Области диапазонов

Уважаемые читатели журнала! Продолжаем нашу рубрику: "Уроки от Ларри Вильямса". В прошлой статье мы разобрали, что нас, как трейдеров, интересует сдвиг (игровое преимущество). Теперь давайте разбираться, как его найти на рынке. Это основополагающий вопрос для каждого спекулянта. На рынке существует множество сдвигов. Каждая из предлагаемых систем основана на определённом сдвиге. Но нас интересует то, что нам предлагает Ларри Вильямс.

Итак, глава 2 "Вопрос цены и времени". Для дальнейшего повествования нам нужно ввести понятие «цикл». Как нам объясняют это слово словари? Большой Энциклопедический словарь: совокупность явлений, процессов, составляющая круговорот в течении известного промежутка времени. Например, годовой промежуток времени. Толковый словарь Ожегова: совокупность явлений, процессов, составляющая круговорот в течение определённого промежутка времени. Как видим, и там и там присутствует понятие «время». Ларри Вильямс пишет: «Наши диаграммы - это запись поведения цен на протяжении какого-то периода времени, где горизонтальная линия показывает время, а вертикальная – цену». Далее он пишет о том, что более пятнадцати лет искал временной цикл, но так его и не нашёл. Но зато нашёл другие циклы. Один из них, внимание: «естественный цикл изменения диапазонов». 

Введём ещё одно понятие, точнее не понятие, а примитивное понимание движения рынка в интерпретации Ларри. Движение из точки A в точку B может выписывать нелепые траектории. Ларри называет это движение: «походка пьяного моряка». И характерно то, что наш морячок дойдёт до точки B.

Возвращаемся к циклам. Ларри пишет: "В любой данный день диапазон цены товара может делать всё, что угодно. Именно это доставляет столько проблем. Но в любой период времени вы заметите чёткую, точную созвучность в поведении диапазонов. Во все времена и на всех рынках диапазоны колеблются от серии малых диапазонов к кластеру больших, и, наоборот, от большого диапазона к серии малых". Но вот оказывается, что наш морячок не просто идёт, шатается, а идёт с передышками, может и присесть, и назад немного пройти, а потом как побежит… 

Рассмотрим это на графиках.      

Рисунок 1

Рисунок 2

Красным отмечены области малых диапазонов. Следом идут большие. На этом свойстве основана работа всех конвертных индикаторов, таких как Bollinger. Вы скажете: «Да мы это и без Ларри знаем». Знаем-то знаем, но что он дальше пишет? Смотрим. 

Цикл продолжает повторяться из года в год. Это, как часовой механизм, и в нём основной ключ к прибыльной торговле. Большие диапазоны чаще всего сменяются малыми диапазонами. Ваша цель открыть позицию перед большим изменением цен. На деле обстоит всё иначе. Классический сценарий неудачников: понаблюдав рынок, разогретый большими диапазонами в течение дня или двух, влезть в него как раз перед боковым движением или движением внутри предыдущего диапазона. Далее он пишет: «Поэтому большинство краткосрочных трейдеров - неудачники. Причина в том, что они бегают от одного горячего рынка к другому, не имея ни малейшего представления о том, как движется шатающийся пьяный моряк по просторам графиков. С другой стороны, мы, будучи хорошо осведомлены, меньшинством играем в прямо противоположную игру. Мы ищем рынки волатильные, но, в последнее время, создающие лишь небольшие диапазоны. Мы знаем, что день большого диапазона не заставит себя долго ждать. Фейерверк не за горами». Вы спросите: «Хорошо, а в какую сторону начнётся фейерверк»? Не всё сразу, закладываем основы. Скажу Вам, если к этому циклу подходить без привязки к другим сигналам, слив гарантирован. Но, как дополнительная оснастка, он важен. Особенно в понимании того, что, если диапазон расширился, а ты не у дел, то не дёргайся, жди коррекцию и, только потом, принимай решение. Прыгнешь на движение - попадёшь в мясорубку. Скажите каждый себе, разве это неправда? Каждый из нас попадал и попадает в эти мясорубки. На этом свойстве основаны горизонтальные треугольники, вымпелы, флаги и т.д. Любая коррекция - это или сужение диапазона, для того чтобы дальше рвануть, или стремление вернуться к началу диапазона. Хорошее свойство у рынка, не правда ли! 

Отсюда приходит понимание того, что дни с большим диапазоном нужны нам, как воздух. В эти дни мы зарабатываем денежку. Итак, что мы имеем? Мы имеем малый диапазон, ждём расширения. Что на это пишет Ларри: «Дни верхненаправленных больших диапазонов открываются близко к минимумам, а закрываются близко к максимумам, у нижненаправленных – наоборот». Следующие исследования, которые сделал Ларри, характеризует.

Рисунок 4

Рисунок 5

Ларри говорит: «Если мы поднимемся на борт в день, когда мы думаем, что будет большой диапазон, то цена не должна далеко проваливаться от уровня открытия. Если вы думаете, что поймали тигра за хвост, а именно такую возможность даёт день с большим диапазоном, в то время, как цена проваливается существенно ниже открытия, то вероятность большого движения вверх значительно сокращается». Конечно, бывают исключения, но нас пока интересуют не они. Смотрим на графиках: рисунок 6, 7.

Рисунок 6

Рисунок 7

Ну, что пришли в себя? Идём дальше. Что получается. Получается, что мы имеем реальный сдвиг. Назовите его, как хотите: верхненаправленый день, нижненаправленый день, день с большим диапазоном. Я его называю, как японцы: марибозу. Получается, что марибозу - главный для нас день, день наших прибылей, а кто стоит против рынка - главных убытков. Причём, заметьте, пока я не сказал ничего нового, всё нам сказал Ларри Вильямс. Книга, которую я держу в руках, издана в России в 2001 году, но с тех пор ничего не изменилось, большинство, как проигрывало, так и проигрывает. Будем разбираться дальше. До встречи!

ROAD