Стратегии Market Profile
Основные принципы
Ресурсы:
MarketDelta Strategy Guide [2007], p. 97-105.
Как и в любой торговой системе (механической или автоматизированной), в Market Profile существуют многочисленные способы определения торговых сигналов и последующей тактики трейдинга. В этой статье мы рассмотрим основные классические подходы с применением специфического метода (а именно – профиля Footprint).
Вероятно, самым популярным способом применения Market Profile является использование данных об уровнях области стоимости. Напомним, что область стоимости представляет собой зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. Она основана на кривой нормального распределения, где приблизительно 70% стоимости находится в пределах одного стандартного отклонения среднего числа. Метод заключается в том, что настоящая цена сравнивается с областью стоимости предыдущего дня или иного периода. Таким образом, подобная зона выступает в качестве фильтра и идентифицирует торгуемые цены как "справедливые" или "несправедливые". Если добавить к этому анализу профиль Footprint, то с его помощью можно подтвердить значимость тех или иных уровней при соответствующем увеличении объемов.
Второй способ – это использование других статистических данных Market Profile, таких как первоначальный баланс, диапазон открытия, одиночные буквы и точка контроля. Тактика торговли здесь аналогична – минимальные или максимальные значения диапазонов, а также самостоятельные уровни выступают в качестве уровней поддержки или сопротивления, а профиль Footprint используется как дополнительный инструментарий, отражая активность трейдеров на этих уровнях.
Третьим классическим подходом является определение формы самого профиля по соответствующей типологии. Джеймс Дальтон в своей замечательной книге ”Mind Over Markets” описал все типы торговых дней: нормальный день, нейтральный день, нормальное изменение нормального дня, день двойного распределения и трендовый день. В зависимости от того, как формируется диапазон открытия, первоначальный баланс, а затем весь профиль в течение дня, Вы сможете определить расстановку сил между day-timeframe и other-timeframe трейдерами, кто именно контролирует рынок в данный момент, и какой именно тип торгового дня впоследствии будет реализован.
Таким образом, Market Profile в отличие от других методов технического анализа лишь констатирует фактические действия на рынке, показывает нам его изнутри, позволяет посмотреть на рынок глазами трейдера с площадки, не акцентируя внимание на составлении сомнительных прогнозов.
Практические примеры
Вероятно, самым популярным способом применения Market Profile является использование данных об уровнях области стоимости. Напомним, что область стоимости представляет собой зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. Она основана на кривой нормального распределения, где приблизительно 70% стоимости находится в пределах одного стандартного отклонения среднего числа. Метод заключается в том, что настоящая цена сравнивается с областью стоимости предыдущего дня или иного периода. Таким образом, подобная зона выступает в качестве фильтра и идентифицирует торгуемые цены как "справедливые" или "несправедливые". Если добавить к этому анализу профиль Footprint, то с его помощью можно подтвердить значимость тех или иных уровней при соответствующем увеличении объемов.
Второй способ – это использование других статистических данных Market Profile, таких как первоначальный баланс, диапазон открытия, одиночные буквы и точка контроля. Тактика торговли здесь аналогична – минимальные или максимальные значения диапазонов, а также самостоятельные уровни выступают в качестве уровней поддержки или сопротивления, а профиль Footprint используется как дополнительный инструментарий, отражая активность трейдеров на этих уровнях.
Третьим классическим подходом является определение формы самого профиля по соответствующей типологии. Джеймс Дальтон в своей замечательной книге ”Mind Over Markets” описал все типы торговых дней: нормальный день, нейтральный день, нормальное изменение нормального дня, день двойного распределения и трендовый день. В зависимости от того, как формируется диапазон открытия, первоначальный баланс, а затем весь профиль в течение дня, Вы сможете определить расстановку сил между day-timeframe и other-timeframe трейдерами, кто именно контролирует рынок в данный момент, и какой именно тип торгового дня впоследствии будет реализован.
Таким образом, Market Profile в отличие от других методов технического анализа лишь констатирует фактические действия на рынке, показывает нам его изнутри, позволяет посмотреть на рынок глазами трейдера с площадки, не акцентируя внимание на составлении сомнительных прогнозов.
Практические примеры
Ресурсы:
MarketDelta Strategy Guide [2007], p. 97-105.
Makedonskiy
