Ленты Боллинджера
Джон Боллинджер разработал свой индикатор около 30 лет назад. Сейчас «ленты Боллинджера» известны во всём мире, а автор является президентом инвестиционной компании.
Индикатор достаточно прост и входит теперь в стандартный набор рыночных индикаторов в МТ4.
Ленты Боллинджера похожи на конверты скользящих средних. Разница в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии. А ленты Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений, величина которых зависит от волатильности.
Как и в конвертах скользящих средних, в индикаторе Боллинджера предполагается, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней линий.
Графически индикатор выглядят, как полоса вдоль кривой скользящей средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению значения цены от заданного порядка скользящей средней для исследуемого периода времени.
Верхняя линия = средняя лента + 2 стандартных отклонения
Средняя линия = 20-периодичная скользящая средняя
Нижняя линия = средняя лента – 2 стандартных отклонения
Стандартное отклонение – определяется статистически и показывает, как далеко отстоят значения от среднего параметра.
В частности, индикатор определяет, как далеко цены разбрасываются от 20-дневной скользящей средней. Статистически около 95% значений попадает в диапазон двух стандартных отклонений от среднего значения, и в основном, график располагается между верхней и нижней лентами Боллинджера.
Индикатор Боллинджера сам регулирует свою ширину ленты - она увеличивается, при резком изменении цены, и уменьшается в периоды консолидации цены.
Фактически, полосы Боллинджера определяют максимально возможный разброс цен, основываясь на волатильности предыдущего движения цен.
Боллинджер предлагает использовать размер стандартного отклонения в диапазоне от 2 до 2,5. Однако, и он рекомендует настраивать размер стандартного отклонения в зависимости от торгуемого инструмента. Это может быть большее значение до 3, период полос можно также менять в зависимости от ТФ или оставить стандартным – 20 по ценам закрытия. Такая подстройка позволит уменьшить количество ложных сигналов.
Характеристики лент Боллинджера:
- цена стремится вернуться к лини балланса,
- после сужения полосы (снижению волатильности), обычно происходит резкое изменение цен,
- появление пиков и впадин сначала за пределами ленты, а потом внутри полосы, часто предшествует развороту,
- цены, обычно достигают противоположной границы,
- если цены выходят за пределы полосы, и не формируют минимумы внутри полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции,
- пробитие ценой верхней или нижней линии, может быть сигналом, что отклонение цены слишком сильное.
Если при суженной ленте цена пробивается выше средней и расширяет верхнюю линию (при этом расширяется и нижняя) - это сигнал на покупку.
Пробитие ниже средней линии и расширение нижней линии (при расширении верхней) считается сигналом на продажу.
Выход из сделки на покупку, рекомендуется, если цена пересекает и уходит ниже простой скользящей средней (средняя линия).
Выход из сделки на продажу - когда цена пересекает и уходит выше простой скользящей средней.
Использование в торговле индикатора Боллинждера может быть как самостоятельным, так и в комбинации с другими индикаторами (RSI, MCD) и методами анализа рынка (волновым, свечным, классическим ТА и др.).
Линии Боллинджера оказывают ценам сопротивление и поддержку, исходя из этого, если цена поднимается выше верхней линии, а затем опускается, пересекая её сверху вниз, то рекомендуется принимать решения о продаже, поскольку потенциал роста цен иссяк. Если же цена пересекла нижнюю линию Боллинждера сверху вниз, а затем пересекла её ещё раз, но уже снизу вверх, принимают решение о покупке.
Образование у верхней линии М-образной формации, а у нижней W-образного основания (или других формаций и моделей) повышает вероятность разворота.
Боллинджер предупреждает, что его индикатор не дает абсолютно точных сигналов покупки и продажи на основании прикосновения цены к краям полос, но позволяет определить границы движения цены, которые можно использовать для исследования с помощью дополнительных индикаторов.
Джон Боллинджер:
«Я часто сталкивался с проблемой, заключающейся в том, что люди воспринимают ленты Боллинджера в наипростейшем возможном виде. Они автоматически думают, что касание верхней ленты означает продажу, а касание нижней ленты – это покупка. Это очень далеко от истины. Некоторые касания верхних и нижних лент – сигналы продажи и покупки соответственно. Но не все касания точки для действия. Цена может (нередко так и делает) двигаться вверх по верхней ленте или идти вниз по нижней ленте и когда это происходит, вы часто получаете самые прибыльные сделки».
Для определения ширины полос Боллинджера есть дополнительный индикатор - BB Width. Высокое значение этого индикатора сигнализирует об окончании тренда, низкое - о его зарождении.
