Введение в комплексный анализ

Любой инструмент технического анализа будет работать, пока вы в него верите. Именно с этого утверждения я хотел бы начать новый цикл статей. Многие из тех, кто активно торгует, согласятся с этим. Как только ваша вера в любой из видов анализа угасает – эффективность этого метода падает; причем происходит это отнюдь не из-за того, что меняются рыночные условия, или приходит новый цикл, вместе с которым методы анализа необходимо подстраивать под новые реалии ценовых изменений - все дело именно в вере.

Термин «Комплексный анализ Фибоначчи» был предложен мною весной 2009 года. Его суть кроется в самом названии: анализ ценовых изменений проводится комплексно и подразумевает под собой использование совокупности инструментов, основанных на пропорциях Фибо. На данный момент полный список инструментов таков:

-Уровни Фибоначчи
-Расширение Ф.
-Веер Ф.
-Каналы Ф.
-Эллипс Ф.
-Временные цели Ф.
-Временные расширения Ф.
-Временные ряды Ф.

Несмотря на то, что список достаточно обширен, у него есть неоспоримое достоинство, которое так же является и важным свойством: каждый из инструментов дополняет, а не повторяет другие. Соответственно их количество – это не минус, а наоборот, важная особенность. Чуть позже мы поговорим об их свойствах в отдельности.

Необходимость комплексного подхода при анализе цены появилась не сразу. Предпосылкой к разработке такого подхода стало изучение мною трудов известного трейдера Джо ДиНаполи (автор книги «Торговля с применением уровней ДиНаполи»), и следующее предположение: любое движение цены есть коррекция (от какого-то другого движения соответственно).

Я не хочу заострять внимание на вопросе правильности, или скажем так, технической грамотности этого утверждения. Но обращаю ваше внимание на тот факт, что, предположив, что любое движение цены, вне зависимости от выбранного промежутка времени, есть коррекция (причем по моей классификации коррекции делятся на порядки), то подход к анализу в этом случае существенно упрощается. В этом случае можно отказаться от термина «трендовое движение», понятия «тренд» и сопутствующих этому термину характеристик. Предлагаемый подход рассматривает движение цены под призмой корректирующих движений.

Что дает эта, скажем так, очень грубая трактовка постулатов технического анализа?

Многое. В первую очередь, отказываясь от понятия «тренд», я облегчаю себе жизнь попытками «торговать по тренду», «следовать за трендом», и прочих понятий, которые вбиваются в голову трейдерам на многочисленных курсах и семинарах. Психологически, я освобождаюсь от большинства установок, часть из которых мне трудно принять, и под которые не подстроена моя торговая система.

Немаловажным фактом, а скорее и первоочередным, является то, что отказываясь от понятия «тренд» проводимый мной анализ основной упор делает именно на коррекции.

Вероятно, многие согласятся со мной (несмотря на кощунственность заявлений, представленных чуть выше), что очень тяжело, а чаще просто невозможно, определить место, где окончится тренд. Как правило, ловля точки разворота тренда приводит к длительным потерям, ведь, как известно, тренды разворачиваются тогда, когда этого уже никто не ждет.

Если же я имею дело с коррекциями, то используя специально созданные для оценки продолжительности, глубины, и силы коррекций инструменты, могу с высокой точностью выделить области, где высока вероятность изменения вектора направление цены. Говоря простыми словами, точки разворота коррекций начинают появляться, как грибы после дождя.

Возможно для большинства из тех, кто читает эти строки, они кажутся надуманными, однако цель этого цикла – познакомиться вас с комплексным анализом, который я успешно применяю уже пару лет, а не уверить вас в том, что любое движение действительно коррекция?

К вышеозначенной работе мистера ДиНаполи мы ещё вернемся в будущих статьях, а сейчас я бы хотел остановиться внимание на первичном вопросе – почему мне понадобился комплексный анализ, и в чем его преимущество относительно анализа каким-то одним инструментом ТА.

Все началось с того, что, приняв каждое движение за коррекцию, я столкнулся с проблемой правильной её оценки и грамотного построения инструментов для анализа. Обратим внимание на рисунок, на котором я смоделировал ситуацию, при которой развивается нисходящая коррекция, и нам необходимо:

-вычислить цели движения
-определить, является ли цель потенциальным уровнем разворота
-на основании полученных данных составить торговый план.


На рисунке (Рис.1) представлен график евродоллара, с нанесенным инструментом Фибоначчи.

Согласитесь, что исходя из данной картины, нам очень сложно предполагать, какой из ключевых уровней инструмента окажется критической поддержкой для цены: 38,2;50;61.8
Забегая вперед, отмечу: проведенные мной исследования показали, что лишь в 17 процентах случаев движение по евро-доллару уходило далее отметки в 50 процентов Фибоначчи за последние 6 лет. Соответственно этот уровень, уровень 50, является мощным редутом на пути движения цены. Подробнее о специфике валютных пар поговорим в следующий раз.

Тогда что же получается? Гадать, какой из трех уровней оттолкнет цену? Или реагировать уже после срабатывания, и терять часть движения? А что если цена не остановиться на уровнях и не продолжит своё движение в прежнем, восходящем направлении?

Многие трейдеры тратят уйму времени на поиск так называемых фильтров, которые бы подсказывали им, что тот или иной уровень сильный, и вероятность отскока от него выше, чем 50 процентов (к обсуждаемому мной вопросу на форуме о склонении процента в свою сторону).
Как правило, предпочтение отдается динамическим фильтрам. Динамическими я называю все индикаторы, осциляторы, и прочие производные от цены. На мой взгляд, в данном случае преимущество именно за статичными инструментами (инструменты Фибоначчи, уровни Мюррея, уровни Камарилья и пр., PivotPoint)

У меня не было никакого желания заниматься прогнозирование и гаданием, произойдет ли отскок или будет пробой. Основной задачей стал анализ цены, и выявления зон, где этот самый процент будет склоняться в мою сторону. Комплексный анализ даёт возможность заглянуть в будущее, но отнюдь не для того, что бы воспользоваться этим для торговли. Данный описываемый комплекс необходим мне для анализа цены, и уточняю, что не торгую на основании того, что даёт мне анализ. Я всего-навсего подстраиваю свою торговлю так, что бы она происходила именно между «зонами», движения цены возле которых может носить характер pivot-точки.

Комплексный анализ Фибоначчи производится мною ежедневно, и начинается он со старших фреймов (с недельного и месячного). Не смотря на то, что большая часть торговли – это дейтрейдинг, тем не менее, отслеживаю фреймы с порядком выше дневного, потому как они несут очень высокую ценность для определения общей картины. В самом начале пути я занимался кусочничеством, то есть пытался выхватывать куски движения, закрывая глаза на общий рисунок. При помощи комплексного анализа Фибоначчи мне удалось шире охватить рынок, и увеличить свой торговый потенциал.

Некоторые из инструментов будут впервые освещены в этом цикле, будет изложена информация о целевых днях и их свойствах, коснусь вопросов «экстремальных дней» и определения их при помощи Комплексного Анализа. Заранее хочу уточнить, что, не смотря на высокую популярность терминала MetaTrader, в нем отсутствует большое количество необходимых для анализа инструментов, поэтому я буду использовать и другие программы технического анализа для описания комплексного метода.

Анализ Фибоначчи – это разумеется не Грааль, однако при использование более полного набора инструментов мы можем с более высокой вероятностью определять важные зоны.
Хочу подчеркнуть, что комплексный анализ – это не бездумное налепливание инструментов на график, а правильный их выбор, подкрепленный грамотным построением и интерпретацией. В следующих статьях я остановлюсь подробнее на каждом инструменте в отдельности.

Обратите внимание на итог представленного в начале статье графикам (Рис.2). При достижении зоны, определенной как потенциальной разворотной (в которой, как мы помним, располагался уровень 50%) цена развернулась и продолжила ранее начатое восходящее движение.