"...Недостаточно просто иметь понимание, чтобы увидеть нечто такое, чего не видит остальная толпа. Вам также нужно иметь мужество, чтобы предпринимать необходимые действия и не отступать от них. Очень трудно большую часть времени быть не таким, как все остальные, что по определению и необходимо делать тому, кто является успешным трейдером..."
(c) Jack D. Schwager "The New Market Wizards"
Предисловие
Любой трейдер знает, что для успешной торговли на рынке, просто-таки необходимо иметь собственную торговую систему (ТС). Но что такое ТС? Просто набор индикаторов? Сигналов на выход и вход? Механическая ТС, способная «качать» деньги с рынка? Нет… ТС – это набор убеждений конкретного трейдера, это то, с чем трейдер выходит на рынок, это то, на чём трейдер собираетесь заработать на рынке. И в зависимости от того, с какими убеждениями трейдер приходит на рынок, зависит его заработок. Я хочу Вам рассказать об основе своей ТС, а, следовательно, о своих убеждениях на рынке. Я расскажу Вам, как я использую The Murrey Math Trading System (Математическую торговую систему Мюррея).
Законы рынка
Всем известно, что существуют некие «крылатые фразы», в которые никто не верит, но, подтверждение которых, все постоянно видят на рынке. Одной из таких фраз является «Тренд – твой друг». Вроде всё понятно. Смотрим на графики, находим тренды, прикидываем в уме: «Это сколько же можно заработать, если купить вот отсюда (показываем на самую нижнюю цену на графике) и вот досюда (находим на графике самую высокую цену)». И… с мечтами о ближайшем отпуске на Мальдивах, приступаем к прочтению книг и поиску Грааля, которого не может ни быть, так как в каждой прочитанной книге, чёрным по белому написано, что торговать – это просто. Нужно просто найти тренд. И предлагается один из способов как это сделать. Так почему же так много людей проигрывают в тренде? Почему, прочитав дюжину книг и найдя на графиках подтверждения всего, в них написанного, трейдеры продолжают сливать свои депозиты? T. Henning Murrey пишет: «87.5% всех маклеров в мире думают, что все рынки произвольные…». Прочитав первый раз эти слова я, честно говоря, улыбнулся. «Ну как это возможно?! Должны ведь быть законы, по которым двигается рынок, должны быть средства для предсказаний этих движений, в конце концов, есть же люди, которые неплохо зарабатывают на этих движениях! Неужели 87.5% людей, торгующих на рынках – мягко говоря, не умные?». Но он оказался прав! Много раз на моих глазах проводились абсолютно нелогичные, неоправданные и, главное, неподдающиеся объяснению самим трейдером, сделки. Анализируя причины, приводящие к таким сделкам, я и убедился в правоте Мюррея. Трейдера, прочитавшего множество книг, закончившего многочисленные курсы, знающего вроде бы все законы рынка, преследуют неудачи. Его постоянно мучают вопросы: «Как узнать где начинается тренд? Как определить его окончание. Как понять, что происходит на графиках, разворот существующего тренда или небольшой выдох перед новым рывком?». И многие другие, ответы на которые он знает, но которые он не сделал своими убеждениями. И… торговля постепенно превращается в беспорядочное открытие-закрытие сделок, с полным непониманием происходящего на рынке и твердое убеждение, что, как пишет Мюррей, рынки произвольны и можно надеяться только на удачу.
Я сейчас напишу некоторые законы рынка, которые будут всегда, пока существуют рынки и которые всегда будут приносить прибыль, на любых рынках и в любое время. Я уверен, все вы их хорошо знаете, но я так же уверен, что 87.5% трейдеров так никогда и не смогут сделать их своими убеждениями и следовать им.
1) Тренд – Ваш друг! Один только этот закон может улучшить торговлю трейдера во много раз, если он сделает его своим убеждением.
2) Давай прибыли расти и быстро фиксируй убытки. Как пишет Мюррей: «Если Вы ведёте торговлю и она идёт против Вас, Вы должны закрыть Ваши убытки, иначе синдром неудач проползёт в ваш ум. А вот прибыль надо растить, так как её очень легко разрушить».
3) Прежде, чем открывать сделки, составьте себе торговый план. Торгуйте по чёткому, простому и ясному плану. Не торгуйте только потому, чтобы торговать. Иными словами, Вы должны знать и адекватно реагировать на любые события, происходящие на рынке, в не зависимости от того, оправдались ваши ожидания, или нет. Вы должны твёрдо знать, что делать в том или ином случае ещё перед открытием сделки. «Каждый серьёзный трейдер уже знает стратегию своей торговли ещё до поступившего сигнала» (Мюррей).
Трудно следовать этим законам и сделать их своими убеждениями? Да, трудно. Потому что тогда «игра на рынке» становиться работой на рынке. Именно работой. Стоит ли следовать этим законам. Я думаю, стоит. Потому что в подавляющем большинстве случаев, работа приносит больше денег, чем игра.
О главном законе
Ну, а теперь, настало время поговорить о главном законе – законе движения рынка. О том, как двигается рынок. Всем давно известно, что рынком движет огромная армия трейдеров, банков, хедж.фондов и других участников рынка. Толпа, проще говоря. И все изменения, которые происходят на графике, есть совокупность действий этой толпы. Так как можно разобраться, и уж тем более, предсказать, в каком направлении пойдёт рынок в ближайшее время? Ведь действия толпы непредсказуемы. Как можно создать ТС, способную предсказать поведение толпы?! И вот тут-то и вступает в силу главный закон рынка. Цена учитывает всё! То есть, изучив основные законы, по которым движется цена, найдя закономерности в этих движениях, объединив эти знания в систему, можно с большой долей вероятности предсказать поведение толпы (а значит и поведение цены) в ближайшем будущем. Именно этим занимались Эллиотт, Моррис, Вильямс, Нисон, Демарк, Ганн, Мюррей – поиском математических законов «движения толпы». В результате этих изысканий и появилось такое понятие, как технический анализ (ТА). Вот об одном из таких ТА в дальнейшем и пойдёт речь. Сначала мы разберёмся в теории и в том, что сам Мюррей пишет о своей системе, а потом применим всё это на практике и я добавлю кое-что от себя.
Введение
The Murrey Math Trading System (в дальнейшем - ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. В независимости от того, рынок акции это, бондов, фьючерсов, валют или опционы. Основная мысль системы ММ заключается в том, что все рынки движутся в одинаковой манере. (т.е. всеми рынками управляет толпа и следовательно они имеют одинаковые характеристики). ММ базируется на открытиях сделанных В.Д.Ганном в первой половине 20-го века. В то время как Ганн считался прекрасным трейдером на любом рынке, его техника считалась комплексной и трудной для исполнения. Великим достижением Мюррея было то, что он создал геометрическую систему, которая может быть использована для описания движения цены во времени. Эта геометрия облегчает использование техники Ганна.
Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах. ММ не святой Грааль, но при исполнении должным образом, может прогнозировать движение цены. Поскольку правила ММ привязаны к геометрии ММ, трейдер может ожидать некоторые предопределенные движения цены. Признавая эти движения, трейдер увеличивает свои шансы нахождения на правильной стороне рынка. Основной принцип торговли по ММ, можно определить как – определение тренда на рынке, торговля в тренде, и быстрый выход из тренда с прибылью (т.к. тренды очень коротки).
Геометрия ММ, также проста, как и элегантна. Мюррей, описывая ее, говорил: «Это идеальная математическая фрактальная торговая система».
Естественно следующим вопросом будет: «Что могут сделать фракталы на рынке?». Представьте себе, что кто-нибудь подарил вам коллекцию графиков различных рынков. Каждый из этих графиков нарисован на различных ТФ. Одни дневные, другие недельные, третьи часовые. Ни один из этих графиков не подписан. Без подписей сможете ли вы или кто-нибудь еще отличить дневной график Доу от недельного IBM. Вряд ли. Каждый из этих графиков, не похожи друг на друга, но они имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке цена движется в одном направлении, потом изменяет направление и восстанавливают частично предыдущее движение. Итак, не имеет значения какой ТФ используем для наших графиков они все выглядят приблизительно одинаково (так же как и фракталы). «Сходство» этих различных графиков может быть формально описано математически.
!Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.
Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.
