Расширения Фибоначчи, часть 2
Ключевые уровни Расширения 161.8 и 200.0 сходны по своим свойствам с ключевыми Фибо-уровнями (50 и 61.8). Как правило, при достижении этих уровней расширения на цену оказывается давление с той или другой стороны, в зависимости от направления хода. Причем вне зависимости от того, что мы оцениваем – длину тренда или глубину коррекции.
Здесь я бы хотел остановиться и опять отметить следующее. Первопроходцем Расширения Фибо признан трейдер Джо ДиНаполи, и им предложен метод, который отличается от того, что я рассказываю здесь. *
ДиНаполи предлагал использовать лишь три уровня – 0.618, 1, 1.618, для определения зоны справедливой прибыли. То есть, основным назначением Расширения (а, в последующем, Уровней ДиНаполи) было выставление по уровням ордеров тейк-профит. Этот способ, безусловно, имеет право на существование, однако ДиНаполи не уточнял, как именно надо строить уровни, и ввиду этого, этот вариант наименее интересен.
Что касается других уровней, как например, 100 или 138.2, то эти уровни, в первую очередь, являются информационными. По поведению цены на этих уровнях можно судить о том, будет ли движение развиваться дальше, и с какой силой, или же начнется противоход. Так же стоит отметить, что эти промежуточные уровни представляют собой слабые уровни sup/res и в этом свете их стоит рассматривать лишь на старших фреймах.
Исключение составляет, лишь уровень 61.8 - он является «магическим», и хорошо работает в качестве sup/res только в случае, если был пробит, и после цена вернулась к нему. Это видно на приведенном выше рисунке.
Как я уже говорил, Расширение – отличный инструмент, если его использовать в комплексе, то есть уточнять область с помощью дополнительных инструментов – фи-уровней или фи-веера. При использовании Расширения, как самостоятельного инструмента, важно не забывать о правильности построения, так же я рекомендую подключать дополнительные фильтры. Наибольшего успеха, применяя расширение, я достиг, когда в связке с ним использовал осциляторы, которые указывали бы мне на наличие расхождений с графиком цены, а так же на экстремальные ценовые значения.
В этом отношении Расширение Фибо – это очень интересный инструмент. Как правило, в зонах, где находится возможное сопротивление или поддержка, мы можем часто наблюдать разворотные ценовые формации. Это могут быть как свечные, так и баровые модели. Одну из таких моделей, «Фиб-приседающий», ДиНаполи подробно описал в своей книге. В свете этого умение пользоваться инструментом Расширение - это полезное умение для каждого технического трейдера.
Читатель может заметить, что на приводимых мной рисунках, Расширение не всегда срабатывает точно, то есть цена может немного пробить его. Я напоминаю, что инструменты места Фибо показывают области, где на цену может быть оказано давление. Тот факт, что зачастую, они работают очень точно, является скорее приятным дополнением, нежели неоспоримым фактом. Вследствие этого инвестирование с применением Комплексного анализа Фибо – это вдумчивый процесс, требующий взвешивания рисков.
Рассмотрим ещё пару рисунков, где обратим внимание на работу Расширения и дополнительных инструментов: Веера и Уровней
На первом рисунке мы видим свежую картину индекса S&P500. Цена, нащупав опору, которой выступили Уровень и Расширение + Веер, корректировалась выше.
Второй рисунок представляет нам Новозеландской доллар. И тут никаких претензий к работе Расширения не возникает. Плюс ко всему, цена подтвердила мысли о возможном росте образованием двойного дна возле поддержки Фибо.
В следующей статье мы закончим разговор об инструментах места.
* Первым официально об этом инструменте заявил именно ДиНаполи. "Расширение" своего рода было известно и до него. Оно считалось просто. Ценовой отрезок AB умножался на 0.618, и таким образом получался некий уровень AB+Ab*0.618, где AB - это соответственно лоу и хай ценового движения. Это можно провернуть с помощью обычных уровней, то есть после уровня 100.0 идет 161.8, и вот он, этот уровень и есть.
ДиНаполи же предложил из AB+AB*0618 вычитать C, где С - это лоу/хай коррекционной волны, которая следует после AB.
И вот именно такой метод прижился в современно МетаТрейде, и его автором, как раз так, является ДиНаполи.
Изучая старые книги по техническому анализу, датированные серединой 40-х годов, (Спасибо НацАрхивам США), наткнулся на исследования работ Ганна, который, де факто, считается первым, кто предложил использовать коррекционные уровни Фибо 38.2, и 61.8 (50 был добавлен позже, все таки, этот уровень Доу, но никак не Фибоначчи).
Среди этих исследований есть на упоминание использования Расширения, в том свете, в котором мы его знаем сегодня. Однако, это не было подробно разобрано, а было пару предложений, (на английском и без картинок).
Мне стало понятно, что ДиНаполи не первопроходец Расширения, строящегося также и на точку С. Однако первым сформулировал правила работы с Расширением, как с уровнями справедливой прибыли, именно он.
И это ещё не все. Если посмотреть большую часть старых программ по ТехАнализу, хотя бы старые Омегу и первые ТрейдСтейшн, то нашего метатрейдеровского "Расширения Фибо" ты там не найдешь. Интересно, правда? Ведь уже было известно, что такой инструмент есть. В это хитрой истории замешаны наши соотечественники.
На данный момент, появления инструмента "расширения Фибоначчи" в программе МетаТрейдер приписывают некому господину Братухину, преподавателю ФорексКлуба. Именно он первым сделал Расширение, сначала в Румусе, а потом и предложил добавить его в МетаТрейдер, из которого оно перекочевало в популярные ныне существующие программы для трейдеров. Однако, стоит заметить, что до сих пор бОльшая часть программ для тезанализа не снабжена этим инструментом, по непонятным причинам. Яркими представителями являются программы для российских трейдеров на РТС и ММВБ. Ни популярный Quik, ни Альфа-Директ, такого инструмента также не имеют, и мне приходится например считать Расширение что бы построить, в Экселе по старинке.
При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна;)
Виктор Першиков aka Оператор
