Временное расширение Фибоначчи
В сегодняшней статье мы рассмотрим последний инструмент Комплексного анализа – Временное Расширение Фибоначчи.
По сути, основное назначение всех инструментов времени – указать нам временные области, где, предположительно, мы можем ожидать некого экстремального изменения цены. Временное Расширение не является исключением, однако у него функция несколько иная, нежели у временных периодов и целевых дней, рассмотренных ранее.
Одно из интересных свойств, которое я обнаружил, изучая этот инструмент – это рост волатильности в указанной инструментом временной области. То есть помимо того, что Временное Расширение служит инструментом для определения времени разворота, так же оно подсказывает нам, что возможен ценовой «выход силой» в том месте, на которое инструмент указывает.
Важно отметить, что в этом инструменте так же уровни подразделяются на внутренние (до 100%) и внешние (от 100%). И рост волатильности наблюдается как раз у внутренних уровней. Обратите внимание, что уровни 23.6, 50, 61.8 не только обозначили нам зоны возможного разворота, но и в их области происходили экстремальные изменения цены.
Этот инструмент строится точно так же, как и Расширение Фибо, рассмотренное мною ранее, с одной лишь поправкой – в этом инструмент очень важно, что бы ценовой импульс, на которое мы помещаем основной единичный отрезок, был как можно более продолжителен. В противном случае уровни будут расположены очень близко друг к другу и ничего нам не дадут для анализа.
Для кого это может быть полезно? В первую очередь для людей, которые свою торговлю базируют именно на критических изменениях цены (прорывы ценовых диапазонов, канальные методики). Примером могут послужить пара моих коллег, которые, после того как я обучил их Комплексному анализу, взяли эту методику на вооружение. Они предпочитали торговать экстремальные изменения на основе работы с полосами Боллинджера, и решили добавить к своей системе фильтр в виде Временного Расширения. Результаты последних десяти месяцев обнадеживают – у них практически вдвое сократилось количество входов, но прибыль на сделку выросла практически на 30 процентов, что, безусловно, является потрясающим фактом. Таким образом, дополнение экстремальной ТС временным расширением может сыграть отличную роль и послужить неплохим фильтром для входов в рынок.
Внешние уровни временного расширения (на рисунке выше) работают по обычному принципу временных инструментов – они указывают области, где возможно смена направления движения. Я не рекомендую рассматривать внешние уровни на предмет всплесков волатильности около них, это все же задача внутренних. Внешние же можно использовать наравне с временными целями или временными рядами.
Вообще-то инструмент Временного Расширения – один из самых малоизвестных и недооцененных инструментов. Его мы можем встретить в единичных программах ТехАнализа, и в представленную на рисунках программу TOS он был добавлен сравнительно недавно. В самом начале моих исследований его приходилось строить вручную, потому что стандартные инструменты не давали возможность построить его прямо в платформе.
Изначально я использовал этот инструмент на рынках NYSE и NASDAQ, ввиду того, что наиболее хорошо он работал именно там. Однако со временем я попробовал подключить его к товарам и валютам. Получилось неплохо.
На рисунке ниже представлено Временное Расширение на AAP. Как мы видим, практически у каждого уровня цена была подвержена экстремальным изменениям. Здесь нельзя выделить типовых паттернов, а так же нельзя сказать, будет ли оно или нет, однако всегда нужно быть готовым к тому, что возле правильно построенного уровня временного расширения цена может измениться резко и быстро.
На рисунке ниже представлено Временное Расширение на двулетних нотах США. Гэп, последовавший сразу за уровнем 38.2 – это наглядное подтверждение того, что изменение может быть не просто критическим, а может произойти и так, что торги откроются на уровнях существенно выше или ниже последнего закрытия.
На этой ноте я заканчиваю знакомство с инструментами Комплексного анализа. В двух оставшихся статьях цикла мы поговорим о самом анализе, рассмотрим основные совокупности инструментов для разных ситуаций. Так же я несколько углублюсь в Комплексный анализ, и познакомлю вас с разметкой, которую использую, а так же с оригинальным инструментом – Процентным индексом силы.
По сути, основное назначение всех инструментов времени – указать нам временные области, где, предположительно, мы можем ожидать некого экстремального изменения цены. Временное Расширение не является исключением, однако у него функция несколько иная, нежели у временных периодов и целевых дней, рассмотренных ранее.
Одно из интересных свойств, которое я обнаружил, изучая этот инструмент – это рост волатильности в указанной инструментом временной области. То есть помимо того, что Временное Расширение служит инструментом для определения времени разворота, так же оно подсказывает нам, что возможен ценовой «выход силой» в том месте, на которое инструмент указывает.
Важно отметить, что в этом инструменте так же уровни подразделяются на внутренние (до 100%) и внешние (от 100%). И рост волатильности наблюдается как раз у внутренних уровней. Обратите внимание, что уровни 23.6, 50, 61.8 не только обозначили нам зоны возможного разворота, но и в их области происходили экстремальные изменения цены.
Этот инструмент строится точно так же, как и Расширение Фибо, рассмотренное мною ранее, с одной лишь поправкой – в этом инструмент очень важно, что бы ценовой импульс, на которое мы помещаем основной единичный отрезок, был как можно более продолжителен. В противном случае уровни будут расположены очень близко друг к другу и ничего нам не дадут для анализа.
Для кого это может быть полезно? В первую очередь для людей, которые свою торговлю базируют именно на критических изменениях цены (прорывы ценовых диапазонов, канальные методики). Примером могут послужить пара моих коллег, которые, после того как я обучил их Комплексному анализу, взяли эту методику на вооружение. Они предпочитали торговать экстремальные изменения на основе работы с полосами Боллинджера, и решили добавить к своей системе фильтр в виде Временного Расширения. Результаты последних десяти месяцев обнадеживают – у них практически вдвое сократилось количество входов, но прибыль на сделку выросла практически на 30 процентов, что, безусловно, является потрясающим фактом. Таким образом, дополнение экстремальной ТС временным расширением может сыграть отличную роль и послужить неплохим фильтром для входов в рынок.
Внешние уровни временного расширения (на рисунке выше) работают по обычному принципу временных инструментов – они указывают области, где возможно смена направления движения. Я не рекомендую рассматривать внешние уровни на предмет всплесков волатильности около них, это все же задача внутренних. Внешние же можно использовать наравне с временными целями или временными рядами.
Вообще-то инструмент Временного Расширения – один из самых малоизвестных и недооцененных инструментов. Его мы можем встретить в единичных программах ТехАнализа, и в представленную на рисунках программу TOS он был добавлен сравнительно недавно. В самом начале моих исследований его приходилось строить вручную, потому что стандартные инструменты не давали возможность построить его прямо в платформе.
Изначально я использовал этот инструмент на рынках NYSE и NASDAQ, ввиду того, что наиболее хорошо он работал именно там. Однако со временем я попробовал подключить его к товарам и валютам. Получилось неплохо.
На рисунке ниже представлено Временное Расширение на AAP. Как мы видим, практически у каждого уровня цена была подвержена экстремальным изменениям. Здесь нельзя выделить типовых паттернов, а так же нельзя сказать, будет ли оно или нет, однако всегда нужно быть готовым к тому, что возле правильно построенного уровня временного расширения цена может измениться резко и быстро.
На рисунке ниже представлено Временное Расширение на двулетних нотах США. Гэп, последовавший сразу за уровнем 38.2 – это наглядное подтверждение того, что изменение может быть не просто критическим, а может произойти и так, что торги откроются на уровнях существенно выше или ниже последнего закрытия.
На этой ноте я заканчиваю знакомство с инструментами Комплексного анализа. В двух оставшихся статьях цикла мы поговорим о самом анализе, рассмотрим основные совокупности инструментов для разных ситуаций. Так же я несколько углублюсь в Комплексный анализ, и познакомлю вас с разметкой, которую использую, а так же с оригинальным инструментом – Процентным индексом силы.
При перепечатывании ссылка на автора обязательна! =)
Виктор Першиков
Виктор Першиков
