал возникает, когда цена касается скользящей средней (или младшая скользящая средняя касается старшей скользящей средней), и затем происходит разворот и движение в противоположную сторону – «отскок». Данный сигнал является ключевым разворотным сигналом.
Далее Мюррей приводит много примеров на графиках, из которых следует, что «касание и отскок» действительно является хорошим разворотным сигналом. На рис. 1 приведены примеры успешной отработки сигнала «касание и отскок» на трендовом рынке.
Затем начинается самое интересное. Мюррей пишет: «Давайте попробуем установить некие стандартные ожидания для 4-х скользящих средних.
Идеальная ситуация состоит в том, чтобы все 4 скользящие средние находились под углом 22.5 градуса, с 5-дневной средней над 20-дневной, которая находится над 50-дневной, которая, в свою очередь, находится над 89-дневной средней.
Это ситуация, когда средние расположены в следующем порядке:
5-дневная
20-дневная
50-дневная
89-дневная
Стойте в длинной позиции и наслаждайтесь профитом.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
20-дневная
5-дневная
50-дневная
89-дневная
Мы наблюдаем короткую продажу на восходящем рынке.
Так что нам следует открыть длинную позицию, когда цена отработает сигнал «касание и отскок» от 20-дневной средней.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
20-дневная
5-дневная
89-дневная
Это сигналы, что рынок развернулся вниз на некоторый средний промежуток времени, и мы должны все еще искать возможности войти в длинную позицию.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
20-дневная
89-дневная
5-дневная
Это сигналы быстрого вертикального падения. В этом случае мы можем покупать только на сильном пивоте, и мы также должны искать возможность продажи при отработке сигнала «касание и отскок».
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
89-дневная
20-дневная
5-дневная
Это рынок, в котором можно покупать только очень краткосрочно (видимо, по причине его непредсказуемости – прим. переводчика). Следует снимать прибыль всякий раз, когда достигается ближайшая средняя или любая линия поддержки или сопротивления.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
89-дневная
50-дневная
20-дневная
5-дневная
Это стопроцентно медвежий рынок. Мы должны покупать от старых впадин, сформированных от 6 до 12 месяцев ранее, а также отслеживать формирование «двойного дна».
Если рынок падает вертикально, он захочет и вернуться вертикально, причем в скором времени. Мы должны быстро войти и выйти.»
Существуют и другие комбинации скользящих средних, но Мюррей избегает из описывать, чтобы, по его словам, не заставлять читателя скучать.
Мюррей приводит также альтернативный набор скользящих средних: 4, 8, 16, 32 и 64. Правила работы с ними не отличаются от вышеизложенных. Он также пишет, что эти средние также хорошо работают и на иных временных интервалах.
Обобщим сказанное выше и добавим некоторые пояснения. Мюррей призывает использовать 2 вида сигналов, основанных на скользящих средних – пересечение и «касание и отскок», при этом отдавая явное предпочтение второму виду. Следование данным сигналам является лишь одним из 64 правил успешной торговли, и поэтому они не должны рассматриваться как самодостаточный сигнал на открытие позиции.
Утверждения Мюррея про оптимальный угол наклона средних могут иметь смысл лишь при неком определенном заданном масштабе и вряд ли применимы для терминала MT4.
Обращаем также внимание, что Мюррей пишет преимущественно про рынок акций, который, как правило, является растущим в долгосрочной перспективе, поэтому мы видим, что он практически не рассматривает возможность открытия медвежих позиций. Разумеется, все его рассуждения про расположения скользящих средних применимы и для медвежьего рынка.
Ну и что касается альтернативного набора скользящих средних. На рис. 2 приведены как стандартный набор – 5/20/50/89, так и альтернативный 8/16/32/64 (пунктирные линии). В целом, мне понравилось, как отрабатывает линия 32 (вероятно, это потому, что она близка к фибо-линии), однако более никаких преимуществ использования данного набора я не увидел. Думается, что альтернативные средние выбраны преимущественно из идеологических соображений для придания стройности системе, основанной на числе 8.
Добавим также, что вместо скользящих средних российские трейдеры с теми же целями давно и успешно используют индикатор «супертренд».
Продолжение следует…
Дадим слово Мюррею: «Мы включили четыре наиболее популярные скользящие средние для получения сигнала, когда разворот тренда близок. Четырьмя наиболее популярными скользящими средними являются 1) 5-дневная (недельная), 2) 20-дневная (месячная), 3) 50-дневная (среднесрочная) и 4) 89-дневная (долгосрочная).
Разворот одной из этих средних сигнализирует о развороте тренда. Мы должны наблюдать все четыре скользящие средние, каждый день.
5-дневная средняя сигнализирует о краткосрочном развороте, и как только она падает ниже соседней средней, это сигнал к продаже.
И если она падает ниже более чем одной средней и находится ниже средней достаточно долго, то это говорит нам, что тренд развернулся, и это более надежный сигнал. Это предупреждает нас, что надо снять прибыль, прежде чем мы сможем наблюдать, как рынок упадет туда, где мы открыли наши позиции.
Никто никогда не знает, как далеко вверх или вниз от скользящих средних убежит наш рынок. Но мы должны продолжать наблюдать за пересечениями скользящих средних, которые сигнализируют нам о продолжении движения или развороте цены».
Мюррей предупреждает: «Пожалуйста, не воспринимайте слепо эти четыре средние как абсолютную истину, и не придавайте неоправданное значение важности этих сигналов.»
Хотя Мюррей пишет, что не хочет вдаваться в дискуссии о том, какой тип скользящих средних лучше, он все же сообщает, что, по его мнению, экспоненциальные скользящие средние дают лучшие результаты.
Мюррей утверждает: «Скользящие средние должны быть включены в наши 64 правила для успешной торговли». Вместе с тем он предупреждает, что скользящие средние всегда запаздывают в индикации разворота.
Приведя несколько примеров ложного срабатывания сигналов, основанныхна пересечении скользящей средней, Мюррей предлагает обратить внимание на более надежный сигнал «касание и отскок». Этот сигнал возникает, когда цена касается скользящей средней (или младшая скользящая средняя касается старшей скользящей средней), и затем происходит разворот и движение в противоположную сторону – «отскок». Данный сигнал является ключевым разворотным сигналом.
Далее Мюррей приводит много примеров на графиках, из которых следует, что «касание и отскок» действительно является хорошим разворотным сигналом. На рис. 1 приведены примеры успешной отработки сигнала «касание и отскок» на трендовом рынке.
Рис. 1
Затем начинается самое интересное. Мюррей пишет: «Давайте попробуем установить некие стандартные ожидания для 4-х скользящих средних.
Идеальная ситуация состоит в том, чтобы все 4 скользящие средние находились под углом 22.5 градуса, с 5-дневной средней над 20-дневной, которая находится над 50-дневной, которая, в свою очередь, находится над 89-дневной средней.
Это ситуация, когда средние расположены в следующем порядке:
5-дневная
20-дневная
50-дневная
89-дневная
Стойте в длинной позиции и наслаждайтесь профитом.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
20-дневная
5-дневная
50-дневная
89-дневная
Мы наблюдаем короткую продажу на восходящем рынке.
Так что нам следует открыть длинную позицию, когда цена отработает сигнал «касание и отскок» от 20-дневной средней.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
20-дневная
5-дневная
89-дневная
Это сигналы, что рынок развернулся вниз на некоторый средний промежуток времени, и мы должны все еще искать возможности войти в длинную позицию.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
20-дневная
89-дневная
5-дневная
Это сигналы быстрого вертикального падения. В этом случае мы можем покупать только на сильном пивоте, и мы также должны искать возможность продажи при отработке сигнала «касание и отскок».
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
50-дневная
89-дневная
20-дневная
5-дневная
Это рынок, в котором можно покупать только очень краткосрочно (видимо, по причине его непредсказуемости – прим. переводчика). Следует снимать прибыль всякий раз, когда достигается ближайшая средняя или любая линия поддержки или сопротивления.
Если скользящие средние расположены в следующем порядке:
89-дневная
50-дневная
20-дневная
5-дневная
Это стопроцентно медвежий рынок. Мы должны покупать от старых впадин, сформированных от 6 до 12 месяцев ранее, а также отслеживать формирование «двойного дна».
Если рынок падает вертикально, он захочет и вернуться вертикально, причем в скором времени. Мы должны быстро войти и выйти.»
Существуют и другие комбинации скользящих средних, но Мюррей избегает из описывать, чтобы, по его словам, не заставлять читателя скучать.
Мюррей приводит также альтернативный набор скользящих средних: 4, 8, 16, 32 и 64. Правила работы с ними не отличаются от вышеизложенных. Он также пишет, что эти средние также хорошо работают и на иных временных интервалах.
Обобщим сказанное выше и добавим некоторые пояснения. Мюррей призывает использовать 2 вида сигналов, основанных на скользящих средних – пересечение и «касание и отскок», при этом отдавая явное предпочтение второму виду. Следование данным сигналам является лишь одним из 64 правил успешной торговли, и поэтому они не должны рассматриваться как самодостаточный сигнал на открытие позиции.
Утверждения Мюррея про оптимальный угол наклона средних могут иметь смысл лишь при неком определенном заданном масштабе и вряд ли применимы для терминала MT4.
Обращаем также внимание, что Мюррей пишет преимущественно про рынок акций, который, как правило, является растущим в долгосрочной перспективе, поэтому мы видим, что он практически не рассматривает возможность открытия медвежих позиций. Разумеется, все его рассуждения про расположения скользящих средних применимы и для медвежьего рынка.
Ну и что касается альтернативного набора скользящих средних. На рис. 2 приведены как стандартный набор – 5/20/50/89, так и альтернативный 8/16/32/64 (пунктирные линии). В целом, мне понравилось, как отрабатывает линия 32 (вероятно, это потому, что она близка к фибо-линии), однако более никаких преимуществ использования данного набора я не увидел. Думается, что альтернативные средние выбраны преимущественно из идеологических соображений для придания стройности системе, основанной на числе 8.
Рис. 2
Добавим также, что вместо скользящих средних российские трейдеры с теми же целями давно и успешно используют индикатор «супертренд».
Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a. DrShumiloff
a.k.a. DrShumiloff
