Уровни Фибоначчи

Все инструменты Фибоначчи условно можно разделить на две большие группы: инструменты места и инструменты времени. Первые показывают уровни, или, если хотите, области pivot point, а соответственно вторые показывают временные области, около которых разумно ожидать определенные ценовые изменения. В сегодняшней статье я начну рассматривать инструменты места.

1. Уровни Фибоначчи

Про этот инструмент технического анализа можно смело написать большую книгу, исходя из вариативности его использования, и огромной прогностической ценности. При помощи уровней мы можем не только определять ключевые зоны, на которых ожидаются изменения направления вектора ценового движения, но так же и уровни, в которых мы с легкостью и поразительной точностью можем входить в сделки.

Безусловно, я просто не в силах осветить все моменты, которые бы хотелось, хотя бы ввиду исключительной новизны и прибыльности результатов исследований (и это касается не только «уровней»), однако, все же позволю себе остановиться на некоторых моментах подробнее.

Не рассматриваю, и не буду рассматривать «внешние уровни» Фибо, так как попросту не вижу в них смысла и ценности (к ним относятся уровни, превышающие 100%). C большим успехом, я применяю для тех же целей Расширение Фибо, о котором мы поговорим в следующей статье.

Итак, уровни Фибоначчи, как известно, служат нам для оценки глубины коррекции. Этот инструмент действительно очень точен при определении pivot-областей, однако очень важно, что бы он был правильно построен. Большинство использующих уровни строят их неграмотно, в результате чего страдает точность. Я приведу два рисунка, на котором изображу правильный и не правильный способ построения уровней, а вы сами попытайтесь догадаться, почему во втором случае уровни построены верно.



Когда вы разобрались с тем, как правильно строить уровни, можно переходить непосредственно к анализу.

Мои исследования, а так же исследования, проводимые независимыми трейдерами из Франции, обнаруживают интересные и, отнюдь, не случайные закономерности в движении цены.

Тестирование последнего десятилетия показывает, что «королем коррекций», то есть валютой, которая уходит в коррекцию после тренда* глубже всего, является GBP/USD. Излюбленным уровнем у него является 61.8%, то есть при достижении его, в большинстве случаев, коррекция заканчивается. Соответственно, зная о таком свойстве фунт-доллара, оперировать им становиться уже проще.

Как уже было сказано во введении, EUR/USD предпочитает корректироваться до уровня в 50% Фибо. С полным списком вы можете ознакомиться ниже:



Эти знания значительно облегчают нам жизнь, в попытке понять, какой уровень станет конечной точкой движения. Разумеется, цена может не достичь его, что часто бывает, при сильных трендах (цена корректируется до отметки в 38.2% и продолжает движение)

Однако, в том случае, если цена продолжает свой неспешный поход глубже, наравне с комплексным анализом, мы можем предположить, что вышеозначенный уровень будет конечным редутом.

Теперь необходимо сказать о свойствах самих коррекций.

Я разделяю все коррекции на простые и сложные. Простые достигают ключевого уровня поддержки/сопротивления одной волной, сложные же коррекции состоят из нескольких волн. Здравомыслящий читатель может заметить, что простые коррекции свойственным младшим тайфреймам, а сложные – старшим, и будет, отчасти прав. Однако есть определенные закономерности, которые необходимо изложить, для более полного понимания сути сложных коррекций (что уж говорить про простые, они ведь простые).

Яркими представителями семейства сложно-коррекционных валют, являются GBP/USD и GBP/JPY. Как правило, до достижения ключевого для этих пар уровня 61.8%, они проходят длинный путь, названный мной «лесенкой». Условно мы можем обозначит его как 38-50-62. На рисунке ниже я обращаю ваше внимание на то, как фунт зачастую поступает в коррекциях.




Я очень люблю такие лесенки в торговли, потому что все, что необходимо для прибыльной торговли – это выставлять отложенные ордера от уровней.
Грамотный читатель заметит, что для примера я использовал неправильное построение уровней Фибоначчи. И окажется прав. Посмотрите, после достижения уровня, цена, как правило, пробивает его и уходит в просадку. Это плохо, и в таком случае нужно уточнять построение Фибо. Давайте посмотрим, получится ли у нас лесенка, при правильном построении уровней.




И действительно, получается. Только в этом случае, из неё уходит одна ступенька.

Эти оба способа построения верны. В первом случае коррекция состоит из 5 волн, а во втором – из трех. Это – два самых распространенных паттерна на вышеозначенных инструментах. Чаще всего five-wave коррекция (это не волновой анализ, просто обозначение похожее) свойственна именно фунту и кроссам с ним, тогда как three-wave коррекция чаще всего происходит на евро, йене и канадском долларе.

Наученный горьким опытом вставания от уровней в бай/шорт читатель спросит: Какова вероятность того, что даже при правильном построении уровень окажется поддержкой/сопротивлением? Разумеется, если рассматривать уровни Фибо как простой инструмент sup/res, то вероятность те же 50 процентов. Однако, уровни Фибоначчи, это не простой инструмент. Ничего точнее в рынке я ещё не встречал, что бы работало, при должном подходе, с поразительной точностью.

Отдельно хочется сказать про USD/CHF. В таблице сказано, что «его» уровень – это 76.4 Фибоначчи, и, по идее, именно он должен быть «королем». Однако, не смотря на то, что чаще всего франк доходит в сложных коррекциях до этого уровня, расстояние и сила такого прохода будет значительно меньше и слабее, чем у фунта и его кроссов.

В этой статье рассмотрено всего два паттерна, а их у уровней Фибоначчи значительно больше. У меня нет цели осветить в данном цикле все тонкости, но в следующей статье мы коснемся ещё одного паттерна уровней, и продолжим знакомиться с комплексным анализом далее.

Как вы заметили, даже если закрыть глаза на комплексный метод, а взять и разобраться в одних лишь уровнях, профицит вашей торговли значительно повысится. Дальше будет ещё интереснее, и, возможно, для вас комплексный анализ будет таким же неожиданным открытием, как и для меня.

P.S. При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна :)


*  Здесь и далее я, не смотря на то, что не использую понятия «тренд», буду пользоваться им, дабы у читателя не возникло путаницы